Сравнение PBAIX с HSTRX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BlackRock Tactical Opportunities Fund Institutional Class (PBAIX) и Hussman Strategic Total Return Fund (HSTRX).
PBAIX - это активно управляемый фонд от BlackRock. Фонд был запущен 1 июн. 1993 г.. HSTRX управляется Hussman Funds. Фонд был запущен 11 сент. 2002 г..
Доходность
Сравнение доходности PBAIX и HSTRX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PBAIX и HSTRX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PBAIX BlackRock Tactical Opportunities Fund Institutional Class | 3.23% | 6.46% | 12.08% | 2.64% | 6.14% | 0.50% | 6.91% | 1.65% | 4.68% | 8.05% |
HSTRX Hussman Strategic Total Return Fund | 3.08% | 20.33% | 6.06% | 6.04% | -6.23% | 1.21% | 11.45% | 11.42% | 1.48% | 1.21% |
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: PBAIX показывает доходность 3.23%, а HSTRX немного ниже – 3.08%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции PBAIX имеют среднегодовую доходность 5.35%, а акции HSTRX немного впереди с 5.52%.
PBAIX
- 1 день
- -0.85%
- 1 месяц
- 1.81%
- С начала года
- 3.23%
- 6 месяцев
- 2.06%
- 1 год
- 9.24%
- 3 года*
- 8.63%
- 5 лет*
- 6.42%
- 10 лет*
- 5.35%
HSTRX
- 1 день
- -0.11%
- 1 месяц
- -1.81%
- С начала года
- 3.08%
- 6 месяцев
- 4.91%
- 1 год
- 16.69%
- 3 года*
- 10.48%
- 5 лет*
- 6.02%
- 10 лет*
- 5.52%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PBAIX и HSTRX
PBAIX берет комиссию в 0.77%, что несколько больше комиссии HSTRX в 0.75%.
Доходность на риск
PBAIX vs. HSTRX — Ранг доходности на риск
PBAIX
HSTRX
Сравнение PBAIX c HSTRX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock Tactical Opportunities Fund Institutional Class (PBAIX) и Hussman Strategic Total Return Fund (HSTRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PBAIX | HSTRX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.35 | 2.59 | -1.24 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.87 | 3.59 | -1.72 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.53 | -0.25 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.79 | 5.30 | -3.51 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.09 | 19.02 | -12.94 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PBAIX | HSTRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.35 | 2.59 | -1.24 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.00 | 0.94 | +0.07 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.88 | 0.93 | -0.05 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.57 | 0.86 | -0.29 |
Корреляция
Корреляция между PBAIX и HSTRX составляет 0.11 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PBAIX и HSTRX
PBAIX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность HSTRX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.99%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PBAIX BlackRock Tactical Opportunities Fund Institutional Class | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 11.84% | 3.52% | 0.00% | 2.71% | 3.39% | 10.17% | 0.86% | 1.74% | 5.15% |
HSTRX Hussman Strategic Total Return Fund | 1.99% | 2.25% | 2.91% | 2.54% | 2.15% | 1.33% | 0.52% | 1.29% | 1.20% | 0.37% | 0.25% | 0.42% |
Просадки
Сравнение просадок PBAIX и HSTRX
Максимальная просадка PBAIX за все время составила -39.26%, что больше максимальной просадки HSTRX в -13.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PBAIX и HSTRX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PBAIX | HSTRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -39.26% | -13.53% | -25.73% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.22% | -3.14% | -1.08% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -6.79% | -13.53% | +6.74% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -8.94% | -13.53% | +4.59% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.69% | -2.08% | +0.39% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.32% | -2.70% | -1.62% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.32% | 0.87% | +0.45% |
Волатильность
Сравнение волатильности PBAIX и HSTRX
BlackRock Tactical Opportunities Fund Institutional Class (PBAIX) имеет более высокую волатильность в 3.13% по сравнению с Hussman Strategic Total Return Fund (HSTRX) с волатильностью 1.21%. Это указывает на то, что PBAIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HSTRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PBAIX | HSTRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.13% | 1.21% | +1.92% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.37% | 3.21% | +1.16% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.71% | 6.61% | +0.10% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.42% | 6.46% | -0.04% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.11% | 5.96% | +0.15% |