Сравнение PBCKX с TVRIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Principal Blue Chip Fund (PBCKX) и Guggenheim Directional Allocation Fund (TVRIX).
PBCKX управляется Principal. Фонд был запущен 14 июн. 2012 г.. TVRIX управляется Guggenheim. Фонд был запущен 18 июн. 2012 г..
Доходность
Сравнение доходности PBCKX и TVRIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PBCKX и TVRIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PBCKX Principal Blue Chip Fund | -12.82% | 9.20% | 26.90% | 40.58% | -30.74% | 25.05% | 34.77% | 45.22% | 2.83% | 28.85% |
TVRIX Guggenheim Directional Allocation Fund | -4.87% | 13.83% | 7.87% | 11.00% | -17.53% | 27.30% | 5.08% | 30.45% | -7.53% | 23.45% |
Доходность по периодам
С начала года, PBCKX показывает доходность -12.82%, что значительно ниже, чем у TVRIX с доходностью -4.87%. За последние 10 лет акции PBCKX превзошли акции TVRIX по среднегодовой доходности: 15.16% против 8.72% соответственно.
PBCKX
- 1 день
- 3.44%
- 1 месяц
- -5.82%
- С начала года
- -12.82%
- 6 месяцев
- -14.35%
- 1 год
- -0.99%
- 3 года*
- 15.99%
- 5 лет*
- 7.24%
- 10 лет*
- 15.16%
TVRIX
- 1 день
- 2.44%
- 1 месяц
- -4.44%
- С начала года
- -4.87%
- 6 месяцев
- -2.48%
- 1 год
- 11.69%
- 3 года*
- 8.78%
- 5 лет*
- 4.76%
- 10 лет*
- 8.72%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PBCKX и TVRIX
PBCKX берет комиссию в 0.66%, что меньше комиссии TVRIX в 1.09%.
Доходность на риск
PBCKX vs. TVRIX — Ранг доходности на риск
PBCKX
TVRIX
Сравнение PBCKX c TVRIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Principal Blue Chip Fund (PBCKX) и Guggenheim Directional Allocation Fund (TVRIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PBCKX | TVRIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.02 | 0.97 | -0.99 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.11 | 1.43 | -1.32 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 1.20 | -0.19 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.01 | 1.48 | -1.48 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.02 | 6.06 | -6.09 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PBCKX | TVRIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.02 | 0.97 | -0.99 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.36 | 0.33 | +0.03 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.75 | 0.49 | +0.26 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.81 | 0.55 | +0.26 |
Корреляция
Корреляция между PBCKX и TVRIX составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PBCKX и TVRIX
Дивидендная доходность PBCKX за последние двенадцать месяцев составляет около 22.88%, что больше доходности TVRIX в 10.13%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PBCKX Principal Blue Chip Fund | 22.88% | 19.94% | 9.01% | 0.51% | 0.71% | 6.67% | 3.28% | 8.90% | 7.86% | 2.79% | 1.01% | 2.40% |
TVRIX Guggenheim Directional Allocation Fund | 10.13% | 9.64% | 0.00% | 2.03% | 0.71% | 14.34% | 0.30% | 16.62% | 14.33% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок PBCKX и TVRIX
Максимальная просадка PBCKX за все время составила -38.00%, примерно равная максимальной просадке TVRIX в -39.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PBCKX и TVRIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PBCKX | TVRIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.00% | -39.36% | +1.36% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.10% | -8.45% | -10.65% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -38.00% | -24.87% | -13.13% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.00% | -39.36% | +1.36% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -16.13% | -9.20% | -6.93% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.64% | -6.10% | +0.46% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.66% | 2.06% | +3.60% |
Волатильность
Сравнение волатильности PBCKX и TVRIX
Principal Blue Chip Fund (PBCKX) имеет более высокую волатильность в 6.49% по сравнению с Guggenheim Directional Allocation Fund (TVRIX) с волатильностью 4.44%. Это указывает на то, что PBCKX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TVRIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PBCKX | TVRIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.49% | 4.44% | +2.05% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.83% | 7.84% | +3.99% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.60% | 12.61% | +6.99% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.34% | 14.46% | +5.88% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.15% | 17.80% | +2.35% |