Сравнение PAXWX с TPDAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Pax Sustainable Allocation Fund (PAXWX) и Timothy Plan Defensive Strategies Fund (TPDAX).
PAXWX управляется Pax World. Фонд был запущен 9 авг. 1971 г.. TPDAX управляется Timothy Plan. Фонд был запущен 3 нояб. 2009 г..
Доходность
Сравнение доходности PAXWX и TPDAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PAXWX и TPDAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PAXWX Pax Sustainable Allocation Fund | -3.18% | 10.87% | 12.61% | 13.19% | -16.50% | 15.31% | 16.23% | 20.84% | -4.07% | 13.16% |
TPDAX Timothy Plan Defensive Strategies Fund | 9.31% | 23.97% | 5.29% | 7.71% | -5.63% | 12.15% | 8.83% | 13.77% | -7.24% | 4.14% |
Доходность по периодам
С начала года, PAXWX показывает доходность -3.18%, что значительно ниже, чем у TPDAX с доходностью 9.31%. За последние 10 лет акции PAXWX превзошли акции TPDAX по среднегодовой доходности: 7.71% против 7.28% соответственно.
PAXWX
- 1 день
- 1.69%
- 1 месяц
- -3.84%
- С начала года
- -3.18%
- 6 месяцев
- -2.83%
- 1 год
- 9.37%
- 3 года*
- 9.27%
- 5 лет*
- 4.68%
- 10 лет*
- 7.71%
TPDAX
- 1 день
- 1.70%
- 1 месяц
- -4.97%
- С начала года
- 9.31%
- 6 месяцев
- 14.16%
- 1 год
- 26.35%
- 3 года*
- 14.37%
- 5 лет*
- 9.70%
- 10 лет*
- 7.28%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PAXWX и TPDAX
PAXWX берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии TPDAX в 1.37%.
Доходность на риск
PAXWX vs. TPDAX — Ранг доходности на риск
PAXWX
TPDAX
Сравнение PAXWX c TPDAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pax Sustainable Allocation Fund (PAXWX) и Timothy Plan Defensive Strategies Fund (TPDAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PAXWX | TPDAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.91 | 2.18 | -1.26 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.36 | 2.82 | -1.46 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.41 | -0.22 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.32 | 3.59 | -2.27 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.59 | 13.57 | -7.98 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PAXWX | TPDAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.91 | 2.18 | -1.26 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.44 | 0.96 | -0.52 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.72 | 0.74 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.58 | 0.59 | -0.01 |
Корреляция
Корреляция между PAXWX и TPDAX составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PAXWX и TPDAX
Дивидендная доходность PAXWX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.96%, что больше доходности TPDAX в 0.73%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PAXWX Pax Sustainable Allocation Fund | 9.96% | 9.64% | 8.33% | 3.37% | 6.24% | 4.85% | 2.80% | 9.31% | 2.90% | 10.90% | 3.02% | 8.36% |
TPDAX Timothy Plan Defensive Strategies Fund | 0.73% | 0.80% | 2.76% | 2.35% | 4.48% | 0.50% | 0.00% | 2.89% | 2.69% | 0.13% | 0.33% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок PAXWX и TPDAX
Максимальная просадка PAXWX за все время составила -40.11%, что больше максимальной просадки TPDAX в -22.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PAXWX и TPDAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PAXWX | TPDAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -40.11% | -22.29% | -17.82% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.35% | -7.58% | +0.23% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.64% | -17.58% | -4.06% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -21.64% | -22.29% | +0.65% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.72% | -4.97% | +0.25% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.67% | -4.94% | -0.73% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.74% | 2.01% | -0.27% |
Волатильность
Сравнение волатильности PAXWX и TPDAX
Текущая волатильность для Pax Sustainable Allocation Fund (PAXWX) составляет 3.65%, в то время как у Timothy Plan Defensive Strategies Fund (TPDAX) волатильность равна 4.40%. Это указывает на то, что PAXWX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TPDAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PAXWX | TPDAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.65% | 4.40% | -0.75% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.92% | 9.86% | -3.94% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.57% | 12.29% | -1.72% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.75% | 10.14% | +0.61% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.70% | 9.87% | +0.83% |