PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PAX с PFFA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PAX с PFFA

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

PAX (Patria Investments Limited) is a stock, while PFFA (Virtus InfraCap U.S. Preferred Stock ETF) is Preferred Stock/Convertible Bonds fund actively managed by Virtus Investment Partners. Over the past 5 years, PAX returned -2.97%/yr vs 6.64%/yr for PFFA. At a 0.37 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности PAX и PFFA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Patria Investments Limited (PAX) и Virtus InfraCap U.S. Preferred Stock ETF (PFFA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PAX показывает доходность -25.75%, что значительно ниже, чем у PFFA с доходностью 3.42%.

PAX

1 день
3.00%
1 месяц
-9.80%
С начала года
-25.75%
6 месяцев
-23.88%
1 год
-6.52%
3 года*
-3.54%
5 лет*
-2.97%
10 лет*
—

PFFA

1 день
0.33%
1 месяц
-0.26%
С начала года
3.42%
6 месяцев
4.32%
1 год
14.72%
3 года*
14.52%
5 лет*
6.64%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PAX и PFFA

2026 (YTD)20252024202320222021
PAX
Patria Investments Limited		-25.75%43.06%-20.01%18.86%-9.94%-15.01%
PFFA
Virtus InfraCap U.S. Preferred Stock ETF		3.42%8.22%16.11%26.45%-20.91%20.62%

Correlation

The correlation between PAX and PFFA is 0.37, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.37

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.36

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.38

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 янв. 2021 г.

0.37

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Patria Investments Limited

Virtus InfraCap U.S. Preferred Stock ETF

Часто сравнивают с PAX:
PAX с VOOPAX с MBLYPAX с BLKPAX с ABPAX с BAMPAX с VGTPAX с ARCC
Часто сравнивают с PFFA:
PFFA с PFFPFFA с PFXFPFFA с PFFVPFFA с JEPIPFFA с SCHDPFFA с PGXPFFA с SPY

Доходность на риск

PAX vs. PFFA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PAX
Ранг доходности на риск PAX: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PAX: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PAX: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PAX: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PAX: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PAX: 3535
Ранг коэф-та Мартина
PFFA
Ранг доходности на риск PFFA: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PFFA: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PFFA: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PFFA: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PFFA: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PFFA: 4747
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PAX c PFFA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Patria Investments Limited (PAX) и Virtus InfraCap U.S. Preferred Stock ETF (PFFA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PAXPFFADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.22
2.11

-2.33

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.11
2.98

-3.09

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.99

1.39

-0.41

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.18

2.28

-2.46

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.38

7.75

-8.12

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PAX vs. PFFA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PAX на текущий момент составляет -0.22, что ниже коэффициента Шарпа PFFA равного 2.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PAX и PFFA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PAXPFFAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.22

2.11

-2.33

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.10

0.58

-0.67

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.14

0.24

-0.39

Просадки

Сравнение просадок PAX и PFFA

Максимальная просадка PAX за все время составила -46.17%, что меньше максимальной просадки PFFA в -70.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PAX и PFFA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PAXPFFAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-46.17%

-70.52%

+24.35%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-36.28%

-6.49%

-29.79%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-36.28%

-12.15%

-24.13%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-38.88%

-22.70%

-16.18%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-32.93%

-1.17%

-31.76%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-27.10%

-6.65%

-20.45%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

17.27%

1.90%

+15.37%

Волатильность

Сравнение волатильности PAX и PFFA

Patria Investments Limited (PAX) имеет более высокую волатильность в 12.11% по сравнению с Virtus InfraCap U.S. Preferred Stock ETF (PFFA) с волатильностью 1.87%. Это указывает на то, что PAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PFFA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PAXPFFAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.11%

1.87%

+10.24%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

24.11%

5.69%

+18.42%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

29.42%

7.03%

+22.39%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

31.29%

11.51%

+19.78%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

32.64%

31.84%

+0.80%

Дивиденды

Сравнение дивидендов PAX и PFFA

Дивидендная доходность PAX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.32%, что меньше доходности PFFA в 9.59%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
PAX
Patria Investments Limited		5.32%3.78%7.52%6.34%5.04%4.38%0.00%0.00%0.00%
PFFA
Virtus InfraCap U.S. Preferred Stock ETF		9.59%9.47%9.18%9.56%10.75%7.64%8.54%10.02%5.15%

Часто задаваемые вопросы

PAX and PFFA have a correlation of 0.37, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PAX has higher volatility (12.11%) compared to PFFA (1.87%). In terms of maximum drawdown, PAX dropped -46.17% vs PFFA's -70.52%.

PFFA currently has the higher Sharpe Ratio (2.11 vs -0.22), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PAX и PFFA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор