Сравнение PBD с PBW
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Global Clean Energy ETF (PBD) и Invesco WilderHill Clean Energy ETF (PBW).
PBD и PBW являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PBD - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность WilderHill New Energy Global Innovation index. Фонд был запущен 13 июн. 2007 г.. PBW - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность The WilderHill Clean Energy Index (AMEX). Фонд был запущен 3 мар. 2005 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности PBD и PBW
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PBD и PBW
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PBD Invesco Global Clean Energy ETF | 12.30% | 43.65% | -26.39% | -10.69% | -29.70% | -22.30% | 145.46% | 40.00% | -19.32% | 28.72% |
PBW Invesco WilderHill Clean Energy ETF | 3.51% | 53.96% | -30.77% | -20.03% | -44.55% | -29.86% | 204.82% | 62.58% | -14.11% | 39.92% |
Доходность по периодам
С начала года, PBD показывает доходность 12.30%, что значительно выше, чем у PBW с доходностью 3.51%. За последние 10 лет акции PBD превзошли акции PBW по среднегодовой доходности: 7.34% против 6.57% соответственно.
PBD
- 1 день
- 0.61%
- 1 месяц
- -2.10%
- С начала года
- 12.30%
- 6 месяцев
- 17.70%
- 1 год
- 74.32%
- 3 года*
- -0.55%
- 5 лет*
- -9.18%
- 10 лет*
- 7.34%
PBW
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -4.70%
- С начала года
- 3.51%
- 6 месяцев
- 3.91%
- 1 год
- 100.93%
- 3 года*
- -6.15%
- 5 лет*
- -18.62%
- 10 лет*
- 6.57%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PBD и PBW
PBD берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии PBW в 0.61%.
Доходность на риск
PBD vs. PBW — Ранг доходности на риск
PBD
PBW
Сравнение PBD c PBW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Global Clean Energy ETF (PBD) и Invesco WilderHill Clean Energy ETF (PBW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PBD | PBW | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.95 | 2.37 | +0.58 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.67 | 2.88 | +0.78 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.49 | 1.34 | +0.15 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.60 | 4.83 | +0.77 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 20.83 | 13.26 | +7.57 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PBD | PBW | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.95 | 2.37 | +0.58 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.32 | -0.44 | +0.11 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.27 | 0.17 | +0.10 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.01 | -0.07 | +0.06 |
Корреляция
Корреляция между PBD и PBW составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PBD и PBW
Дивидендная доходность PBD за последние двенадцать месяцев составляет около 2.01%, что больше доходности PBW в 0.86%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PBD Invesco Global Clean Energy ETF | 2.01% | 2.71% | 1.81% | 2.85% | 2.98% | 0.67% | 0.48% | 1.83% | 1.86% | 1.76% | 2.04% | 1.24% |
PBW Invesco WilderHill Clean Energy ETF | 0.86% | 0.79% | 2.84% | 3.68% | 4.21% | 1.71% | 0.44% | 1.45% | 2.04% | 1.28% | 2.68% | 1.53% |
Просадки
Сравнение просадок PBD и PBW
Максимальная просадка PBD за все время составила -78.60%, что меньше максимальной просадки PBW в -89.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PBD и PBW.
Загрузка...
Показатели просадок
| PBD | PBW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -78.60% | -89.02% | +10.42% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.51% | -21.24% | +7.73% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -69.26% | -84.98% | +15.72% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -75.40% | -89.02% | +13.62% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -50.56% | -73.91% | +23.35% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -53.49% | -62.86% | +9.37% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.63% | 7.74% | -4.11% |
Волатильность
Сравнение волатильности PBD и PBW
Текущая волатильность для Invesco Global Clean Energy ETF (PBD) составляет 7.90%, в то время как у Invesco WilderHill Clean Energy ETF (PBW) волатильность равна 11.75%. Это указывает на то, что PBD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PBW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PBD | PBW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.90% | 11.75% | -3.85% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.94% | 31.89% | -13.95% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.35% | 42.80% | -17.45% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 28.42% | 42.93% | -14.51% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.11% | 38.48% | -11.37% |