Сравнение PBAP с USOY
PBAP (PGIM US Large-Cap Buffer 20 ETF - April) and USOY (Defiance Oil Enhanced Options Income ETF) are both exchange-traded funds - PBAP is a Options Trading fund actively managed by PGIM, while USOY is a Derivative Income fund actively managed by Defiance. Both are actively managed. Over the past year, PBAP returned 12.46% vs 31.42% for USOY. Their -0.05 correlation means they have often moved in opposite directions in the past. PBAP charges 0.50%/yr vs 1.22%/yr for USOY.
Доходность
Сравнение доходности PBAP и USOY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PBAP показывает доходность 8.25%, что значительно ниже, чем у USOY с доходностью 37.45%.
PBAP
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 1.24%
- 6 месяцев
- 7.74%
- С начала года
- 8.25%
- 1 год
- 12.46%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 10.11%
USOY
- 1 день
- -0.30%
- 1 месяц
- 6.61%
- 6 месяцев
- 24.76%
- С начала года
- 37.45%
- 1 год
- 31.42%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 14.09%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $137.06K | $124.91K | $161.62K | |
| $3.24M | $3.29M | $3.32M |
Сравнение доходности по годам PBAP и USOY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
PBAP PGIM US Large-Cap Buffer 20 ETF - April | 8.25% | 6.34% | 8.90% |
USOY Defiance Oil Enhanced Options Income ETF | 37.45% | -7.93% | 6.13% |
Correlation
The correlation between PBAP and USOY is -0.19, meaning they have often moved in opposite directions in the past. This relationship can weaken or reverse as market conditions change.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | -0.19 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 мая 2024 г. | -0.05 |
The correlation between PBAP and USOY shifts across timeframes, from -0.19 (1 year) to -0.05 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PBAP vs. USOY — Ранг доходности на риск
PBAP
USOY
Сравнение PBAP c USOY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM US Large-Cap Buffer 20 ETF - April (PBAP) и Defiance Oil Enhanced Options Income ETF (USOY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PBAP | USOY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.79 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +4.66 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.92 | 1.18 | +0.74 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 10.68 | 1.24 | +9.45 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 61.10 | 3.58 | +57.52 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PBAP и USOY
Максимальная просадка PBAP за все время составила -9.70%, что меньше максимальной просадки USOY в -25.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PBAP и USOY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PBAP | USOY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -9.70% | -25.51% | +15.81% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.17% | -25.51% | +24.34% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -19.58% | +19.58% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.75% | -7.22% | +6.47% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.20% | 8.80% | -8.60% |
Волатильность
Сравнение волатильности PBAP и USOY
Текущая волатильность для PGIM US Large-Cap Buffer 20 ETF - April (PBAP) составляет 1.35%, в то время как у Defiance Oil Enhanced Options Income ETF (USOY) волатильность равна 16.79%. Это указывает на то, что PBAP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с USOY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PBAP | USOY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.35% | 16.79% | -15.44% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.65% | 32.82% | -30.17% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.40% | 35.43% | -32.03% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.93% | 28.47% | -21.54% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.93% | 28.47% | -21.54% |
Сравнение комиссий PBAP и USOY
PBAP берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии USOY в 1.22%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PBAP и USOY
PBAP не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность USOY за последние двенадцать месяцев составляет около 62.27%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
PBAP PGIM US Large-Cap Buffer 20 ETF - April | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
USOY Defiance Oil Enhanced Options Income ETF | 62.27% | 104.32% | 48.60% |
Часто задаваемые вопросы
PBAP and USOY have a correlation of -0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
USOY has higher volatility (16.79%) compared to PBAP (1.35%). In terms of maximum drawdown, PBAP dropped -9.70% vs USOY's -25.51%.
On 1-year performance, USOY leads with 31.42% vs 12.46% for PBAP. On fees, PBAP is cheaper at 0.50% per year. On volatility, PBAP has been the lower-risk option at 1.35%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, USOY has performed better with a 31.42% return vs 12.46%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
PBAP is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 1.22% for USOY.
USOY has the higher dividend yield at 62.27%, compared with 0.00% for PBAP.
PBAP is categorized as Options Trading, while USOY is Derivative Income. They also come from different issuers: PGIM and Defiance. Their fees differ too: 0.50% for PBAP and 1.22% for USOY.
PBAP currently has the higher Sharpe Ratio (3.68 vs 0.89), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PBAP и USOY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор