PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PAXWX с STDAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PAXWX с STDAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Pax Sustainable Allocation Fund (PAXWX) и SEI Asset Allocation Trust Defensive Strategy Allocation Fund (STDAX).

PAXWX управляется Pax World. Фонд был запущен 9 авг. 1971 г.. STDAX управляется SEI. Фонд был запущен 16 нояб. 2003 г..

Доходность

Сравнение доходности PAXWX и STDAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Pax Sustainable Allocation Fund (PAXWX) и SEI Asset Allocation Trust Defensive Strategy Allocation Fund (STDAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PAXWX и STDAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PAXWX
Pax Sustainable Allocation Fund		-3.18%10.87%12.61%13.19%-16.50%15.31%16.23%20.84%-4.07%13.16%
STDAX
SEI Asset Allocation Trust Defensive Strategy Allocation Fund		0.45%4.46%5.35%4.45%-1.58%1.56%-19.54%19.83%-3.32%9.70%

Доходность по периодам

С начала года, PAXWX показывает доходность -3.18%, что значительно ниже, чем у STDAX с доходностью 0.45%. За последние 10 лет акции PAXWX превзошли акции STDAX по среднегодовой доходности: 7.71% против 2.53% соответственно.

PAXWX

1 день
1.69%
1 месяц
-3.84%
С начала года
-3.18%
6 месяцев
-2.83%
1 год
9.37%
3 года*
9.27%
5 лет*
4.68%
10 лет*
7.71%

STDAX

1 день
0.09%
1 месяц
-0.09%
С начала года
0.45%
6 месяцев
1.30%
1 год
3.90%
3 года*
4.44%
5 лет*
2.79%
10 лет*
2.53%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Pax Sustainable Allocation Fund

SEI Asset Allocation Trust Defensive Strategy Allocation Fund

Часто сравнивают с PAXWX:
PAXWX с DSEFXPAXWX с USSGPAXWX с ESGVPAXWX с VOOPAXWX с FCNTXPAXWX с PAXGXPAXWX с PAXLX
Часто сравнивают с STDAX:
STDAX с FRGAXSTDAX с GWPAXSTDAX с FKINXSTDAX с FGTIXSTDAX с VTTVXSTDAX с FPURXSTDAX с MAPOX

Сравнение комиссий PAXWX и STDAX

PAXWX берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии STDAX в 0.35%.

STDAX
SEI Asset Allocation Trust Defensive Strategy Allocation Fund
PAXWX
Pax Sustainable Allocation Fund

Доходность на риск

PAXWX vs. STDAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PAXWX
Ранг доходности на риск PAXWX: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PAXWX: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PAXWX: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PAXWX: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PAXWX: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PAXWX: 5454
Ранг коэф-та Мартина
STDAX
Ранг доходности на риск STDAX: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа STDAX: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино STDAX: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега STDAX: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара STDAX: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина STDAX: 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PAXWX c STDAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pax Sustainable Allocation Fund (PAXWX) и SEI Asset Allocation Trust Defensive Strategy Allocation Fund (STDAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PAXWXSTDAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.91

4.33

-3.41

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.36

7.27

-5.90

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

2.54

-1.34

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.32

6.81

-5.49

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.59

32.75

-27.16

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PAXWX vs. STDAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PAXWX на текущий момент составляет 0.91, что ниже коэффициента Шарпа STDAX равного 4.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PAXWX и STDAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PAXWXSTDAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.91

4.33

-3.41

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.44

1.43

-1.00

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.72

0.38

+0.34

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.58

-0.00

+0.58

Корреляция

Корреляция между PAXWX и STDAX составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PAXWX и STDAX

Дивидендная доходность PAXWX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.96%, что больше доходности STDAX в 4.47%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PAXWX
Pax Sustainable Allocation Fund		9.96%9.64%8.33%3.37%6.24%4.85%2.80%9.31%2.90%10.90%3.02%8.36%
STDAX
SEI Asset Allocation Trust Defensive Strategy Allocation Fund		4.47%4.49%4.97%4.77%3.54%0.87%1.71%5.19%8.53%6.92%10.19%3.84%

Просадки

Сравнение просадок PAXWX и STDAX

Максимальная просадка PAXWX за все время составила -40.11%, что меньше максимальной просадки STDAX в -76.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PAXWX и STDAX.

Загрузка...

Показатели просадок

PAXWXSTDAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.11%

-76.81%

+36.70%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.35%

-0.59%

-6.76%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.64%

-2.91%

-18.73%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-21.64%

-26.89%

+5.25%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.72%

-9.47%

+4.75%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.67%

-31.94%

+26.27%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.74%

0.12%

+1.62%

Волатильность

Сравнение волатильности PAXWX и STDAX

Pax Sustainable Allocation Fund (PAXWX) имеет более высокую волатильность в 3.65% по сравнению с SEI Asset Allocation Trust Defensive Strategy Allocation Fund (STDAX) с волатильностью 0.40%. Это указывает на то, что PAXWX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с STDAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PAXWXSTDAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.65%

0.40%

+3.25%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.92%

0.64%

+5.28%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.57%

0.93%

+9.64%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.75%

1.95%

+8.80%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.70%

6.69%

+4.01%