Сравнение PAXWX с CONWX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Pax Sustainable Allocation Fund (PAXWX) и Concorde Wealth Management Fund (CONWX).
PAXWX управляется Pax World. Фонд был запущен 9 авг. 1971 г.. CONWX управляется BlackRock. Фонд был запущен 3 дек. 1987 г..
Доходность
Сравнение доходности PAXWX и CONWX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PAXWX и CONWX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PAXWX Pax Sustainable Allocation Fund | -3.18% | 10.87% | 12.61% | 13.19% | -16.50% | 15.31% | 16.23% | 20.84% | -4.07% | 13.16% |
CONWX Concorde Wealth Management Fund | 9.02% | 11.95% | 13.58% | 0.20% | -2.51% | 19.73% | 8.76% | 16.84% | -1.95% | 7.17% |
Доходность по периодам
С начала года, PAXWX показывает доходность -3.18%, что значительно ниже, чем у CONWX с доходностью 9.02%. За последние 10 лет акции PAXWX уступали акциям CONWX по среднегодовой доходности: 7.71% против 8.70% соответственно.
PAXWX
- 1 день
- 1.69%
- 1 месяц
- -3.84%
- С начала года
- -3.18%
- 6 месяцев
- -2.83%
- 1 год
- 9.37%
- 3 года*
- 9.27%
- 5 лет*
- 4.68%
- 10 лет*
- 7.71%
CONWX
- 1 день
- 0.77%
- 1 месяц
- -1.27%
- С начала года
- 9.02%
- 6 месяцев
- 11.90%
- 1 год
- 17.99%
- 3 года*
- 12.74%
- 5 лет*
- 7.52%
- 10 лет*
- 8.70%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PAXWX и CONWX
PAXWX берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии CONWX в 1.41%.
Доходность на риск
PAXWX vs. CONWX — Ранг доходности на риск
PAXWX
CONWX
Сравнение PAXWX c CONWX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pax Sustainable Allocation Fund (PAXWX) и Concorde Wealth Management Fund (CONWX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PAXWX | CONWX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.91 | 1.71 | -0.79 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.36 | 2.37 | -1.01 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.37 | -0.18 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.32 | 2.21 | -0.89 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.59 | 12.51 | -6.92 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PAXWX | CONWX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.91 | 1.71 | -0.79 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.44 | 0.74 | -0.30 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.72 | 0.78 | -0.06 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.58 | 0.79 | -0.21 |
Корреляция
Корреляция между PAXWX и CONWX составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PAXWX и CONWX
Дивидендная доходность PAXWX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.96%, что больше доходности CONWX в 3.38%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PAXWX Pax Sustainable Allocation Fund | 9.96% | 9.64% | 8.33% | 3.37% | 6.24% | 4.85% | 2.80% | 9.31% | 2.90% | 10.90% | 3.02% | 8.36% |
CONWX Concorde Wealth Management Fund | 3.38% | 3.69% | 10.55% | 2.16% | 7.85% | 3.63% | 3.86% | 2.16% | 5.09% | 2.48% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок PAXWX и CONWX
Максимальная просадка PAXWX за все время составила -40.11%, что больше максимальной просадки CONWX в -26.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PAXWX и CONWX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PAXWX | CONWX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -40.11% | -26.09% | -14.02% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.35% | -8.60% | +1.25% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.64% | -12.49% | -9.15% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -21.64% | -26.09% | +4.45% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.72% | -1.27% | -3.45% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.67% | -2.78% | -2.89% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.74% | 1.52% | +0.22% |
Волатильность
Сравнение волатильности PAXWX и CONWX
Pax Sustainable Allocation Fund (PAXWX) имеет более высокую волатильность в 3.65% по сравнению с Concorde Wealth Management Fund (CONWX) с волатильностью 2.25%. Это указывает на то, что PAXWX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CONWX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PAXWX | CONWX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.65% | 2.25% | +1.40% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.92% | 5.47% | +0.45% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.57% | 10.70% | -0.13% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.75% | 10.27% | +0.48% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.70% | 11.16% | -0.46% |