Сравнение PBCKX с PQIAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Principal Blue Chip Fund (PBCKX) и Principal Equity Income Fund (PQIAX).
PBCKX управляется Principal. Фонд был запущен 14 июн. 2012 г.. PQIAX управляется Principal. Фонд был запущен 31 мая 1939 г..
Доходность
Сравнение доходности PBCKX и PQIAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PBCKX и PQIAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PBCKX Principal Blue Chip Fund | -12.82% | 9.20% | 26.90% | 40.58% | -30.74% | 25.05% | 34.77% | 45.22% | 2.83% | 28.85% |
PQIAX Principal Equity Income Fund | 1.77% | 15.29% | 26.56% | 10.77% | -10.82% | 21.88% | 6.12% | 28.44% | -5.44% | 20.53% |
Доходность по периодам
С начала года, PBCKX показывает доходность -12.82%, что значительно ниже, чем у PQIAX с доходностью 1.77%. За последние 10 лет акции PBCKX превзошли акции PQIAX по среднегодовой доходности: 15.16% против 12.02% соответственно.
PBCKX
- 1 день
- 3.44%
- 1 месяц
- -5.82%
- С начала года
- -12.82%
- 6 месяцев
- -14.35%
- 1 год
- -0.99%
- 3 года*
- 15.99%
- 5 лет*
- 7.24%
- 10 лет*
- 15.16%
PQIAX
- 1 день
- 1.99%
- 1 месяц
- -4.23%
- С начала года
- 1.77%
- 6 месяцев
- 5.30%
- 1 год
- 16.58%
- 3 года*
- 18.05%
- 5 лет*
- 10.52%
- 10 лет*
- 12.02%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PBCKX и PQIAX
PBCKX берет комиссию в 0.66%, что меньше комиссии PQIAX в 0.86%.
Доходность на риск
PBCKX vs. PQIAX — Ранг доходности на риск
PBCKX
PQIAX
Сравнение PBCKX c PQIAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Principal Blue Chip Fund (PBCKX) и Principal Equity Income Fund (PQIAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PBCKX | PQIAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.02 | 1.08 | -1.10 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.11 | 1.60 | -1.49 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 1.23 | -0.22 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.01 | 1.50 | -1.51 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.02 | 6.81 | -6.83 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PBCKX | PQIAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.02 | 1.08 | -1.10 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.36 | 0.69 | -0.33 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.75 | 0.73 | +0.02 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.81 | 0.41 | +0.40 |
Корреляция
Корреляция между PBCKX и PQIAX составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PBCKX и PQIAX
Дивидендная доходность PBCKX за последние двенадцать месяцев составляет около 22.88%, что больше доходности PQIAX в 9.77%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PBCKX Principal Blue Chip Fund | 22.88% | 19.94% | 9.01% | 0.51% | 0.71% | 6.67% | 3.28% | 8.90% | 7.86% | 2.79% | 1.01% | 2.40% |
PQIAX Principal Equity Income Fund | 9.77% | 9.92% | 20.62% | 2.58% | 5.37% | 5.05% | 1.52% | 4.30% | 7.41% | 6.28% | 3.73% | 2.11% |
Просадки
Сравнение просадок PBCKX и PQIAX
Максимальная просадка PBCKX за все время составила -38.00%, что меньше максимальной просадки PQIAX в -54.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PBCKX и PQIAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PBCKX | PQIAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.00% | -54.68% | +16.68% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.10% | -11.77% | -7.33% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -38.00% | -21.22% | -16.78% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.00% | -37.67% | -0.33% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -16.13% | -5.21% | -10.92% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.64% | -7.04% | +1.40% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.66% | 2.60% | +3.06% |
Волатильность
Сравнение волатильности PBCKX и PQIAX
Principal Blue Chip Fund (PBCKX) имеет более высокую волатильность в 6.49% по сравнению с Principal Equity Income Fund (PQIAX) с волатильностью 4.01%. Это указывает на то, что PBCKX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PQIAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PBCKX | PQIAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.49% | 4.01% | +2.48% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.83% | 8.14% | +3.69% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.60% | 15.55% | +4.05% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.34% | 15.28% | +5.06% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.15% | 16.41% | +3.74% |