Сравнение PBCKX с PROVX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Principal Blue Chip Fund (PBCKX) и Provident Trust Strategy Fund (PROVX).
PBCKX управляется Principal. Фонд был запущен 14 июн. 2012 г.. PROVX управляется Provident. Фонд был запущен 30 дек. 1986 г..
Доходность
Сравнение доходности PBCKX и PROVX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PBCKX и PROVX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PBCKX Principal Blue Chip Fund | -12.82% | 9.20% | 26.90% | 40.58% | -30.74% | 25.05% | 34.77% | 45.22% | 2.83% | 28.85% |
PROVX Provident Trust Strategy Fund | -5.40% | 13.10% | 19.73% | 17.59% | -22.62% | 31.96% | 19.47% | 25.71% | -1.31% | 29.40% |
Доходность по периодам
С начала года, PBCKX показывает доходность -12.82%, что значительно ниже, чем у PROVX с доходностью -5.40%. За последние 10 лет акции PBCKX превзошли акции PROVX по среднегодовой доходности: 15.16% против 11.71% соответственно.
PBCKX
- 1 день
- 3.44%
- 1 месяц
- -5.82%
- С начала года
- -12.82%
- 6 месяцев
- -14.35%
- 1 год
- -0.99%
- 3 года*
- 15.99%
- 5 лет*
- 7.24%
- 10 лет*
- 15.16%
PROVX
- 1 день
- 2.35%
- 1 месяц
- -3.77%
- С начала года
- -5.40%
- 6 месяцев
- 1.13%
- 1 год
- 10.85%
- 3 года*
- 14.93%
- 5 лет*
- 7.08%
- 10 лет*
- 11.71%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PBCKX и PROVX
PBCKX берет комиссию в 0.66%, что меньше комиссии PROVX в 0.93%.
Доходность на риск
PBCKX vs. PROVX — Ранг доходности на риск
PBCKX
PROVX
Сравнение PBCKX c PROVX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Principal Blue Chip Fund (PBCKX) и Provident Trust Strategy Fund (PROVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PBCKX | PROVX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.02 | 0.77 | -0.79 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.11 | 1.26 | -1.15 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 1.16 | -0.14 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.01 | 1.00 | -1.01 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.02 | 3.81 | -3.83 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PBCKX | PROVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.02 | 0.77 | -0.79 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.36 | 0.46 | -0.10 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.75 | 0.73 | +0.03 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.81 | 0.49 | +0.32 |
Корреляция
Корреляция между PBCKX и PROVX составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PBCKX и PROVX
Дивидендная доходность PBCKX за последние двенадцать месяцев составляет около 22.88%, что больше доходности PROVX в 17.76%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PBCKX Principal Blue Chip Fund | 22.88% | 19.94% | 9.01% | 0.51% | 0.71% | 6.67% | 3.28% | 8.90% | 7.86% | 2.79% | 1.01% | 2.40% |
PROVX Provident Trust Strategy Fund | 17.76% | 16.80% | 6.94% | 4.61% | 19.17% | 0.35% | 9.04% | 4.40% | 5.80% | 1.54% | 1.92% | 7.73% |
Просадки
Сравнение просадок PBCKX и PROVX
Максимальная просадка PBCKX за все время составила -38.00%, что меньше максимальной просадки PROVX в -57.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PBCKX и PROVX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PBCKX | PROVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.00% | -57.65% | +19.65% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.10% | -12.54% | -6.56% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -38.00% | -27.48% | -10.52% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.00% | -27.48% | -10.52% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -16.13% | -10.07% | -6.06% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.64% | -13.23% | +7.59% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.66% | 3.29% | +2.37% |
Волатильность
Сравнение волатильности PBCKX и PROVX
Principal Blue Chip Fund (PBCKX) имеет более высокую волатильность в 6.49% по сравнению с Provident Trust Strategy Fund (PROVX) с волатильностью 4.20%. Это указывает на то, что PBCKX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PROVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PBCKX | PROVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.49% | 4.20% | +2.29% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.83% | 8.81% | +3.02% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.60% | 14.60% | +5.00% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.34% | 15.59% | +4.75% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.15% | 16.12% | +4.03% |