PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PBAMX с PPLIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PBAMX с PPLIX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Putnam Retirement Advantage 2040 Fund (PBAMX) и Principal LifeTime 2050 Fund (PPLIX).

PBAMX управляется Putnam. Фонд был запущен 30 дек. 2019 г.. PPLIX управляется Principal. Фонд был запущен 28 февр. 2001 г..

Доходность

Сравнение доходности PBAMX и PPLIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Putnam Retirement Advantage 2040 Fund (PBAMX) и Principal LifeTime 2050 Fund (PPLIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PBAMX и PPLIX

2026 (YTD)202520242023202220212020
PBAMX
Putnam Retirement Advantage 2040 Fund		-3.35%16.68%13.83%24.49%-15.93%16.47%13.78%
PPLIX
Principal LifeTime 2050 Fund		-5.09%17.55%19.12%20.36%-18.78%17.04%15.67%

Доходность по периодам

С начала года, PBAMX показывает доходность -3.35%, что значительно выше, чем у PPLIX с доходностью -5.09%.

PBAMX

1 день
-0.09%
1 месяц
-5.91%
С начала года
-3.35%
6 месяцев
-0.84%
1 год
14.04%
3 года*
14.75%
5 лет*
8.42%
10 лет*
—

PPLIX

1 день
-0.29%
1 месяц
-8.13%
С начала года
-5.09%
6 месяцев
-2.87%
1 год
12.44%
3 года*
14.70%
5 лет*
7.68%
10 лет*
10.25%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Putnam Retirement Advantage 2040 Fund

Principal LifeTime 2050 Fund

Часто сравнивают с PBAMX:
PBAMX с SCHDPBAMX с SWYGXPBAMX с PDDDXPBAMX с PEIYXPBAMX с FRHMXPBAMX с FYTKXPBAMX с LTIUX
Часто сравнивают с PPLIX:
PPLIX с VOOPPLIX с ONEQPPLIX с OEFPPLIX с VTIPPLIX с TCLEXPPLIX с FNGLXPPLIX с FHNDX

Сравнение комиссий PBAMX и PPLIX

PBAMX берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии PPLIX в 0.01%.

PBAMX
Putnam Retirement Advantage 2040 Fund
PPLIX
Principal LifeTime 2050 Fund

Доходность на риск

PBAMX vs. PPLIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PBAMX
Ранг доходности на риск PBAMX: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PBAMX: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PBAMX: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PBAMX: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PBAMX: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PBAMX: 7575
Ранг коэф-та Мартина
PPLIX
Ранг доходности на риск PPLIX: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PPLIX: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PPLIX: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PPLIX: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PPLIX: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PPLIX: 4545
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PBAMX c PPLIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Putnam Retirement Advantage 2040 Fund (PBAMX) и Principal LifeTime 2050 Fund (PPLIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PBAMXPPLIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.16

0.81

+0.35

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.69

1.25

+0.43

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.25

1.18

+0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.44

0.94

+0.50

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.13

4.59

+2.54

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PBAMX vs. PPLIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PBAMX на текущий момент составляет 1.16, что выше коэффициента Шарпа PPLIX равного 0.81. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PBAMX и PPLIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PBAMXPPLIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.16

0.81

+0.35

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.69

0.50

+0.19

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.66

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.66

0.42

+0.24

Корреляция

Корреляция между PBAMX и PPLIX составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PBAMX и PPLIX

Дивидендная доходность PBAMX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.91%, что больше доходности PPLIX в 10.48%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PBAMX
Putnam Retirement Advantage 2040 Fund		11.91%11.51%7.46%3.34%12.96%14.65%1.74%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
PPLIX
Principal LifeTime 2050 Fund		10.48%9.95%11.56%4.41%9.40%8.04%5.23%7.16%8.64%5.12%4.82%6.07%

Просадки

Сравнение просадок PBAMX и PPLIX

Максимальная просадка PBAMX за все время составила -27.57%, что меньше максимальной просадки PPLIX в -55.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PBAMX и PPLIX.

Загрузка...

Показатели просадок

PBAMXPPLIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-27.57%

-55.61%

+28.04%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.96%

-11.42%

+2.46%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.81%

-26.85%

+5.04%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-32.67%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.39%

-8.57%

+2.18%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.06%

-8.35%

+3.29%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.81%

2.34%

-0.53%

Волатильность

Сравнение волатильности PBAMX и PPLIX

Текущая волатильность для Putnam Retirement Advantage 2040 Fund (PBAMX) составляет 3.53%, в то время как у Principal LifeTime 2050 Fund (PPLIX) волатильность равна 4.83%. Это указывает на то, что PBAMX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PPLIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PBAMXPPLIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.53%

4.83%

-1.30%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.58%

8.67%

-2.09%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.28%

15.54%

-3.26%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.25%

15.38%

-3.13%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.72%

15.53%

-0.81%