PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PBAMX с LTFIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PBAMX с LTFIX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Putnam Retirement Advantage 2040 Fund (PBAMX) и Principal LifeTime 2055 Fund (LTFIX).

PBAMX управляется Putnam. Фонд был запущен 30 дек. 2019 г.. LTFIX управляется Principal. Фонд был запущен 28 февр. 2008 г..

Доходность

Сравнение доходности PBAMX и LTFIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Putnam Retirement Advantage 2040 Fund (PBAMX) и Principal LifeTime 2055 Fund (LTFIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PBAMX и LTFIX

2026 (YTD)202520242023202220212020
PBAMX
Putnam Retirement Advantage 2040 Fund		-3.35%16.68%13.83%24.49%-15.93%16.47%13.78%
LTFIX
Principal LifeTime 2055 Fund		-5.21%17.80%17.28%20.33%-18.84%17.73%15.56%

Доходность по периодам

С начала года, PBAMX показывает доходность -3.35%, что значительно выше, чем у LTFIX с доходностью -5.21%.

PBAMX

1 день
-0.09%
1 месяц
-5.91%
С начала года
-3.35%
6 месяцев
-0.84%
1 год
14.04%
3 года*
14.75%
5 лет*
8.42%
10 лет*
—

LTFIX

1 день
-0.30%
1 месяц
-8.30%
С начала года
-5.21%
6 месяцев
-2.99%
1 год
12.51%
3 года*
14.10%
5 лет*
7.41%
10 лет*
10.20%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Putnam Retirement Advantage 2040 Fund

Principal LifeTime 2055 Fund

Часто сравнивают с PBAMX:
PBAMX с SCHDPBAMX с SWYGXPBAMX с PDDDXPBAMX с PEIYXPBAMX с FRHMXPBAMX с FYTKXPBAMX с LTIUX
Часто сравнивают с LTFIX:
LTFIX с FXAIXLTFIX с VOOLTFIX с WFSPXLTFIX с VIGRXLTFIX с FHNDXLTFIX с VFFVXLTFIX с FHAPX

Сравнение комиссий PBAMX и LTFIX

PBAMX берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии LTFIX в 0.01%.

PBAMX
Putnam Retirement Advantage 2040 Fund
LTFIX
Principal LifeTime 2055 Fund

Доходность на риск

PBAMX vs. LTFIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PBAMX
Ранг доходности на риск PBAMX: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PBAMX: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PBAMX: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PBAMX: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PBAMX: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PBAMX: 7575
Ранг коэф-та Мартина
LTFIX
Ранг доходности на риск LTFIX: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LTFIX: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LTFIX: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LTFIX: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LTFIX: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LTFIX: 4545
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PBAMX c LTFIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Putnam Retirement Advantage 2040 Fund (PBAMX) и Principal LifeTime 2055 Fund (LTFIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PBAMXLTFIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.16

0.80

+0.35

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.69

1.24

+0.44

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.25

1.18

+0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.44

0.94

+0.50

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.13

4.55

+2.58

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PBAMX vs. LTFIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PBAMX на текущий момент составляет 1.16, что выше коэффициента Шарпа LTFIX равного 0.80. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PBAMX и LTFIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PBAMXLTFIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.16

0.80

+0.35

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.69

0.48

+0.21

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.65

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.66

0.42

+0.24

Корреляция

Корреляция между PBAMX и LTFIX составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PBAMX и LTFIX

Дивидендная доходность PBAMX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.91%, что больше доходности LTFIX в 9.21%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PBAMX
Putnam Retirement Advantage 2040 Fund		11.91%11.51%7.46%3.34%12.96%14.65%1.74%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
LTFIX
Principal LifeTime 2055 Fund		9.21%8.73%8.47%4.17%8.60%5.83%3.91%6.03%6.60%3.51%3.99%4.51%

Просадки

Сравнение просадок PBAMX и LTFIX

Максимальная просадка PBAMX за все время составила -27.57%, что меньше максимальной просадки LTFIX в -52.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PBAMX и LTFIX.

Загрузка...

Показатели просадок

PBAMXLTFIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-27.57%

-52.73%

+25.16%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.96%

-11.48%

+2.52%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.81%

-26.80%

+4.99%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.50%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.39%

-8.71%

+2.32%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.06%

-7.70%

+2.64%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.81%

2.37%

-0.56%

Волатильность

Сравнение волатильности PBAMX и LTFIX

Текущая волатильность для Putnam Retirement Advantage 2040 Fund (PBAMX) составляет 3.53%, в то время как у Principal LifeTime 2055 Fund (LTFIX) волатильность равна 4.93%. Это указывает на то, что PBAMX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LTFIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PBAMXLTFIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.53%

4.93%

-1.40%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.58%

8.89%

-2.31%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.28%

15.73%

-3.45%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.25%

15.37%

-3.12%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.72%

15.77%

-1.05%