PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PAXWX с WWWEX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PAXWX с WWWEX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Pax Sustainable Allocation Fund (PAXWX) и Kinetics The Global Fund (WWWEX).

PAXWX управляется Pax World. Фонд был запущен 9 авг. 1971 г.. WWWEX управляется Kinetics. Фонд был запущен 30 дек. 1999 г..

Доходность

Сравнение доходности PAXWX и WWWEX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Pax Sustainable Allocation Fund (PAXWX) и Kinetics The Global Fund (WWWEX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PAXWX и WWWEX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PAXWX
Pax Sustainable Allocation Fund		-3.18%10.87%12.61%13.19%-16.50%15.31%16.23%20.84%-4.07%13.16%
WWWEX
Kinetics The Global Fund		6.72%2.89%72.15%11.83%-6.45%16.29%25.00%21.61%-23.57%48.93%

Доходность по периодам

С начала года, PAXWX показывает доходность -3.18%, что значительно ниже, чем у WWWEX с доходностью 6.72%. За последние 10 лет акции PAXWX уступали акциям WWWEX по среднегодовой доходности: 7.71% против 16.19% соответственно.

PAXWX

1 день
1.69%
1 месяц
-3.84%
С начала года
-3.18%
6 месяцев
-2.83%
1 год
9.37%
3 года*
9.27%
5 лет*
4.68%
10 лет*
7.71%

WWWEX

1 день
1.48%
1 месяц
-7.55%
С начала года
6.72%
6 месяцев
-1.01%
1 год
6.03%
3 года*
29.05%
5 лет*
11.92%
10 лет*
16.19%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Pax Sustainable Allocation Fund

Kinetics The Global Fund

Часто сравнивают с PAXWX:
PAXWX с DSEFXPAXWX с USSGPAXWX с ESGVPAXWX с VOOPAXWX с FCNTXPAXWX с PAXGXPAXWX с PAXLX
Часто сравнивают с WWWEX:
WWWEX с KSCOXWWWEX с GQRPXWWWEX с WWNPXWWWEX с FSELXWWWEX с VTWWWEX с PRPFXWWWEX с INFL

Сравнение комиссий PAXWX и WWWEX

PAXWX берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии WWWEX в 1.39%.

WWWEX
Kinetics The Global Fund
PAXWX
Pax Sustainable Allocation Fund

Доходность на риск

PAXWX vs. WWWEX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PAXWX
Ранг доходности на риск PAXWX: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PAXWX: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PAXWX: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PAXWX: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PAXWX: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PAXWX: 5454
Ранг коэф-та Мартина
WWWEX
Ранг доходности на риск WWWEX: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WWWEX: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WWWEX: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WWWEX: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WWWEX: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WWWEX: 1414
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PAXWX c WWWEX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pax Sustainable Allocation Fund (PAXWX) и Kinetics The Global Fund (WWWEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PAXWXWWWEXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.91

0.39

+0.53

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.36

0.65

+0.71

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.08

+0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.32

0.57

+0.75

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.59

1.42

+4.17

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PAXWX vs. WWWEX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PAXWX на текущий момент составляет 0.91, что выше коэффициента Шарпа WWWEX равного 0.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PAXWX и WWWEX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PAXWXWWWEXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.91

0.39

+0.53

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.44

0.60

-0.16

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.72

0.85

-0.13

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.58

0.24

+0.34

Корреляция

Корреляция между PAXWX и WWWEX составляет 0.58 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PAXWX и WWWEX

Дивидендная доходность PAXWX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.96%, что больше доходности WWWEX в 2.42%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PAXWX
Pax Sustainable Allocation Fund		9.96%9.64%8.33%3.37%6.24%4.85%2.80%9.31%2.90%10.90%3.02%8.36%
WWWEX
Kinetics The Global Fund		2.42%2.58%0.98%2.50%1.47%3.50%0.00%0.00%0.08%9.04%0.40%0.06%

Просадки

Сравнение просадок PAXWX и WWWEX

Максимальная просадка PAXWX за все время составила -40.11%, что меньше максимальной просадки WWWEX в -82.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PAXWX и WWWEX.

Загрузка...

Показатели просадок

PAXWXWWWEXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.11%

-82.60%

+42.49%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.35%

-12.14%

+4.79%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.64%

-26.94%

+5.30%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-21.64%

-36.00%

+14.36%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.72%

-7.95%

+3.23%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.67%

-41.54%

+35.87%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.74%

4.88%

-3.14%

Волатильность

Сравнение волатильности PAXWX и WWWEX

Текущая волатильность для Pax Sustainable Allocation Fund (PAXWX) составляет 3.65%, в то время как у Kinetics The Global Fund (WWWEX) волатильность равна 5.99%. Это указывает на то, что PAXWX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WWWEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PAXWXWWWEXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.65%

5.99%

-2.34%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.92%

14.24%

-8.32%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.57%

18.32%

-7.75%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.75%

19.91%

-9.16%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.70%

19.12%

-8.42%