PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PBAMX с PMYYX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PBAMX с PMYYX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Putnam Retirement Advantage 2040 Fund (PBAMX) и Putnam Multi-Cap Core Fund (PMYYX).

PBAMX управляется Putnam. Фонд был запущен 30 дек. 2019 г.. PMYYX управляется Putnam. Фонд был запущен 24 сент. 2010 г..

Доходность

Сравнение доходности PBAMX и PMYYX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Putnam Retirement Advantage 2040 Fund (PBAMX) и Putnam Multi-Cap Core Fund (PMYYX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PBAMX и PMYYX

2026 (YTD)202520242023202220212020
PBAMX
Putnam Retirement Advantage 2040 Fund		-1.32%16.68%13.83%24.49%-15.93%16.47%13.78%
PMYYX
Putnam Multi-Cap Core Fund		-5.13%17.33%26.46%27.98%-15.94%30.93%16.66%

Доходность по периодам

С начала года, PBAMX показывает доходность -1.32%, что значительно выше, чем у PMYYX с доходностью -5.13%.

PBAMX

1 день
2.09%
1 месяц
-3.69%
С начала года
-1.32%
6 месяцев
0.99%
1 год
15.99%
3 года*
15.55%
5 лет*
8.63%
10 лет*
—

PMYYX

1 день
2.93%
1 месяц
-5.17%
С начала года
-5.13%
6 месяцев
-2.01%
1 год
16.54%
3 года*
19.14%
5 лет*
11.88%
10 лет*
15.02%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Putnam Retirement Advantage 2040 Fund

Putnam Multi-Cap Core Fund

Часто сравнивают с PBAMX:
PBAMX с SCHDPBAMX с SWYGXPBAMX с PDDDXPBAMX с FRHMXPBAMX с FYTKXPBAMX с PEIYXPBAMX с LTIUX
Часто сравнивают с PMYYX:
PMYYX с PNRAXPMYYX с SMGIXPMYYX с OMFLPMYYX с GAAPMYYX с FTCSPMYYX с MRGAXPMYYX с ALBAX

Сравнение комиссий PBAMX и PMYYX

PBAMX берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии PMYYX в 0.71%.

PMYYX
Putnam Multi-Cap Core Fund
PBAMX
Putnam Retirement Advantage 2040 Fund

Доходность на риск

PBAMX vs. PMYYX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PBAMX
Ранг доходности на риск PBAMX: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PBAMX: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PBAMX: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PBAMX: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PBAMX: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PBAMX: 8383
Ранг коэф-та Мартина
PMYYX
Ранг доходности на риск PMYYX: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PMYYX: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PMYYX: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PMYYX: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PMYYX: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PMYYX: 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PBAMX c PMYYX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Putnam Retirement Advantage 2040 Fund (PBAMX) и Putnam Multi-Cap Core Fund (PMYYX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PBAMXPMYYXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.33

0.93

+0.40

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.93

1.42

+0.51

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.29

1.21

+0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.85

1.43

+0.42

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.04

6.20

+2.84

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PBAMX vs. PMYYX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PBAMX на текущий момент составляет 1.33, что выше коэффициента Шарпа PMYYX равного 0.93. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PBAMX и PMYYX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PBAMXPMYYXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.33

0.93

+0.40

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.71

0.71

0.00

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.82

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.68

0.87

-0.19

Корреляция

Корреляция между PBAMX и PMYYX составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PBAMX и PMYYX

Дивидендная доходность PBAMX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.67%, что больше доходности PMYYX в 2.91%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PBAMX
Putnam Retirement Advantage 2040 Fund		11.67%11.51%7.46%3.34%12.96%14.65%1.74%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
PMYYX
Putnam Multi-Cap Core Fund		2.91%2.76%4.47%2.62%5.26%9.25%2.41%4.76%2.36%2.71%1.21%1.26%

Просадки

Сравнение просадок PBAMX и PMYYX

Максимальная просадка PBAMX за все время составила -27.57%, что меньше максимальной просадки PMYYX в -35.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PBAMX и PMYYX.

Загрузка...

Показатели просадок

PBAMXPMYYXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-27.57%

-35.25%

+7.68%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.96%

-12.27%

+3.31%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.81%

-23.52%

+1.71%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-35.25%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.43%

-7.38%

+2.95%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.06%

-4.16%

-0.90%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.83%

2.82%

-0.99%

Волатильность

Сравнение волатильности PBAMX и PMYYX

Текущая волатильность для Putnam Retirement Advantage 2040 Fund (PBAMX) составляет 4.25%, в то время как у Putnam Multi-Cap Core Fund (PMYYX) волатильность равна 5.38%. Это указывает на то, что PBAMX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PMYYX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PBAMXPMYYXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.25%

5.38%

-1.13%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.90%

9.49%

-2.59%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.42%

18.27%

-5.85%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.28%

16.83%

-4.55%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.74%

18.39%

-3.65%