PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PBAP с AMZY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PBAP с AMZY

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

PBAP (PGIM US Large-Cap Buffer 20 ETF - April) and AMZY (YieldMax AMZN Option Income Strategy ETF) are both Options Trading funds. Both are actively managed. Over the past year, PBAP returned 13.30% vs 14.23% for AMZY. A 0.57 correlation means they provide meaningful diversification when combined. PBAP charges 0.50%/yr vs 0.99%/yr for AMZY.

Доходность

Сравнение доходности PBAP и AMZY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PGIM US Large-Cap Buffer 20 ETF - April (PBAP) и YieldMax AMZN Option Income Strategy ETF (AMZY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PBAP показывает доходность 6.70%, что значительно выше, чем у AMZY с доходностью 3.56%.

PBAP

1 день
-0.13%
1 месяц
1.19%
С начала года
6.70%
6 месяцев
7.49%
1 год
13.30%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

AMZY

1 день
-2.31%
1 месяц
-6.16%
С начала года
3.56%
6 месяцев
3.86%
1 год
14.23%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PBAP и AMZY

2026 (YTD)20252024
PBAP
PGIM US Large-Cap Buffer 20 ETF - April		6.70%6.34%8.88%
AMZY
YieldMax AMZN Option Income Strategy ETF		3.56%10.39%13.91%

Correlation

The correlation between PBAP and AMZY is 0.50, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.50

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 апр. 2024 г.

0.57

The correlation between PBAP and AMZY has been stable across timeframes, ranging from 0.50 to 0.57 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PGIM US Large-Cap Buffer 20 ETF - April

YieldMax AMZN Option Income Strategy ETF

Часто сравнивают с PBAP:
PBAP с AJANPBAP с BUFPPBAP с AAPRPBAP с APRWPBAP с JULQPBAP с APRQPBAP с MRCP
Часто сравнивают с AMZY:
AMZY с AMZNAMZY с AMZPAMZY с APLYAMZY с GOOYAMZY с FBYAMZY с CONYAMZY с MSFO

Доходность на риск

PBAP vs. AMZY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PBAP
Ранг доходности на риск PBAP: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PBAP: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PBAP: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PBAP: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PBAP: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PBAP: 9898
Ранг коэф-та Мартина
AMZY
Ранг доходности на риск AMZY: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AMZY: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AMZY: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AMZY: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AMZY: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AMZY: 1717
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PBAP c AMZY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM US Large-Cap Buffer 20 ETF - April (PBAP) и YieldMax AMZN Option Income Strategy ETF (AMZY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PBAPAMZYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
4.29
0.61

+3.68

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
7.35
0.95

+6.40

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

2.15

1.13

+1.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

11.41

0.73

+10.68

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

82.09

1.81

+80.28

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PBAP vs. AMZY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PBAP на текущий момент составляет 4.29, что выше коэффициента Шарпа AMZY равного 0.61. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PBAP и AMZY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PBAPAMZYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.29

0.61

+3.68

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.45

0.94

+0.50

Просадки

Сравнение просадок PBAP и AMZY

Максимальная просадка PBAP за все время составила -9.70%, что меньше максимальной просадки AMZY в -23.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PBAP и AMZY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PBAPAMZYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-9.70%

-23.70%

+14.00%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.17%

-19.61%

+18.44%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.13%

-7.53%

+7.40%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.79%

-5.32%

+4.53%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.16%

7.88%

-7.72%

Волатильность

Сравнение волатильности PBAP и AMZY

Текущая волатильность для PGIM US Large-Cap Buffer 20 ETF - April (PBAP) составляет 0.59%, в то время как у YieldMax AMZN Option Income Strategy ETF (AMZY) волатильность равна 6.01%. Это указывает на то, что PBAP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AMZY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PBAPAMZYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.59%

6.01%

-5.42%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.00%

16.09%

-14.09%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.12%

23.59%

-20.47%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.10%

25.06%

-17.96%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.10%

25.06%

-17.96%

Сравнение комиссий PBAP и AMZY

PBAP берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии AMZY в 0.99%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PBAP и AMZY

PBAP не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность AMZY за последние двенадцать месяцев составляет около 57.72%.

ПозицияTTM202520242023
AMZY
YieldMax AMZN Option Income Strategy ETF		57.72%52.59%47.91%9.90%
PBAP
PGIM US Large-Cap Buffer 20 ETF - April		0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

PBAP and AMZY have a correlation of 0.50, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AMZY has higher volatility (6.01%) compared to PBAP (0.59%). In terms of maximum drawdown, PBAP dropped -9.70% vs AMZY's -23.70%.

On 1-year performance, AMZY leads with 14.23% vs 13.30% for PBAP. On fees, PBAP is cheaper at 0.50% per year. On volatility, PBAP has been the lower-risk option at 0.59%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, AMZY has performed better with a 14.23% return vs 13.30%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

PBAP is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.99% for AMZY.

AMZY has the higher dividend yield at 57.72%, compared with 0.00% for PBAP.

They also come from different issuers: PGIM and YieldMax. Their fees differ too: 0.50% for PBAP and 0.99% for AMZY.

PBAP currently has the higher Sharpe Ratio (4.29 vs 0.61), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PBAP и AMZY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор