PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PAWZ с SQQQ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PAWZ с SQQQ

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

PAWZ (ProShares Pet Care ETF) and SQQQ (ProShares UltraPro Short QQQ) are both exchange-traded funds - PAWZ is a Global Equities fund tracking the FactSet Pet Care Index, while SQQQ is a Leveraged Equities fund tracking the NASDAQ-100 Index (-300%). Both are passively managed. Over the past 5 years, PAWZ returned -8.90%/yr vs -49.01%/yr for SQQQ. At a correlation of -0.66, they often move in opposite directions. PAWZ charges 0.50%/yr vs 0.95%/yr for SQQQ.

Доходность

Сравнение доходности PAWZ и SQQQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Pet Care ETF (PAWZ) и ProShares UltraPro Short QQQ (SQQQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PAWZ показывает доходность -13.24%, что значительно выше, чем у SQQQ с доходностью -44.43%.

PAWZ

1 день
1.40%
1 месяц
-7.48%
С начала года
-13.24%
6 месяцев
-13.41%
1 год
-20.17%
3 года*
-1.03%
5 лет*
-8.90%
10 лет*
—

SQQQ

1 день
1.53%
1 месяц
-22.29%
С начала года
-44.43%
6 месяцев
-42.11%
1 год
-64.38%
3 года*
-55.94%
5 лет*
-49.01%
10 лет*
-55.90%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PAWZ и SQQQ

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
PAWZ
ProShares Pet Care ETF		-13.24%1.21%3.88%12.47%-40.08%10.46%61.69%22.95%-9.71%
SQQQ
ProShares UltraPro Short QQQ		-44.43%-53.05%-49.79%-73.61%82.40%-60.87%-86.40%-65.92%22.93%

Correlation

The correlation between PAWZ and SQQQ is -0.38, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.38

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.47

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.63

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 нояб. 2018 г.

-0.66

Over the past year, the inverse relationship between PAWZ and SQQQ has weakened: their correlation has moved from -0.66 to -0.38, meaning they move in opposite directions less often than they have historically.

Сравнение распределения секторов PAWZ и SQQQ

Секторы
PAWZ
SQQQ

Здравоохранение

32.3%

-

Потребительский защитный сектор

16.4%

-

Потребительский циклический сектор

12.5%

-

Сырьевые материалы

4.5%

-

Технологии

4.1%

-

Финансовые услуги

4.1%
97.1%

Коммуникационные услуги

-

-

Энергетика

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Здравоохранение

PAWZ
32.3%
SQQQ

-

Потребительский защитный сектор

PAWZ
16.4%
SQQQ

-

Потребительский циклический сектор

PAWZ
12.5%
SQQQ

-

Сырьевые материалы

PAWZ
4.5%
SQQQ

-

Технологии

PAWZ
4.1%
SQQQ

-

Финансовые услуги

PAWZ
4.1%
SQQQ
97.1%

Коммуникационные услуги

PAWZ

-

SQQQ

-

Энергетика

PAWZ

-

SQQQ

-

Промышленность

PAWZ

-

SQQQ

-

Недвижимость

PAWZ

-

SQQQ

-

Коммунальные услуги

PAWZ

-

SQQQ

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares Pet Care ETF

ProShares UltraPro Short QQQ

Часто сравнивают с PAWZ:
PAWZ с ZTSPAWZ с IBUYPAWZ с SPYPAWZ с VOOPAWZ с BDVLPAWZ с FIXTPAWZ с SCHD
Часто сравнивают с SQQQ:
SQQQ с TQQQSQQQ с QQQSQQQ с PSQSQQQ с SOXSSQQQ с UVXYSQQQ с SPXUSQQQ с QID

Доходность на риск

PAWZ vs. SQQQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PAWZ
Ранг доходности на риск PAWZ: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PAWZ: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PAWZ: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PAWZ: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PAWZ: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PAWZ: 00
Ранг коэф-та Мартина
SQQQ
Ранг доходности на риск SQQQ: 00
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SQQQ: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SQQQ: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SQQQ: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SQQQ: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SQQQ: 00
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PAWZ c SQQQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Pet Care ETF (PAWZ) и ProShares UltraPro Short QQQ (SQQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PAWZSQQQDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.22
-1.35

+0.13

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.72
-2.57

+0.84

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.81

0.73

+0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.91

-0.98

+0.07

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-2.18

-1.79

-0.39

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PAWZ vs. SQQQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PAWZ на текущий момент составляет -1.22, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SQQQ равному -1.35. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PAWZ и SQQQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PAWZSQQQРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.22

-1.35

+0.13

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.44

-0.74

+0.30

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

-0.85

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.12

-0.88

+1.00

Просадки

Сравнение просадок PAWZ и SQQQ

Максимальная просадка PAWZ за все время составила -50.07%, что меньше максимальной просадки SQQQ в -100.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PAWZ и SQQQ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PAWZSQQQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-50.07%

-100.00%

+49.93%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-22.18%

-65.95%

+43.77%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.12%

-92.38%

+69.26%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-50.07%

-97.23%

+47.16%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-99.98%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-42.28%

-100.00%

+57.72%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-22.57%

-92.40%

+69.83%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.39%

35.96%

-26.57%

Волатильность

Сравнение волатильности PAWZ и SQQQ

Текущая волатильность для ProShares Pet Care ETF (PAWZ) составляет 5.99%, в то время как у ProShares UltraPro Short QQQ (SQQQ) волатильность равна 13.81%. Это указывает на то, что PAWZ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SQQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PAWZSQQQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.99%

13.81%

-7.82%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.33%

36.46%

-25.13%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.65%

47.79%

-31.14%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.18%

66.61%

-46.43%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.68%

66.10%

-44.42%

Сравнение комиссий PAWZ и SQQQ

PAWZ берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии SQQQ в 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PAWZ и SQQQ

Дивидендная доходность PAWZ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.88%, что меньше доходности SQQQ в 12.29%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
PAWZ
ProShares Pet Care ETF		0.88%0.81%0.63%0.44%0.54%0.18%0.14%0.35%0.07%0.00%
SQQQ
ProShares UltraPro Short QQQ		12.29%9.36%10.23%8.01%0.28%0.00%2.15%2.92%1.47%0.14%

Часто задаваемые вопросы

PAWZ and SQQQ have a correlation of -0.38, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SQQQ has higher volatility (13.81%) compared to PAWZ (5.99%). In terms of maximum drawdown, PAWZ dropped -50.07% vs SQQQ's -100.00%.

On 5-year performance, PAWZ leads with -8.90% vs -49.01% for SQQQ. On fees, PAWZ is cheaper at 0.50% per year. On volatility, PAWZ has been the lower-risk option at 5.99%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, PAWZ has performed better with a -8.90% return vs -49.01%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

PAWZ is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.95% for SQQQ.

SQQQ has the higher dividend yield at 12.29%, compared with 0.88% for PAWZ.

PAWZ is categorized as Global Equities, while SQQQ is Leveraged Equities. PAWZ tracks FactSet Pet Care Index, while SQQQ tracks NASDAQ-100 Index (-300%). Their fees differ too: 0.50% for PAWZ and 0.95% for SQQQ.

PAWZ currently has the higher Sharpe Ratio (-1.22 vs -1.35), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PAWZ и SQQQ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор