Сравнение PBCKX с FSPGX
PBCKX (Principal Blue Chip Fund) and FSPGX (Fidelity Large Cap Growth Index Fund) are both Large Cap Growth Equities funds. Over the past 5 years, PBCKX returned 7.20%/yr vs 13.28%/yr for FSPGX. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. PBCKX charges 0.66%/yr vs 0.04%/yr for FSPGX.
Доходность
Сравнение доходности PBCKX и FSPGX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PBCKX показывает доходность -0.19%, что значительно ниже, чем у FSPGX с доходностью 4.74%.
PBCKX
- 1 день
- 1.41%
- 1 месяц
- 2.01%
- 6 месяцев
- -0.48%
- С начала года
- -0.19%
- 1 год
- -0.08%
- 3 года*
- 16.18%
- 5 лет*
- 7.20%
- 10 лет*
- 16.21%
FSPGX
- 1 день
- 0.27%
- 1 месяц
- 0.23%
- 6 месяцев
- 5.28%
- С начала года
- 4.74%
- 1 год
- 15.16%
- 3 года*
- 21.49%
- 5 лет*
- 13.28%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PBCKX и FSPGX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PBCKX Principal Blue Chip Fund | -0.19% | 9.20% | 26.90% | 40.58% | -30.74% | 25.05% | 34.77% | 45.22% | 2.83% | 28.85% |
FSPGX Fidelity Large Cap Growth Index Fund | 4.74% | 18.54% | 33.27% | 42.77% | -29.17% | 27.57% | 38.46% | 36.38% | -1.79% | 27.70% |
Correlation
The correlation between PBCKX and FSPGX is 0.85, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.85 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.86 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.91 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2017 г. | 0.92 |
The correlation between PBCKX and FSPGX has been stable across timeframes, ranging from 0.85 to 0.92 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PBCKX vs. FSPGX — Ранг доходности на риск
PBCKX
FSPGX
Сравнение PBCKX c FSPGX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Principal Blue Chip Fund (PBCKX) и Fidelity Large Cap Growth Index Fund (FSPGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PBCKX | FSPGX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.95 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.28 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 1.17 | -0.16 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.02 | 0.97 | -0.98 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.05 | 3.05 | -3.10 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PBCKX и FSPGX
Максимальная просадка PBCKX за все время составила -38.00%, что больше максимальной просадки FSPGX в -32.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PBCKX и FSPGX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PBCKX | FSPGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.00% | -32.66% | -5.34% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.10% | -16.17% | -2.93% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.10% | -23.32% | +4.22% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -38.00% | -32.66% | -5.34% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.00% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.98% | -3.92% | -0.06% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.66% | -6.35% | +0.69% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.70% | 5.11% | +1.59% |
Волатильность
Сравнение волатильности PBCKX и FSPGX
Текущая волатильность для Principal Blue Chip Fund (PBCKX) составляет 4.91%, в то время как у Fidelity Large Cap Growth Index Fund (FSPGX) волатильность равна 6.44%. Это указывает на то, что PBCKX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FSPGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PBCKX | FSPGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.91% | 6.44% | -1.53% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.23% | 13.46% | -0.23% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.93% | 16.77% | -0.84% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.48% | 21.72% | -1.24% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.20% | 21.56% | -1.36% |
Сравнение комиссий PBCKX и FSPGX
PBCKX берет комиссию в 0.66%, что несколько больше комиссии FSPGX в 0.04%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PBCKX и FSPGX
Дивидендная доходность PBCKX за последние двенадцать месяцев составляет около 19.98%, что больше доходности FSPGX в 0.37%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FSPGX Fidelity Large Cap Growth Index Fund | 0.37% | 0.34% | 0.37% | 0.73% | 0.86% | 2.22% | 1.76% | 1.04% | 1.32% | 0.22% | 0.00% | 0.00% |
PBCKX Principal Blue Chip Fund | 19.98% | 19.94% | 9.01% | 0.51% | 0.71% | 6.67% | 3.28% | 8.90% | 7.86% | 2.79% | 1.01% | 2.40% |
Часто задаваемые вопросы
PBCKX and FSPGX have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FSPGX has higher volatility (6.44%) compared to PBCKX (4.91%). In terms of maximum drawdown, PBCKX dropped -38.00% vs FSPGX's -32.66%.
FSPGX currently has the higher Sharpe Ratio (0.93 vs -0.02), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PBCKX и FSPGX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор