Сравнение PBAIX с HSTRX
PBAIX (BlackRock Tactical Opportunities Fund Institutional Class) and HSTRX (Hussman Strategic Total Return Fund) are both Tactical Allocation funds. Over the past 10 years, PBAIX returned 6.12%/yr vs 4.95%/yr for HSTRX. Their 0.11 correlation means their historical movements had little consistent relationship. PBAIX charges 0.77%/yr vs 0.75%/yr for HSTRX.
Доходность
Сравнение доходности PBAIX и HSTRX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PBAIX показывает доходность 10.63%, что значительно выше, чем у HSTRX с доходностью 3.39%. За последние 10 лет акции PBAIX превзошли акции HSTRX по среднегодовой доходности: 6.12% против 4.95% соответственно.
PBAIX
- 1 день
- -0.23%
- 1 месяц
- 0.92%
- 6 месяцев
- 9.66%
- С начала года
- 10.63%
- 1 год
- 11.47%
- 3 года*
- 9.51%
- 5 лет*
- 7.80%
- 10 лет*
- 6.12%
- Всё время*
- 6.50%
HSTRX
- 1 день
- 0.35%
- 1 месяц
- 0.00%
- 6 месяцев
- 0.41%
- С начала года
- 3.39%
- 1 год
- 10.00%
- 3 года*
- 10.93%
- 5 лет*
- 5.56%
- 10 лет*
- 4.95%
- Всё время*
- 5.12%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Сравнение доходности по годам PBAIX и HSTRX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PBAIX BlackRock Tactical Opportunities Fund Institutional Class | 10.63% | 6.46% | 12.08% | 2.64% | 6.14% | 0.50% | 6.91% | 1.65% | 4.68% | 8.05% |
HSTRX Hussman Strategic Total Return Fund | 3.39% | 20.33% | 6.06% | 6.04% | -6.23% | 1.21% | 11.45% | 11.42% | 1.48% | 1.21% |
Correlation
The correlation between PBAIX and HSTRX is -0.18, meaning they have often moved in opposite directions in the past. This relationship can weaken or reverse as market conditions change.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | -0.18 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | -0.02 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | -0.06 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | -0.03 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 сент. 2002 г. | 0.11 |
The correlation between PBAIX and HSTRX shifts across timeframes, from -0.18 (1 year) to 0.11 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PBAIX vs. HSTRX — Ранг доходности на риск
PBAIX
HSTRX
Сравнение PBAIX c HSTRX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock Tactical Opportunities Fund Institutional Class (PBAIX) и Hussman Strategic Total Return Fund (HSTRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PBAIX | HSTRX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.61 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.78 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.38 | 1.50 | -0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.81 | 4.20 | -0.39 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.23 | 9.23 | 0.00 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PBAIX и HSTRX
Максимальная просадка PBAIX за все время составила -39.26%, что больше максимальной просадки HSTRX в -13.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PBAIX и HSTRX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PBAIX | HSTRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -39.26% | -13.53% | -25.73% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.99% | -2.54% | -0.45% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -6.79% | -4.24% | -2.55% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -6.79% | -13.53% | +6.74% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -8.94% | -13.53% | +4.59% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.23% | -1.79% | +1.56% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.28% | -2.68% | -1.60% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.23% | 1.15% | +0.08% |
Волатильность
Сравнение волатильности PBAIX и HSTRX
BlackRock Tactical Opportunities Fund Institutional Class (PBAIX) имеет более высокую волатильность в 1.66% по сравнению с Hussman Strategic Total Return Fund (HSTRX) с волатильностью 1.17%. Это указывает на то, что PBAIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HSTRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PBAIX | HSTRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.66% | 1.17% | +0.49% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.64% | 2.52% | +2.12% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.74% | 4.23% | +1.51% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.44% | 6.42% | +0.02% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.10% | 5.90% | +0.20% |
Сравнение комиссий PBAIX и HSTRX
PBAIX берет комиссию в 0.77%, что несколько больше комиссии HSTRX в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PBAIX и HSTRX
PBAIX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность HSTRX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.14%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HSTRX Hussman Strategic Total Return Fund | 3.14% | 2.25% | 2.91% | 2.54% | 2.15% | 1.33% | 0.52% | 1.29% | 1.20% | 0.37% | 0.25% | 0.42% |
PBAIX BlackRock Tactical Opportunities Fund Institutional Class | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 11.84% | 3.52% | 0.00% | 2.71% | 3.39% | 10.17% | 0.86% | 1.74% | 5.15% |
Часто задаваемые вопросы
PBAIX and HSTRX have a correlation of -0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PBAIX has higher volatility (1.66%) compared to HSTRX (1.17%). In terms of maximum drawdown, PBAIX dropped -39.26% vs HSTRX's -13.53%.
HSTRX currently has the higher Sharpe Ratio (2.59 vs 1.99), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PBAIX и HSTRX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор