Сравнение PB с BKH
PB (Prosperity Bancshares, Inc.) and BKH (Black Hills Corporation) are both stocks. PB operates in Banks - Regional (Financial Services), while BKH operates in Utilities - Diversified (Utilities). Over the past 10 years, PB returned 5.34%/yr vs 5.14%/yr for BKH. At a 0.32 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности PB и BKH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PB показывает доходность -1.35%, что значительно ниже, чем у BKH с доходностью 4.93%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции PB имеют среднегодовую доходность 5.34%, а акции BKH немного отстают с 5.14%.
PB
- 1 день
- -1.60%
- 1 месяц
- -1.50%
- С начала года
- -1.35%
- 6 месяцев
- -1.87%
- 1 год
- 0.21%
- 3 года*
- 7.55%
- 5 лет*
- 0.73%
- 10 лет*
- 5.34%
BKH
- 1 день
- -0.80%
- 1 месяц
- -3.70%
- С начала года
- 4.93%
- 6 месяцев
- 2.38%
- 1 год
- 27.04%
- 3 года*
- 9.39%
- 5 лет*
- 5.02%
- 10 лет*
- 5.14%
Сравнение доходности по годам PB и BKH
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PB Prosperity Bancshares, Inc. | -1.35% | -5.15% | 15.06% | -3.34% | 3.64% | 7.13% | -0.27% | 18.19% | -9.22% | -0.37% |
BKH Black Hills Corporation | 4.93% | 23.93% | 13.57% | -19.95% | 3.08% | 18.86% | -19.05% | 28.60% | 7.98% | 0.81% |
Correlation
The correlation between PB and BKH is 0.22, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.22 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.40 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.39 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.31 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 нояб. 1998 г. | 0.32 |
The correlation between PB and BKH shifts across timeframes, from 0.22 (1 year) to 0.40 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
PB:
$6.74B
BKH:
$5.40B
PB:
$5.50
BKH:
$2.10
PB:
12.28
BKH:
34.11
PB:
7.84
BKH:
20.35
PB:
5.03
BKH:
2.32
PB:
$1.29B
BKH:
$2.29B
PB:
$930.60M
BKH:
$596.90M
PB:
$674.35M
BKH:
$554.70M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PB vs. BKH — Ранг доходности на риск
PB
BKH
Сравнение PB c BKH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Prosperity Bancshares, Inc. (PB) и Black Hills Corporation (BKH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PB | BKH | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.33 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.79 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.02 | 1.24 | -0.22 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.01 | 2.60 | -2.59 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.02 | 7.92 | -7.89 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PB | BKH | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.01 | 1.34 | -1.33 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.03 | 0.23 | -0.20 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.17 | 0.20 | -0.03 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.35 | 0.44 | -0.08 |
Просадки
Сравнение просадок PB и BKH
Максимальная просадка PB за все время составила -47.89%, что меньше максимальной просадки BKH в -65.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PB и BKH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PB | BKH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -47.89% | -65.72% | +17.83% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.45% | -10.45% | -6.00% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -24.84% | -24.45% | -0.39% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.37% | -36.98% | +2.61% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.24% | -40.45% | -1.79% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -16.52% | -6.09% | -10.43% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.73% | -16.20% | +5.47% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.57% | 3.56% | +5.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности PB и BKH
Prosperity Bancshares, Inc. (PB) и Black Hills Corporation (BKH) имеют волатильность 6.14% и 6.40% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PB | BKH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.14% | 6.40% | -0.26% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.80% | 15.72% | +1.08% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.05% | 20.28% | +2.77% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.58% | 22.10% | +3.48% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 30.80% | 25.38% | +5.42% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов PB и BKH
Дивидендная доходность PB за последние двенадцать месяцев составляет около 3.49%, что меньше доходности BKH в 3.86%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BKH Black Hills Corporation | 3.86% | 3.90% | 4.44% | 4.63% | 3.43% | 3.25% | 3.53% | 2.61% | 3.07% | 3.01% | 2.74% | 3.49% |
PB Prosperity Bancshares, Inc. | 3.49% | 3.39% | 3.00% | 3.26% | 2.90% | 2.75% | 2.70% | 2.35% | 2.39% | 1.97% | 1.73% | 2.33% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей PB и BKH
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Prosperity Bancshares, Inc. и Black Hills Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
PB and BKH have a correlation of 0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BKH has higher volatility (6.40%) compared to PB (6.14%). In terms of maximum drawdown, PB dropped -47.89% vs BKH's -65.72%.
BKH currently has the higher Sharpe Ratio (1.34 vs 0.01), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PB и BKH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор