Сравнение PBAMX с FIRMX
PBAMX (Putnam Retirement Advantage 2040 Fund) and FIRMX (Fidelity Managed Retirement Income Fund) are both Target Retirement Date funds. A 0.73 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.45% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности PBAMX и FIRMX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
PBAMX
- 1 день
- 0.33%
- 1 месяц
- 0.33%
- 6 месяцев
- 6.94%
- С начала года
- 8.45%
- 1 год
- 17.85%
- 3 года*
- 16.79%
- 5 лет*
- 9.60%
- 10 лет*
- —
FIRMX
- 1 день
- —
- 1 месяц
- —
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PBAMX и FIRMX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
PBAMX Putnam Retirement Advantage 2040 Fund | 8.45% | 16.68% | 13.83% | 24.49% | -15.93% | 16.47% | 13.78% |
FIRMX Fidelity Managed Retirement Income Fund | 3.60% | 9.95% | 4.29% | 8.07% | -11.66% | 2.77% | 8.57% |
Correlation
The correlation between PBAMX and FIRMX is 0.78, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.78 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.74 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.72 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 янв. 2020 г. | 0.73 |
The correlation between PBAMX and FIRMX has been stable across timeframes, ranging from 0.72 to 0.78 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PBAMX vs. FIRMX — Ранг доходности на риск
PBAMX
FIRMX
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение PBAMX c FIRMX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Putnam Retirement Advantage 2040 Fund (PBAMX) и Fidelity Managed Retirement Income Fund (FIRMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PBAMX | FIRMX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.85 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.46 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PBAMX и FIRMX
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PBAMX | FIRMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -27.57% | — | — |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.39% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -12.67% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.81% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.08% | — | — |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.87% | — | — |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.46% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности PBAMX и FIRMX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PBAMX | FIRMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.05% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.87% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.52% | — | — |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.38% | — | — |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.59% | — | — |
Сравнение комиссий PBAMX и FIRMX
И PBAMX, и FIRMX имеют комиссию равную 0.45%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PBAMX и FIRMX
Дивидендная доходность PBAMX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.61%, что больше доходности FIRMX в 3.12%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FIRMX Fidelity Managed Retirement Income Fund | 3.12% | 3.13% | 3.02% | 2.81% | 4.54% | 3.56% | 2.48% | 2.59% | 4.65% | 8.57% | 1.67% | 1.68% |
PBAMX Putnam Retirement Advantage 2040 Fund | 10.61% | 11.51% | 7.46% | 3.34% | 12.96% | 14.65% | 1.74% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
PBAMX and FIRMX have a correlation of 0.78, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для PBAMX и FIRMX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор