PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение PAWZ с SQQQ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PAWZ с SQQQ

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

PAWZ (ProShares Pet Care ETF) and SQQQ (ProShares UltraPro Short QQQ) are both exchange-traded funds - PAWZ is a Global Equities fund tracking the FactSet Pet Care Index, while SQQQ is a Leveraged Equities fund tracking the NASDAQ-100 Index (-300%). Both are passively managed. Over the past 5 years, PAWZ returned -8.65%/yr vs -45.88%/yr for SQQQ. At a correlation of -0.64, they often move in opposite directions. PAWZ charges 0.50%/yr vs 0.95%/yr for SQQQ.

Доходность

Сравнение доходности PAWZ и SQQQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Pet Care ETF (PAWZ) и ProShares UltraPro Short QQQ (SQQQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PAWZ показывает доходность -8.43%, что значительно выше, чем у SQQQ с доходностью -38.86%.

PAWZ

1 день
1.92%
1 месяц
3.43%
6 месяцев
-10.07%
С начала года
-8.43%
1 год
-11.87%
3 года*
-0.22%
5 лет*
-8.65%
10 лет*
—

SQQQ

1 день
5.01%
1 месяц
8.33%
6 месяцев
-36.79%
С начала года
-38.86%
1 год
-54.36%
3 года*
-50.96%
5 лет*
-45.88%
10 лет*
-55.08%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PAWZ и SQQQ

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
PAWZ
ProShares Pet Care ETF		-8.43%1.21%3.88%12.47%-40.08%10.46%61.69%22.95%-8.52%
SQQQ
ProShares UltraPro Short QQQ		-38.86%-53.05%-49.79%-73.61%82.40%-60.87%-86.40%-65.92%20.12%

Correlation

The correlation between PAWZ and SQQQ is -0.26, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.26

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.43

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.61

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 нояб. 2018 г.

-0.64

Over the past year, the inverse relationship between PAWZ and SQQQ has weakened: their correlation has moved from -0.64 to -0.26, meaning they move in opposite directions less often than they have historically.

Сравнение распределения секторов PAWZ и SQQQ

Секторы
PAWZ
SQQQ

Здравоохранение

30.8%

-

Потребительский защитный сектор

17.3%

-

Потребительский циклический сектор

13.7%

-

Финансовые услуги

5.0%
109.1%

Сырьевые материалы

4.7%

-

Технологии

4.3%

-

Коммуникационные услуги

-

-

Энергетика

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Здравоохранение

PAWZ
30.8%
SQQQ

-

Потребительский защитный сектор

PAWZ
17.3%
SQQQ

-

Потребительский циклический сектор

PAWZ
13.7%
SQQQ

-

Финансовые услуги

PAWZ
5.0%
SQQQ
109.1%

Сырьевые материалы

PAWZ
4.7%
SQQQ

-

Технологии

PAWZ
4.3%
SQQQ

-

Коммуникационные услуги

PAWZ

-

SQQQ

-

Энергетика

PAWZ

-

SQQQ

-

Промышленность

PAWZ

-

SQQQ

-

Недвижимость

PAWZ

-

SQQQ

-

Коммунальные услуги

PAWZ

-

SQQQ

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares Pet Care ETF

ProShares UltraPro Short QQQ

Часто сравнивают с PAWZ:
PAWZ с ZTSPAWZ с IBUYPAWZ с SPYPAWZ с VOOPAWZ с BDVLPAWZ с FIXTPAWZ с DIVD
Часто сравнивают с SQQQ:
SQQQ с TQQQSQQQ с QQQSQQQ с PSQSQQQ с SOXSSQQQ с QIDSQQQ с SPXUSQQQ с UVXY

Доходность на риск

PAWZ vs. SQQQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PAWZ
Ранг доходности на риск PAWZ: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PAWZ: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PAWZ: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PAWZ: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PAWZ: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PAWZ: 44
Ранг коэф-та Мартина
SQQQ
Ранг доходности на риск SQQQ: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SQQQ: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SQQQ: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SQQQ: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SQQQ: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SQQQ: 00
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PAWZ c SQQQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Pet Care ETF (PAWZ) и ProShares UltraPro Short QQQ (SQQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

PAWZSQQQDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.70
-0.98

+0.28

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.91
-1.58

+0.67

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.90

0.83

+0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.56

-0.89

+0.33

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.18

-1.63

+0.46

PAWZ vs. SQQQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PAWZ на текущий момент составляет -0.70, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SQQQ равному -0.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PAWZ и SQQQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок PAWZ и SQQQ

Максимальная просадка PAWZ за все время составила -50.07%, что меньше максимальной просадки SQQQ в -100.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PAWZ и SQQQ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PAWZSQQQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-50.07%

-100.00%

+49.93%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-21.10%

-61.03%

+39.93%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.12%

-92.51%

+69.39%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-50.07%

-97.27%

+47.20%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-99.97%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-39.08%

-100.00%

+60.92%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-22.83%

-92.76%

+69.93%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.12%

33.36%

-23.24%

Волатильность

Сравнение волатильности PAWZ и SQQQ

Текущая волатильность для ProShares Pet Care ETF (PAWZ) составляет 5.82%, в то время как у ProShares UltraPro Short QQQ (SQQQ) волатильность равна 22.32%. Это указывает на то, что PAWZ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SQQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PAWZSQQQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.82%

22.32%

-16.50%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.57%

46.22%

-33.65%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.14%

55.87%

-38.73%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.31%

67.91%

-47.60%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.63%

66.57%

-44.94%

Сравнение комиссий PAWZ и SQQQ

PAWZ берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии SQQQ в 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PAWZ и SQQQ

Дивидендная доходность PAWZ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.70%, что меньше доходности SQQQ в 9.77%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
PAWZ
ProShares Pet Care ETF		0.70%0.81%0.63%0.44%0.54%0.18%0.14%0.35%0.07%0.00%
SQQQ
ProShares UltraPro Short QQQ		9.77%9.36%10.23%8.01%0.28%0.00%2.15%2.92%1.47%0.14%

Часто задаваемые вопросы

PAWZ and SQQQ have a correlation of -0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SQQQ has higher volatility (22.32%) compared to PAWZ (5.82%). In terms of maximum drawdown, PAWZ dropped -50.07% vs SQQQ's -100.00%.

On 5-year performance, PAWZ leads with -8.65% vs -45.88% for SQQQ. On fees, PAWZ is cheaper at 0.50% per year. On volatility, PAWZ has been the lower-risk option at 5.82%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, PAWZ has performed better with a -8.65% return vs -45.88%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

PAWZ is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.95% for SQQQ.

SQQQ has the higher dividend yield at 9.77%, compared with 0.70% for PAWZ.

PAWZ is categorized as Global Equities, while SQQQ is Leveraged Equities. PAWZ tracks FactSet Pet Care Index, while SQQQ tracks NASDAQ-100 Index (-300%). Their fees differ too: 0.50% for PAWZ and 0.95% for SQQQ.

PAWZ currently has the higher Sharpe Ratio (-0.70 vs -0.98), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PAWZ и SQQQ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор