Сравнение PAWZ с GSWO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares Pet Care ETF (PAWZ) и Goldman Sachs ActiveBeta World Equity ETF (GSWO).
PAWZ и GSWO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PAWZ - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность FactSet Pet Care Index. Фонд был запущен 5 нояб. 2018 г.. GSWO - это пассивный фонд от Goldman Sachs, который отслеживает доходность Goldman Sachs ActiveBeta World Low Vol Plus Equity Index - Benchmark TR Net. Фонд был запущен 15 мар. 2022 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности PAWZ и GSWO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PAWZ и GSWO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
PAWZ ProShares Pet Care ETF | -5.79% | 1.21% | 3.88% | 12.47% | -28.69% |
GSWO Goldman Sachs ActiveBeta World Equity ETF | -1.23% | 18.97% | 15.29% | 16.28% | -6.15% |
Доходность по периодам
С начала года, PAWZ показывает доходность -5.79%, что значительно ниже, чем у GSWO с доходностью -1.23%.
PAWZ
- 1 день
- 0.23%
- 1 месяц
- -8.97%
- С начала года
- -5.79%
- 6 месяцев
- -7.65%
- 1 год
- -0.97%
- 3 года*
- 1.85%
- 5 лет*
- -6.12%
- 10 лет*
- —
GSWO
- 1 день
- 0.96%
- 1 месяц
- -4.41%
- С начала года
- -1.23%
- 6 месяцев
- 0.51%
- 1 год
- 11.88%
- 3 года*
- 14.90%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PAWZ и GSWO
PAWZ берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии GSWO в 0.25%.
Доходность на риск
PAWZ vs. GSWO — Ранг доходности на риск
PAWZ
GSWO
Сравнение PAWZ c GSWO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Pet Care ETF (PAWZ) и Goldman Sachs ActiveBeta World Equity ETF (GSWO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PAWZ | GSWO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.05 | 0.88 | -0.93 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.06 | 1.30 | -1.24 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 1.19 | -0.18 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.05 | 1.30 | -1.35 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.12 | 5.82 | -5.94 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PAWZ | GSWO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.05 | 0.88 | -0.93 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.31 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.18 | 0.79 | -0.61 |
Корреляция
Корреляция между PAWZ и GSWO составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PAWZ и GSWO
Дивидендная доходность PAWZ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.81%, что меньше доходности GSWO в 1.81%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PAWZ ProShares Pet Care ETF | 0.81% | 0.81% | 0.63% | 0.44% | 0.54% | 0.18% | 0.14% | 0.35% | 0.07% |
GSWO Goldman Sachs ActiveBeta World Equity ETF | 1.81% | 1.74% | 1.75% | 2.06% | 1.73% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок PAWZ и GSWO
Максимальная просадка PAWZ за все время составила -50.07%, что больше максимальной просадки GSWO в -17.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PAWZ и GSWO.
Загрузка...
Показатели просадок
| PAWZ | GSWO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -50.07% | -17.77% | -32.30% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.80% | -9.50% | -6.30% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -50.07% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -37.32% | -5.41% | -31.91% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -22.18% | -3.35% | -18.83% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.57% | 2.13% | +4.44% |
Волатильность
Сравнение волатильности PAWZ и GSWO
Текущая волатильность для ProShares Pet Care ETF (PAWZ) составляет 5.31%, в то время как у Goldman Sachs ActiveBeta World Equity ETF (GSWO) волатильность равна 5.67%. Это указывает на то, что PAWZ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GSWO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PAWZ | GSWO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.31% | 5.67% | -0.36% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.37% | 8.24% | +2.13% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.36% | 13.63% | +4.73% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.07% | 12.98% | +7.09% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.72% | 12.98% | +8.74% |