PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PBCKX с BPTRX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PBCKX с BPTRX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Principal Blue Chip Fund (PBCKX) и Baron Partners Fund (BPTRX).

PBCKX управляется Principal. Фонд был запущен 14 июн. 2012 г.. BPTRX управляется Baron Capital Group, Inc.. Фонд был запущен 30 апр. 2003 г..

Доходность

Сравнение доходности PBCKX и BPTRX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Principal Blue Chip Fund (PBCKX) и Baron Partners Fund (BPTRX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PBCKX и BPTRX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PBCKX
Principal Blue Chip Fund		-12.82%9.20%26.90%40.58%-30.74%25.05%34.77%45.22%2.83%28.85%
BPTRX
Baron Partners Fund		-5.39%24.54%32.75%43.09%-42.53%31.35%148.81%44.99%-2.01%31.54%

Доходность по периодам

С начала года, PBCKX показывает доходность -12.82%, что значительно ниже, чем у BPTRX с доходностью -5.39%. За последние 10 лет акции PBCKX уступали акциям BPTRX по среднегодовой доходности: 15.16% против 23.66% соответственно.

PBCKX

1 день
3.44%
1 месяц
-5.82%
С начала года
-12.82%
6 месяцев
-14.35%
1 год
-0.99%
3 года*
15.99%
5 лет*
7.24%
10 лет*
15.16%

BPTRX

1 день
2.10%
1 месяц
-5.26%
С начала года
-5.39%
6 месяцев
11.85%
1 год
41.12%
3 года*
21.98%
5 лет*
10.95%
10 лет*
23.66%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Principal Blue Chip Fund

Baron Partners Fund

Часто сравнивают с PBCKX:
PBCKX с MEGBXPBCKX с FZROXPBCKX с VUGPBCKX с FCNTXPBCKX с FELIXPBCKX с TBCIXPBCKX с OLGAX
Часто сравнивают с BPTRX:
BPTRX с BFGFXBPTRX с VOOBPTRX с QQQBPTRX с SSOBPTRX с FBGXBPTRX с FXAIXBPTRX с MRFOX

Сравнение комиссий PBCKX и BPTRX

PBCKX берет комиссию в 0.66%, что меньше комиссии BPTRX в 1.36%.

BPTRX
Baron Partners Fund
PBCKX
Principal Blue Chip Fund

Доходность на риск

PBCKX vs. BPTRX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PBCKX
Ранг доходности на риск PBCKX: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PBCKX: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PBCKX: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PBCKX: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PBCKX: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PBCKX: 55
Ранг коэф-та Мартина
BPTRX
Ранг доходности на риск BPTRX: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BPTRX: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BPTRX: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BPTRX: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BPTRX: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BPTRX: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PBCKX c BPTRX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Principal Blue Chip Fund (PBCKX) и Baron Partners Fund (BPTRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PBCKXBPTRXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.02

1.29

-1.31

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.11

2.38

-2.27

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.01

1.30

-0.29

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.01

2.85

-2.86

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.02

10.35

-10.37

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PBCKX vs. BPTRX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PBCKX на текущий момент составляет -0.02, что ниже коэффициента Шарпа BPTRX равного 1.29. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PBCKX и BPTRX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PBCKXBPTRXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.02

1.29

-1.31

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.36

0.32

+0.03

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.75

0.73

+0.03

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.81

0.55

+0.26

Корреляция

Корреляция между PBCKX и BPTRX составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PBCKX и BPTRX

Дивидендная доходность PBCKX за последние двенадцать месяцев составляет около 22.88%, что больше доходности BPTRX в 3.55%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PBCKX
Principal Blue Chip Fund		22.88%19.94%9.01%0.51%0.71%6.67%3.28%8.90%7.86%2.79%1.01%2.40%
BPTRX
Baron Partners Fund		3.55%3.36%0.76%0.00%3.19%7.72%3.67%0.26%0.00%0.00%0.00%0.35%

Просадки

Сравнение просадок PBCKX и BPTRX

Максимальная просадка PBCKX за все время составила -38.00%, что меньше максимальной просадки BPTRX в -64.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PBCKX и BPTRX.

Загрузка...

Показатели просадок

PBCKXBPTRXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.00%

-64.11%

+26.11%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-19.10%

-14.79%

-4.31%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-38.00%

-49.87%

+11.87%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.00%

-51.26%

+13.26%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-16.13%

-8.65%

-7.48%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.64%

-13.82%

+8.18%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.66%

4.08%

+1.58%

Волатильность

Сравнение волатильности PBCKX и BPTRX

Principal Blue Chip Fund (PBCKX) имеет более высокую волатильность в 6.49% по сравнению с Baron Partners Fund (BPTRX) с волатильностью 4.78%. Это указывает на то, что PBCKX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BPTRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PBCKXBPTRXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.49%

4.78%

+1.71%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.83%

22.21%

-10.38%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.60%

33.35%

-13.75%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.34%

33.90%

-13.56%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.15%

32.72%

-12.57%