PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PBD с ICLN
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PBD с ICLN

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Global Clean Energy ETF (PBD) и iShares Global Clean Energy ETF (ICLN).

PBD и ICLN являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PBD - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность WilderHill New Energy Global Innovation index. Фонд был запущен 13 июн. 2007 г.. ICLN - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P Global Clean Energy Index. Фонд был запущен 24 июн. 2008 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности PBD и ICLN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Global Clean Energy ETF (PBD) и iShares Global Clean Energy ETF (ICLN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PBD и ICLN

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PBD
Invesco Global Clean Energy ETF		12.30%43.65%-26.39%-10.69%-29.70%-22.30%145.46%40.00%-19.32%28.72%
ICLN
iShares Global Clean Energy ETF		11.08%47.05%-25.72%-20.41%-5.43%-24.18%141.82%44.36%-9.03%21.47%

Доходность по периодам

С начала года, PBD показывает доходность 12.30%, что значительно выше, чем у ICLN с доходностью 11.08%. За последние 10 лет акции PBD уступали акциям ICLN по среднегодовой доходности: 7.34% против 8.94% соответственно.

PBD

1 день
0.61%
1 месяц
-2.10%
С начала года
12.30%
6 месяцев
17.70%
1 год
74.32%
3 года*
-0.55%
5 лет*
-9.18%
10 лет*
7.34%

ICLN

1 день
-0.22%
1 месяц
-0.44%
С начала года
11.08%
6 месяцев
15.82%
1 год
61.77%
3 года*
-1.04%
5 лет*
-4.16%
10 лет*
8.94%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Global Clean Energy ETF

iShares Global Clean Energy ETF

Часто сравнивают с PBD:
PBD с PBWPBD с FANPBD с TDVPBD с QQQPBD с AIQPBD с IXNPBD с RYLD
Часто сравнивают с ICLN:
ICLN с TANICLN с QCLNICLN с INRG.LICLN с GRIDICLN с PBWICLN с CNRGICLN с LIT

Сравнение комиссий PBD и ICLN

PBD берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии ICLN в 0.46%.

PBD
Invesco Global Clean Energy ETF
ICLN
iShares Global Clean Energy ETF

Доходность на риск

PBD vs. ICLN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PBD
Ранг доходности на риск PBD: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PBD: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PBD: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PBD: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PBD: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PBD: 9797
Ранг коэф-та Мартина
ICLN
Ранг доходности на риск ICLN: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ICLN: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ICLN: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ICLN: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ICLN: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ICLN: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PBD c ICLN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Global Clean Energy ETF (PBD) и iShares Global Clean Energy ETF (ICLN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PBDICLNDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.95

2.38

+0.57

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.67

3.01

+0.66

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.49

1.38

+0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

5.60

5.60

0.00

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

20.83

15.65

+5.19

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PBD vs. ICLN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PBD на текущий момент составляет 2.95, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ICLN равному 2.38. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PBD и ICLN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PBDICLNРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.95

2.38

+0.57

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.32

-0.15

-0.17

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.27

0.33

-0.06

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.01

-0.12

+0.11

Корреляция

Корреляция между PBD и ICLN составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PBD и ICLN

Дивидендная доходность PBD за последние двенадцать месяцев составляет около 2.01%, что больше доходности ICLN в 1.47%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PBD
Invesco Global Clean Energy ETF		2.01%2.71%1.81%2.85%2.98%0.67%0.48%1.83%1.86%1.76%2.04%1.24%
ICLN
iShares Global Clean Energy ETF		1.47%1.63%1.85%1.59%0.89%1.18%0.34%1.36%2.77%2.49%3.88%2.36%

Просадки

Сравнение просадок PBD и ICLN

Максимальная просадка PBD за все время составила -78.60%, что меньше максимальной просадки ICLN в -87.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PBD и ICLN.

Загрузка...

Показатели просадок

PBDICLNРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-78.60%

-87.15%

+8.55%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.51%

-11.22%

-2.29%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-69.26%

-57.16%

-12.10%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-75.40%

-66.75%

-8.65%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-50.56%

-50.31%

-0.25%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-53.49%

-66.84%

+13.35%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.63%

4.01%

-0.38%

Волатильность

Сравнение волатильности PBD и ICLN

Текущая волатильность для Invesco Global Clean Energy ETF (PBD) составляет 7.90%, в то время как у iShares Global Clean Energy ETF (ICLN) волатильность равна 10.23%. Это указывает на то, что PBD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ICLN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PBDICLNРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.90%

10.23%

-2.33%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.94%

20.47%

-2.53%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.35%

26.14%

-0.79%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

28.42%

27.16%

+1.26%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.11%

27.04%

+0.07%