Сравнение PBD с PBW
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Global Clean Energy ETF (PBD) и Invesco WilderHill Clean Energy ETF (PBW).
PBD и PBW являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PBD - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность WilderHill New Energy Global Innovation index. Фонд был запущен 13 июн. 2007 г.. PBW - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность The WilderHill Clean Energy Index (AMEX). Фонд был запущен 3 мар. 2005 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PBD или PBW.
Основные характеристики
| PBD | PBW | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -25.21% | -32.35% |
| Дох-ть за 1 год | -16.72% | -24.80% |
| Дох-ть за 3 года | -26.96% | -39.16% |
| Дох-ть за 5 лет | -0.22% | -6.52% |
| Дох-ть за 10 лет | 1.47% | -1.43% |
| Коэф-т Шарпа | -0.45 | -0.46 |
| Коэф-т Сортино | -0.49 | -0.45 |
| Коэф-т Омега | 0.94 | 0.95 |
| Коэф-т Кальмара | -0.17 | -0.22 |
| Коэф-т Мартина | -0.82 | -0.67 |
| Индекс Язвы | 14.24% | 27.90% |
| Дневная вол-ть | 26.11% | 40.69% |
| Макс. просадка | -78.60% | -87.01% |
| Текущая просадка | -68.86% | -84.00% |
Корреляция
Корреляция между PBD и PBW составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности PBD и PBW
С начала года, PBD показывает доходность -25.21%, что значительно выше, чем у PBW с доходностью -32.35%. За последние 10 лет акции PBD превзошли акции PBW по среднегодовой доходности: 1.47% против -1.43% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PBD и PBW
PBD берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии PBW в 0.61%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение PBD c PBW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Global Clean Energy ETF (PBD) и Invesco WilderHill Clean Energy ETF (PBW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PBD и PBW
Дивидендная доходность PBD за последние двенадцать месяцев составляет около 3.05%, что больше доходности PBW в 2.79%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PBD Invesco Global Clean Energy ETF | 3.05% | 2.86% | 2.98% | 0.67% | 0.48% | 1.83% | 1.87% | 1.77% | 2.05% | 1.24% | 1.05% | 0.88% |
PBW Invesco WilderHill Clean Energy ETF | 2.79% | 3.68% | 4.21% | 1.71% | 0.44% | 1.45% | 2.89% | 1.27% | 2.69% | 1.54% | 2.96% | 2.18% |
Просадки
Сравнение просадок PBD и PBW
Максимальная просадка PBD за все время составила -78.60%, что меньше максимальной просадки PBW в -87.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PBD и PBW. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности PBD и PBW
Текущая волатильность для Invesco Global Clean Energy ETF (PBD) составляет 9.31%, в то время как у Invesco WilderHill Clean Energy ETF (PBW) волатильность равна 10.66%. Это указывает на то, что PBD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PBW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.