PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PBAIX с ASFYX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PBAIX с ASFYX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BlackRock Tactical Opportunities Fund Institutional Class (PBAIX) и AlphaSimplex Managed Futures Strategy Fund Class Y (ASFYX).

PBAIX - это активно управляемый фонд от BlackRock. Фонд был запущен 1 июн. 1993 г.. ASFYX управляется BlackRock. Фонд был запущен 30 июл. 2010 г..

Доходность

Сравнение доходности PBAIX и ASFYX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BlackRock Tactical Opportunities Fund Institutional Class (PBAIX) и AlphaSimplex Managed Futures Strategy Fund Class Y (ASFYX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PBAIX и ASFYX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PBAIX
BlackRock Tactical Opportunities Fund Institutional Class		3.23%6.46%12.08%2.64%6.14%0.50%6.91%1.65%4.68%8.05%
ASFYX
AlphaSimplex Managed Futures Strategy Fund Class Y		6.59%-9.67%-3.22%-10.33%35.67%3.52%13.59%8.99%-12.59%6.78%

Доходность по периодам

С начала года, PBAIX показывает доходность 3.23%, что значительно ниже, чем у ASFYX с доходностью 6.59%. За последние 10 лет акции PBAIX превзошли акции ASFYX по среднегодовой доходности: 5.35% против 1.87% соответственно.

PBAIX

1 день
-0.85%
1 месяц
1.81%
С начала года
3.23%
6 месяцев
2.06%
1 год
9.24%
3 года*
8.63%
5 лет*
6.42%
10 лет*
5.35%

ASFYX

1 день
0.00%
1 месяц
-1.55%
С начала года
6.59%
6 месяцев
10.95%
1 год
3.41%
3 года*
-2.89%
5 лет*
2.30%
10 лет*
1.87%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BlackRock Tactical Opportunities Fund Institutional Class

AlphaSimplex Managed Futures Strategy Fund Class Y

Часто сравнивают с PBAIX:
PBAIX с QQMNXPBAIX с ABRZXPBAIX с EBSIXPBAIX с GPIFXPBAIX с COTZXPBAIX с ABRYXPBAIX с BDJ
Часто сравнивают с ASFYX:
ASFYX с DBMFASFYX с AMFAXASFYX с ABYIXASFYX с MFTNXASFYX с FNCMXASFYX с JEPIASFYX с DBC

Сравнение комиссий PBAIX и ASFYX

PBAIX берет комиссию в 0.77%, что меньше комиссии ASFYX в 1.47%.

ASFYX
AlphaSimplex Managed Futures Strategy Fund Class Y
PBAIX
BlackRock Tactical Opportunities Fund Institutional Class

Доходность на риск

PBAIX vs. ASFYX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PBAIX
Ранг доходности на риск PBAIX: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PBAIX: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PBAIX: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PBAIX: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PBAIX: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PBAIX: 6363
Ранг коэф-та Мартина
ASFYX
Ранг доходности на риск ASFYX: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ASFYX: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ASFYX: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ASFYX: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ASFYX: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ASFYX: 77
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PBAIX c ASFYX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock Tactical Opportunities Fund Institutional Class (PBAIX) и AlphaSimplex Managed Futures Strategy Fund Class Y (ASFYX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PBAIXASFYXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.35

0.18

+1.18

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.87

0.30

+1.57

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.28

1.04

+0.23

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.79

0.10

+1.69

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.09

0.16

+5.92

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PBAIX vs. ASFYX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PBAIX на текущий момент составляет 1.35, что выше коэффициента Шарпа ASFYX равного 0.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PBAIX и ASFYX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PBAIXASFYXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.35

0.18

+1.18

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.00

0.17

+0.84

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.88

0.15

+0.73

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.57

0.31

+0.26

Корреляция

Корреляция между PBAIX и ASFYX составляет 0.16 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PBAIX и ASFYX

PBAIX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ASFYX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.43%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PBAIX
BlackRock Tactical Opportunities Fund Institutional Class		0.00%0.00%0.00%11.84%3.52%0.00%2.71%3.39%10.17%0.86%1.74%5.15%
ASFYX
AlphaSimplex Managed Futures Strategy Fund Class Y		1.43%1.52%1.46%0.99%32.48%6.07%3.40%5.51%1.30%0.07%0.01%5.06%

Просадки

Сравнение просадок PBAIX и ASFYX

Максимальная просадка PBAIX за все время составила -39.26%, что больше максимальной просадки ASFYX в -36.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PBAIX и ASFYX.

Загрузка...

Показатели просадок

PBAIXASFYXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.26%

-36.43%

-2.83%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.22%

-13.51%

+9.29%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-6.79%

-36.43%

+29.64%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-8.94%

-36.43%

+27.49%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.69%

-24.37%

+22.68%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.32%

-13.09%

+8.77%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.32%

8.72%

-7.40%

Волатильность

Сравнение волатильности PBAIX и ASFYX

Текущая волатильность для BlackRock Tactical Opportunities Fund Institutional Class (PBAIX) составляет 3.13%, в то время как у AlphaSimplex Managed Futures Strategy Fund Class Y (ASFYX) волатильность равна 3.86%. Это указывает на то, что PBAIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ASFYX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PBAIXASFYXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.13%

3.86%

-0.73%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.37%

10.01%

-5.64%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.71%

13.02%

-6.31%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.42%

13.68%

-7.26%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.11%

12.68%

-6.57%