PortfoliosLab logo
Сравнение PAYC с QQQ
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между PAYC и QQQ составляет 0.55 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности PAYC и QQQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Paycom Software, Inc. (PAYC) и Invesco QQQ (QQQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

400.00%600.00%800.00%1,000.00%1,200.00%1,400.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1,404.81%
507.44%
PAYC
QQQ

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

PAYC:

0.52

QQQ:

0.47

Коэф-т Сортино

PAYC:

1.07

QQQ:

0.82

Коэф-т Омега

PAYC:

1.15

QQQ:

1.11

Коэф-т Кальмара

PAYC:

0.30

QQQ:

0.52

Коэф-т Мартина

PAYC:

1.52

QQQ:

1.79

Индекс Язвы

PAYC:

14.46%

QQQ:

6.64%

Дневная вол-ть

PAYC:

42.46%

QQQ:

25.28%

Макс. просадка

PAYC:

-74.43%

QQQ:

-82.98%

Текущая просадка

PAYC:

-58.25%

QQQ:

-12.28%

Доходность по периодам

С начала года, PAYC показывает доходность 11.24%, что значительно выше, чем у QQQ с доходностью -7.43%. За последние 10 лет акции PAYC превзошли акции QQQ по среднегодовой доходности: 21.78% против 16.72% соответственно.


PAYC

С начала года

11.24%

1 месяц

0.79%

6 месяцев

38.72%

1 год

21.45%

5 лет

0.43%

10 лет

21.78%

QQQ

С начала года

-7.43%

1 месяц

-1.88%

6 месяцев

-4.30%

1 год

10.31%

5 лет

17.80%

10 лет

16.72%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности PAYC и QQQ

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

PAYC
Ранг риск-скорректированной доходности PAYC, с текущим значением в 6969
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PAYC, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PAYC, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PAYC, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PAYC, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PAYC, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Мартина

QQQ
Ранг риск-скорректированной доходности QQQ, с текущим значением в 5959
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа QQQ, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQ, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQ, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQ, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQ, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение PAYC c QQQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Paycom Software, Inc. (PAYC) и Invesco QQQ (QQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа PAYC, с текущим значением в 0.52, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
PAYC: 0.52
QQQ: 0.47
Коэффициент Сортино PAYC, с текущим значением в 1.07, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
PAYC: 1.07
QQQ: 0.82
Коэффициент Омега PAYC, с текущим значением в 1.15, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
PAYC: 1.15
QQQ: 1.11
Коэффициент Кальмара PAYC, с текущим значением в 0.30, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
PAYC: 0.30
QQQ: 0.52
Коэффициент Мартина PAYC, с текущим значением в 1.52, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
PAYC: 1.52
QQQ: 1.79

Показатель коэффициента Шарпа PAYC на текущий момент составляет 0.52, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа QQQ равному 0.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PAYC и QQQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.52
0.47
PAYC
QQQ

Дивиденды

Сравнение дивидендов PAYC и QQQ

Дивидендная доходность PAYC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.66%, что больше доходности QQQ в 0.63%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
PAYC
Paycom Software, Inc.
0.66%0.73%0.54%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
QQQ
Invesco QQQ
0.63%0.56%0.62%0.80%0.43%0.55%0.74%0.91%0.84%1.06%0.99%1.41%

Просадки

Сравнение просадок PAYC и QQQ

Максимальная просадка PAYC за все время составила -74.43%, что меньше максимальной просадки QQQ в -82.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PAYC и QQQ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-70.00%-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-58.25%
-12.28%
PAYC
QQQ

Волатильность

Сравнение волатильности PAYC и QQQ

Paycom Software, Inc. (PAYC) имеет более высокую волатильность в 18.13% по сравнению с Invesco QQQ (QQQ) с волатильностью 16.86%. Это указывает на то, что PAYC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
18.13%
16.86%
PAYC
QQQ