PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение PAYX с SCHF
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PAYX с SCHF

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

PAYX (Paychex, Inc.) is a stock, while SCHF (Schwab International Equity ETF) is Foreign Large Cap Equities fund tracking the FTSE Developed ex U.S. Index. Over the past 10 years, PAYX returned 9.89%/yr vs 10.11%/yr for SCHF. A 0.50 correlation means they provide meaningful diversification when combined.

Доходность

Сравнение доходности PAYX и SCHF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Paychex, Inc. (PAYX) и Schwab International Equity ETF (SCHF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PAYX показывает доходность 4.64%, что значительно ниже, чем у SCHF с доходностью 13.66%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции PAYX имеют среднегодовую доходность 9.89%, а акции SCHF немного впереди с 10.11%.

PAYX

1 день
4.27%
1 месяц
14.38%
6 месяцев
6.22%
С начала года
4.64%
1 год
-16.05%
3 года*
1.52%
5 лет*
3.58%
10 лет*
9.89%

SCHF

1 день
-1.16%
1 месяц
-2.13%
6 месяцев
8.86%
С начала года
13.66%
1 год
27.81%
3 года*
17.86%
5 лет*
10.14%
10 лет*
10.11%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PAYX и SCHF

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PAYX
Paychex, Inc.		4.64%-17.49%21.31%6.21%-13.16%50.16%13.25%34.53%-1.08%15.41%
SCHF
Schwab International Equity ETF		13.66%34.55%3.28%18.35%-14.80%11.40%9.48%22.26%-14.29%26.03%

Correlation

The correlation between PAYX and SCHF is -0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.04

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.18

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.37

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.44

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 нояб. 2009 г.

0.50

The correlation between PAYX and SCHF shifts across timeframes, from -0.04 (1 year) to 0.50 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Paychex, Inc.

Schwab International Equity ETF

Часто сравнивают с PAYX:
PAYX с ADPPAYX с PAYCPAYX с SPYPAYX с SAMPAYX с VOOPAYX с ACNPAYX с DBX
Часто сравнивают с SCHF:
SCHF с VXUSSCHF с VEASCHF с SWISXSCHF с SCHYSCHF с SCHESCHF с FNDFSCHF с SCHB

Доходность на риск

PAYX vs. SCHF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PAYX
Ранг доходности на риск PAYX: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PAYX: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PAYX: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PAYX: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PAYX: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PAYX: 3333
Ранг коэф-та Мартина
SCHF
Ранг доходности на риск SCHF: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCHF: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHF: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHF: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHF: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHF: 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PAYX c SCHF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Paychex, Inc. (PAYX) и Schwab International Equity ETF (SCHF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

PAYXSCHFDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.61
1.64

-2.25

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.74
2.27

-3.00

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.92

1.30

-0.38

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.39

2.46

-2.85

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.61

9.25

-9.86

PAYX vs. SCHF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PAYX на текущий момент составляет -0.61, что ниже коэффициента Шарпа SCHF равного 1.64. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PAYX и SCHF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок PAYX и SCHF

Максимальная просадка PAYX за все время составила -64.85%, что больше максимальной просадки SCHF в -34.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PAYX и SCHF.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PAYXSCHFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-64.85%

-34.87%

-29.98%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-41.01%

-11.48%

-29.53%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-44.95%

-13.41%

-31.54%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-44.95%

-29.14%

-15.81%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.95%

-34.87%

-10.08%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-25.26%

-3.41%

-21.85%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.99%

-7.34%

-10.65%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

26.38%

3.04%

+23.34%

Волатильность

Сравнение волатильности PAYX и SCHF

Paychex, Inc. (PAYX) имеет более высокую волатильность в 10.05% по сравнению с Schwab International Equity ETF (SCHF) с волатильностью 5.46%. Это указывает на то, что PAYX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PAYXSCHFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.05%

5.46%

+4.59%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

22.20%

15.18%

+7.02%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

26.62%

17.18%

+9.44%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.14%

16.65%

+7.49%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.34%

17.02%

+8.32%

Дивиденды

Сравнение дивидендов PAYX и SCHF

Дивидендная доходность PAYX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.86%, что больше доходности SCHF в 3.10%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PAYX
Paychex, Inc.		3.86%3.76%2.73%2.90%2.62%1.90%2.66%2.85%3.35%2.82%2.89%3.03%
SCHF
Schwab International Equity ETF		3.10%3.42%3.26%2.97%2.80%3.19%2.08%2.95%3.06%2.35%2.58%2.26%

Часто задаваемые вопросы

PAYX and SCHF have a correlation of -0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PAYX has higher volatility (10.05%) compared to SCHF (5.46%). In terms of maximum drawdown, PAYX dropped -64.85% vs SCHF's -34.87%.

SCHF currently has the higher Sharpe Ratio (1.64 vs -0.61), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PAYX и SCHF

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор