Сравнение PBAP с AMZY
PBAP (PGIM US Large-Cap Buffer 20 ETF - April) and AMZY (YieldMax AMZN Option Income Strategy ETF) are both exchange-traded funds - PBAP is a Options Trading fund actively managed by PGIM, while AMZY is a Derivative Income fund actively managed by YieldMax. Both are actively managed. Over the past year, PBAP returned 12.17% vs 5.43% for AMZY. A 0.56 correlation means they provide meaningful diversification when combined. PBAP charges 0.50%/yr vs 1.09%/yr for AMZY.
Доходность
Сравнение доходности PBAP и AMZY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PBAP показывает доходность 7.43%, что значительно выше, чем у AMZY с доходностью 2.83%.
PBAP
- 1 день
- -0.09%
- 1 месяц
- 0.47%
- 6 месяцев
- 7.09%
- С начала года
- 7.43%
- 1 год
- 12.17%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
AMZY
- 1 день
- -1.16%
- 1 месяц
- 1.02%
- 6 месяцев
- 1.24%
- С начала года
- 2.83%
- 1 год
- 5.43%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PBAP и AMZY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
PBAP PGIM US Large-Cap Buffer 20 ETF - April | 7.43% | 6.34% | 8.86% |
AMZY YieldMax AMZN Option Income Strategy ETF | 2.83% | 10.39% | 14.01% |
Correlation
The correlation between PBAP and AMZY is 0.49, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.49 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 апр. 2024 г. | 0.56 |
The correlation between PBAP and AMZY has been stable across timeframes, ranging from 0.49 to 0.56 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PBAP vs. AMZY — Ранг доходности на риск
PBAP
AMZY
Сравнение PBAP c AMZY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM US Large-Cap Buffer 20 ETF - April (PBAP) и YieldMax AMZN Option Income Strategy ETF (AMZY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PBAP | AMZY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +3.51 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +5.72 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.95 | 1.06 | +0.89 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 10.43 | 0.28 | +10.16 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 62.47 | 0.63 | +61.84 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PBAP и AMZY
Максимальная просадка PBAP за все время составила -9.70%, что меньше максимальной просадки AMZY в -23.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PBAP и AMZY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PBAP | AMZY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -9.70% | -23.70% | +14.00% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.17% | -19.61% | +18.44% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.09% | -8.19% | +8.10% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.76% | -5.51% | +4.75% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.20% | 8.62% | -8.42% |
Волатильность
Сравнение волатильности PBAP и AMZY
Текущая волатильность для PGIM US Large-Cap Buffer 20 ETF - April (PBAP) составляет 1.08%, в то время как у YieldMax AMZN Option Income Strategy ETF (AMZY) волатильность равна 7.32%. Это указывает на то, что PBAP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AMZY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PBAP | AMZY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.08% | 7.32% | -6.24% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.44% | 17.42% | -14.98% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.27% | 24.49% | -21.22% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.98% | 25.05% | -18.07% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.98% | 25.05% | -18.07% |
Сравнение комиссий PBAP и AMZY
PBAP берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии AMZY в 1.09%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PBAP и AMZY
PBAP не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность AMZY за последние двенадцать месяцев составляет около 54.11%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
AMZY YieldMax AMZN Option Income Strategy ETF | 54.11% | 52.59% | 47.91% | 9.90% |
PBAP PGIM US Large-Cap Buffer 20 ETF - April | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
PBAP and AMZY have a correlation of 0.49, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AMZY has higher volatility (7.32%) compared to PBAP (1.08%). In terms of maximum drawdown, PBAP dropped -9.70% vs AMZY's -23.70%.
On 1-year performance, PBAP leads with 12.17% vs 5.43% for AMZY. On fees, PBAP is cheaper at 0.50% per year. On volatility, PBAP has been the lower-risk option at 1.08%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, PBAP has performed better with a 12.17% return vs 5.43%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
PBAP is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 1.09% for AMZY.
AMZY has the higher dividend yield at 54.11%, compared with 0.00% for PBAP.
PBAP is categorized as Options Trading, while AMZY is Derivative Income. They also come from different issuers: PGIM and YieldMax. Their fees differ too: 0.50% for PBAP and 1.09% for AMZY.
PBAP currently has the higher Sharpe Ratio (3.73 vs 0.22), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PBAP и AMZY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор