PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PBAMX с PEYAX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PBAMX с PEYAX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

PBAMX (Putnam Retirement Advantage 2040 Fund) and PEYAX (Putnam Large Cap Value Fund) are both mutual funds - PBAMX is a Target Retirement Date fund managed by Putnam, while PEYAX is a Large Cap Value Equities fund managed by Putnam. Over the past 5 years, PBAMX returned 9.87%/yr vs 11.97%/yr for PEYAX. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. PBAMX charges 0.45%/yr vs 0.88%/yr for PEYAX.

Доходность

Сравнение доходности PBAMX и PEYAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Putnam Retirement Advantage 2040 Fund (PBAMX) и Putnam Large Cap Value Fund (PEYAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PBAMX показывает доходность 8.54%, что значительно ниже, чем у PEYAX с доходностью 9.88%.

PBAMX

1 день
0.33%
1 месяц
3.88%
С начала года
8.54%
6 месяцев
9.31%
1 год
21.60%
3 года*
18.23%
5 лет*
9.87%
10 лет*
—

PEYAX

1 день
1.22%
1 месяц
3.96%
С начала года
9.88%
6 месяцев
11.85%
1 год
27.05%
3 года*
20.71%
5 лет*
11.97%
10 лет*
13.17%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PBAMX и PEYAX

2026 (YTD)202520242023202220212020
PBAMX
Putnam Retirement Advantage 2040 Fund		8.54%16.68%13.83%24.49%-15.93%16.47%13.78%
PEYAX
Putnam Large Cap Value Fund		9.88%20.09%18.99%15.09%-8.37%26.84%5.23%

Correlation

The correlation between PBAMX and PEYAX is 0.79, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.79

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.80

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.85

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2020 г.

0.86

The correlation between PBAMX and PEYAX has been stable across timeframes, ranging from 0.79 to 0.86 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Putnam Retirement Advantage 2040 Fund

Putnam Large Cap Value Fund

Часто сравнивают с PBAMX:
PBAMX с SCHDPBAMX с SWYGXPBAMX с PEIYXPBAMX с PDDDXPBAMX с FNSHXPBAMX с FYTKXPBAMX с LTIUX
Часто сравнивают с PEYAX:
PEYAX с VTVPEYAX с VEIPXPEYAX с DAGVXPEYAX с SPGPPEYAX с SCHDPEYAX с LBSAXPEYAX с PEQSX

Доходность на риск

PBAMX vs. PEYAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PBAMX
Ранг доходности на риск PBAMX: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PBAMX: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PBAMX: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PBAMX: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PBAMX: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PBAMX: 8282
Ранг коэф-та Мартина
PEYAX
Ранг доходности на риск PEYAX: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PEYAX: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PEYAX: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PEYAX: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PEYAX: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PEYAX: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PBAMX c PEYAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Putnam Retirement Advantage 2040 Fund (PBAMX) и Putnam Large Cap Value Fund (PEYAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PBAMXPEYAXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.49
2.66

-0.17

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.52
3.77

-0.25

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.46

1.48

-0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.43

3.85

-0.42

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.50

15.02

+0.48

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PBAMX vs. PEYAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PBAMX на текущий момент составляет 2.49, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PEYAX равному 2.66. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PBAMX и PEYAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PBAMXPEYAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.49

2.66

-0.17

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.81

0.82

-0.01

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.77

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.78

0.38

+0.41

Просадки

Сравнение просадок PBAMX и PEYAX

Максимальная просадка PBAMX за все время составила -27.57%, что меньше максимальной просадки PEYAX в -56.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PBAMX и PEYAX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PBAMXPEYAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-27.57%

-56.92%

+29.35%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.39%

-7.23%

+0.84%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.67%

-15.12%

+2.45%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.81%

-15.31%

-6.50%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-36.06%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.94%

-14.06%

+9.12%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.41%

1.85%

-0.44%

Волатильность

Сравнение волатильности PBAMX и PEYAX

Putnam Retirement Advantage 2040 Fund (PBAMX) и Putnam Large Cap Value Fund (PEYAX) имеют волатильность 2.57% и 2.58% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PBAMXPEYAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.57%

2.58%

-0.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.91%

8.01%

-1.10%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.80%

10.47%

-1.67%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.27%

14.68%

-2.41%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.62%

17.06%

-2.44%

Сравнение комиссий PBAMX и PEYAX

PBAMX берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии PEYAX в 0.88%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PBAMX и PEYAX

Дивидендная доходность PBAMX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.61%, что больше доходности PEYAX в 4.81%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PBAMX
Putnam Retirement Advantage 2040 Fund		10.61%11.51%7.46%3.34%12.96%14.65%1.74%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
PEYAX
Putnam Large Cap Value Fund		4.81%5.36%6.80%4.93%1.21%7.09%5.97%3.79%5.67%3.31%2.27%5.86%

Часто задаваемые вопросы

PBAMX and PEYAX have a correlation of 0.79, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PEYAX has higher volatility (2.58%) compared to PBAMX (2.57%). In terms of maximum drawdown, PBAMX dropped -27.57% vs PEYAX's -56.92%.

PEYAX currently has the higher Sharpe Ratio (2.66 vs 2.49), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PBAMX и PEYAX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор