PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PAYC с QQQ
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PAYC с QQQ

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Paycom Software, Inc. (PAYC) и Invesco QQQ ETF (QQQ).

QQQ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index. Фонд был запущен 10 мар. 1999 г..

Доходность

Сравнение доходности PAYC и QQQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Paycom Software, Inc. (PAYC) и Invesco QQQ ETF (QQQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PAYC и QQQ

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PAYC
Paycom Software, Inc.		-23.99%-21.70%-0.04%-33.06%-25.26%-8.19%70.82%116.22%52.43%76.59%
QQQ
Invesco QQQ ETF		-4.76%20.77%25.58%54.86%-32.58%27.42%48.62%38.96%-0.13%32.66%

Доходность по периодам

С начала года, PAYC показывает доходность -23.99%, что значительно ниже, чем у QQQ с доходностью -4.76%. За последние 10 лет акции PAYC уступали акциям QQQ по среднегодовой доходности: 13.31% против 18.99% соответственно.

PAYC

1 день
-0.61%
1 месяц
-5.59%
С начала года
-23.99%
6 месяцев
-39.06%
1 год
-44.87%
3 года*
-25.92%
5 лет*
-19.98%
10 лет*
13.31%

QQQ

1 день
1.24%
1 месяц
-3.79%
С начала года
-4.76%
6 месяцев
-2.89%
1 год
24.21%
3 года*
22.83%
5 лет*
13.16%
10 лет*
18.99%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Paycom Software, Inc.

Invesco QQQ ETF

Часто сравнивают с PAYC:
PAYC с ADPPAYC с PAYXPAYC с NOWPAYC с PCTYPAYC с INTUPAYC с PYPLPAYC с MA
Часто сравнивают с QQQ:
QQQ с SPYQQQ с VOOQQQ с VGTQQQ с TQQQQQQ с QQQMQQQ с SMHQQQ с VUG

Доходность на риск

PAYC vs. QQQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PAYC
Ранг доходности на риск PAYC: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PAYC: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PAYC: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PAYC: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PAYC: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PAYC: 1111
Ранг коэф-та Мартина
QQQ
Ранг доходности на риск QQQ: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQQ: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQ: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQ: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQ: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQ: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PAYC c QQQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Paycom Software, Inc. (PAYC) и Invesco QQQ ETF (QQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PAYCQQQDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-1.18

1.07

-2.25

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-1.81

1.66

-3.47

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.78

1.24

-0.46

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.78

2.00

-2.78

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-1.42

7.32

-8.75

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PAYC vs. QQQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PAYC на текущий момент составляет -1.18, что ниже коэффициента Шарпа QQQ равного 1.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PAYC и QQQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PAYCQQQРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.18

1.07

-2.25

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.45

0.59

-1.05

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.30

0.86

-0.56

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.42

0.38

+0.04

Корреляция

Корреляция между PAYC и QQQ составляет 0.54 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PAYC и QQQ

Дивидендная доходность PAYC за последние двенадцать месяцев составляет около 1.24%, что больше доходности QQQ в 0.48%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PAYC
Paycom Software, Inc.		1.24%0.94%0.73%0.54%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
QQQ
Invesco QQQ ETF		0.48%0.45%0.56%0.62%0.80%0.43%0.55%0.74%0.91%0.84%1.06%0.99%

Просадки

Сравнение просадок PAYC и QQQ

Максимальная просадка PAYC за все время составила -78.90%, примерно равная максимальной просадке QQQ в -82.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PAYC и QQQ.

Загрузка...

Показатели просадок

PAYCQQQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-78.90%

-82.97%

+4.07%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-56.77%

-12.62%

-44.15%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-78.90%

-35.12%

-43.78%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-78.90%

-35.12%

-43.78%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-77.66%

-7.86%

-69.80%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-26.18%

-32.99%

+6.81%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

31.11%

3.44%

+27.67%

Волатильность

Сравнение волатильности PAYC и QQQ

Paycom Software, Inc. (PAYC) имеет более высокую волатильность в 11.66% по сравнению с Invesco QQQ ETF (QQQ) с волатильностью 6.61%. Это указывает на то, что PAYC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PAYCQQQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.66%

6.61%

+5.05%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

27.50%

12.82%

+14.68%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

38.24%

22.70%

+15.54%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

44.11%

22.38%

+21.73%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

44.31%

22.25%

+22.06%