PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PBAMX с FIRMX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PBAMX с FIRMX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Putnam Retirement Advantage 2040 Fund (PBAMX) и Fidelity Managed Retirement Income Fund (FIRMX).

PBAMX управляется Putnam. Фонд был запущен 30 дек. 2019 г.. FIRMX управляется BlackRock. Фонд был запущен 30 авг. 2007 г..

Доходность

Сравнение доходности PBAMX и FIRMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Putnam Retirement Advantage 2040 Fund (PBAMX) и Fidelity Managed Retirement Income Fund (FIRMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PBAMX и FIRMX

2026 (YTD)202520242023202220212020
PBAMX
Putnam Retirement Advantage 2040 Fund		-1.32%16.68%13.83%24.49%-15.93%16.47%13.78%
FIRMX
Fidelity Managed Retirement Income Fund		0.24%9.95%4.29%8.07%-11.66%2.77%8.18%

Доходность по периодам

С начала года, PBAMX показывает доходность -1.32%, что значительно ниже, чем у FIRMX с доходностью 0.24%.

PBAMX

1 день
2.09%
1 месяц
-3.69%
С начала года
-1.32%
6 месяцев
0.99%
1 год
15.99%
3 года*
15.55%
5 лет*
8.63%
10 лет*
—

FIRMX

1 день
0.74%
1 месяц
-2.07%
С начала года
0.24%
6 месяцев
1.29%
1 год
7.55%
3 года*
6.22%
5 лет*
2.46%
10 лет*
4.00%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Putnam Retirement Advantage 2040 Fund

Fidelity Managed Retirement Income Fund

Часто сравнивают с PBAMX:
PBAMX с SCHDPBAMX с SWYGXPBAMX с PDDDXPBAMX с PEIYXPBAMX с FRHMXPBAMX с FYTKXPBAMX с LTIUX
Часто сравнивают с FIRMX:
FIRMX с FZROXFIRMX с FXAIXFIRMX с SPYFIRMX с VTINXFIRMX с SPHDFIRMX с VOOFIRMX с SCHD

Сравнение комиссий PBAMX и FIRMX

И PBAMX, и FIRMX имеют комиссию равную 0.45%.

PBAMX
Putnam Retirement Advantage 2040 Fund
FIRMX
Fidelity Managed Retirement Income Fund

Доходность на риск

PBAMX vs. FIRMX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PBAMX
Ранг доходности на риск PBAMX: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PBAMX: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PBAMX: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PBAMX: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PBAMX: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PBAMX: 8383
Ранг коэф-та Мартина
FIRMX
Ранг доходности на риск FIRMX: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FIRMX: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FIRMX: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FIRMX: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FIRMX: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FIRMX: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PBAMX c FIRMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Putnam Retirement Advantage 2040 Fund (PBAMX) и Fidelity Managed Retirement Income Fund (FIRMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PBAMXFIRMXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.33

1.70

-0.37

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.93

2.38

-0.45

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.29

1.34

-0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.85

2.30

-0.45

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.04

9.15

-0.10

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PBAMX vs. FIRMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PBAMX на текущий момент составляет 1.33, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FIRMX равному 1.70. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PBAMX и FIRMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PBAMXFIRMXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.33

1.70

-0.37

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.71

0.47

+0.23

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.90

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.68

0.53

+0.15

Корреляция

Корреляция между PBAMX и FIRMX составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PBAMX и FIRMX

Дивидендная доходность PBAMX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.67%, что больше доходности FIRMX в 3.14%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PBAMX
Putnam Retirement Advantage 2040 Fund		11.67%11.51%7.46%3.34%12.96%14.65%1.74%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FIRMX
Fidelity Managed Retirement Income Fund		3.14%3.13%3.02%2.81%4.54%3.56%2.48%2.59%4.65%8.57%1.67%1.68%

Просадки

Сравнение просадок PBAMX и FIRMX

Максимальная просадка PBAMX за все время составила -27.57%, что меньше максимальной просадки FIRMX в -33.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PBAMX и FIRMX.

Загрузка...

Показатели просадок

PBAMXFIRMXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-27.57%

-33.73%

+6.16%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.96%

-3.44%

-5.52%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.81%

-16.11%

-5.70%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-16.11%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.43%

-2.46%

-1.97%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.06%

-3.73%

-1.33%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.83%

0.87%

+0.96%

Волатильность

Сравнение волатильности PBAMX и FIRMX

Putnam Retirement Advantage 2040 Fund (PBAMX) имеет более высокую волатильность в 4.25% по сравнению с Fidelity Managed Retirement Income Fund (FIRMX) с волатильностью 2.13%. Это указывает на то, что PBAMX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FIRMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PBAMXFIRMXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.25%

2.13%

+2.12%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.90%

2.94%

+3.96%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.42%

4.64%

+7.78%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.28%

5.22%

+7.06%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.74%

4.48%

+10.26%