PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PAXWX с BWBIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PAXWX с BWBIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Pax Sustainable Allocation Fund (PAXWX) и Baron WealthBuilder Fund (BWBIX).

PAXWX управляется Pax World. Фонд был запущен 9 авг. 1971 г.. BWBIX управляется Baron Capital Group, Inc.. Фонд был запущен 28 дек. 2017 г..

Доходность

Сравнение доходности PAXWX и BWBIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Pax Sustainable Allocation Fund (PAXWX) и Baron WealthBuilder Fund (BWBIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PAXWX и BWBIX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
PAXWX
Pax Sustainable Allocation Fund		-3.18%10.87%12.61%13.19%-16.50%15.31%16.23%20.84%-4.83%
BWBIX
Baron WealthBuilder Fund		-7.42%10.23%19.62%25.77%-32.58%14.76%62.85%36.41%-12.02%

Доходность по периодам

С начала года, PAXWX показывает доходность -3.18%, что значительно выше, чем у BWBIX с доходностью -7.42%.

PAXWX

1 день
1.69%
1 месяц
-3.84%
С начала года
-3.18%
6 месяцев
-2.83%
1 год
9.37%
3 года*
9.27%
5 лет*
4.68%
10 лет*
7.71%

BWBIX

1 день
2.71%
1 месяц
-6.25%
С начала года
-7.42%
6 месяцев
-2.93%
1 год
10.39%
3 года*
11.62%
5 лет*
2.90%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Pax Sustainable Allocation Fund

Baron WealthBuilder Fund

Часто сравнивают с PAXWX:
PAXWX с DSEFXPAXWX с USSGPAXWX с ESGVPAXWX с VOOPAXWX с FCNTXPAXWX с PAXGXPAXWX с PXSCX
Часто сравнивают с BWBIX:
BWBIX с WAMCXBWBIX с BPTRXBWBIX с VOOBWBIX с FDFIXBWBIX с MAPOXBWBIX с CSIFXBWBIX с FKINX

Сравнение комиссий PAXWX и BWBIX

PAXWX берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии BWBIX в 0.05%.

PAXWX
Pax Sustainable Allocation Fund
BWBIX
Baron WealthBuilder Fund

Доходность на риск

PAXWX vs. BWBIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PAXWX
Ранг доходности на риск PAXWX: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PAXWX: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PAXWX: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PAXWX: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PAXWX: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PAXWX: 5454
Ранг коэф-та Мартина
BWBIX
Ранг доходности на риск BWBIX: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BWBIX: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BWBIX: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BWBIX: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BWBIX: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BWBIX: 2525
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PAXWX c BWBIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pax Sustainable Allocation Fund (PAXWX) и Baron WealthBuilder Fund (BWBIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PAXWXBWBIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.91

0.54

+0.37

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.36

0.95

+0.41

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.13

+0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.32

0.86

+0.46

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.59

3.22

+2.38

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PAXWX vs. BWBIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PAXWX на текущий момент составляет 0.91, что выше коэффициента Шарпа BWBIX равного 0.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PAXWX и BWBIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PAXWXBWBIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.91

0.54

+0.37

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.44

0.14

+0.30

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.72

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.58

0.49

+0.09

Корреляция

Корреляция между PAXWX и BWBIX составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PAXWX и BWBIX

Дивидендная доходность PAXWX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.96%, что больше доходности BWBIX в 8.22%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PAXWX
Pax Sustainable Allocation Fund		9.96%9.64%8.33%3.37%6.24%4.85%2.80%9.31%2.90%10.90%3.02%8.36%
BWBIX
Baron WealthBuilder Fund		8.22%7.61%0.77%0.06%3.21%3.75%1.24%3.51%0.14%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок PAXWX и BWBIX

Максимальная просадка PAXWX за все время составила -40.11%, примерно равная максимальной просадке BWBIX в -39.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PAXWX и BWBIX.

Загрузка...

Показатели просадок

PAXWXBWBIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.11%

-39.14%

-0.97%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.35%

-12.76%

+5.41%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.64%

-39.14%

+17.50%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-21.64%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.72%

-9.26%

+4.54%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.67%

-11.88%

+6.21%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.74%

3.41%

-1.67%

Волатильность

Сравнение волатильности PAXWX и BWBIX

Текущая волатильность для Pax Sustainable Allocation Fund (PAXWX) составляет 3.65%, в то время как у Baron WealthBuilder Fund (BWBIX) волатильность равна 5.39%. Это указывает на то, что PAXWX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BWBIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PAXWXBWBIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.65%

5.39%

-1.74%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.92%

11.38%

-5.46%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.57%

19.94%

-9.37%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.75%

21.19%

-10.44%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.70%

23.31%

-12.61%