PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PAWZ с DBE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PAWZ с DBE

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

PAWZ (ProShares Pet Care ETF) and DBE (Invesco DB Energy Fund) are both exchange-traded funds - PAWZ is a Global Equities fund tracking the FactSet Pet Care Index, while DBE is a Oil & Gas fund tracking the DBIQ Optimum Yield Energy Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, PAWZ returned -9.15%/yr vs 19.66%/yr for DBE. At a 0.09 correlation, their price movements are largely independent. PAWZ charges 0.50%/yr vs 0.78%/yr for DBE.

Доходность

Сравнение доходности PAWZ и DBE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Pet Care ETF (PAWZ) и Invesco DB Energy Fund (DBE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PAWZ показывает доходность -14.43%, что значительно ниже, чем у DBE с доходностью 83.68%.

PAWZ

1 день
-0.66%
1 месяц
-8.89%
С начала года
-14.43%
6 месяцев
-15.05%
1 год
-21.19%
3 года*
-1.55%
5 лет*
-9.15%
10 лет*
—

DBE

1 день
2.33%
1 месяц
-5.45%
С начала года
83.68%
6 месяцев
74.95%
1 год
84.41%
3 года*
23.42%
5 лет*
19.66%
10 лет*
12.03%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PAWZ и DBE

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
PAWZ
ProShares Pet Care ETF		-14.43%1.21%3.88%12.47%-40.08%10.46%61.69%22.95%-9.71%
DBE
Invesco DB Energy Fund		83.68%-2.17%2.96%-12.14%33.77%57.56%-25.91%19.72%-20.85%

Correlation

The correlation between PAWZ and DBE is -0.32, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.32

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.09

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.03

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 нояб. 2018 г.

0.09

The correlation between PAWZ and DBE shifts across timeframes, from -0.32 (1 year) to 0.09 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares Pet Care ETF

Invesco DB Energy Fund

Часто сравнивают с PAWZ:
PAWZ с ZTSPAWZ с IBUYPAWZ с SPYPAWZ с VOOPAWZ с BDVLPAWZ с FIXTPAWZ с SCHD
Часто сравнивают с DBE:
DBE с DBBDBE с XLEDBE с VDEDBE с COMTDBE с XLKDBE с GLDDBE с TIP

Доходность на риск

PAWZ vs. DBE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PAWZ
Ранг доходности на риск PAWZ: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PAWZ: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PAWZ: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PAWZ: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PAWZ: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PAWZ: 00
Ранг коэф-та Мартина
DBE
Ранг доходности на риск DBE: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DBE: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DBE: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DBE: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DBE: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DBE: 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PAWZ c DBE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Pet Care ETF (PAWZ) и Invesco DB Energy Fund (DBE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PAWZDBEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.28
2.43

-3.71

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.83
2.96

-4.79

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.80

1.40

-0.60

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.95

5.89

-6.84

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-2.28

11.53

-13.81

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PAWZ vs. DBE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PAWZ на текущий момент составляет -1.28, что ниже коэффициента Шарпа DBE равного 2.43. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PAWZ и DBE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PAWZDBEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.28

2.43

-3.71

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.46

0.67

-1.13

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.43

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.11

0.09

+0.02

Просадки

Сравнение просадок PAWZ и DBE

Максимальная просадка PAWZ за все время составила -50.07%, что меньше максимальной просадки DBE в -86.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PAWZ и DBE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PAWZDBEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-50.07%

-86.69%

+36.62%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-22.31%

-14.41%

-7.90%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.12%

-23.89%

+0.77%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-50.07%

-38.74%

-11.33%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-60.84%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-43.07%

-30.27%

-12.80%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-22.56%

-57.31%

+34.75%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.30%

7.35%

+1.95%

Волатильность

Сравнение волатильности PAWZ и DBE

Текущая волатильность для ProShares Pet Care ETF (PAWZ) составляет 5.71%, в то время как у Invesco DB Energy Fund (DBE) волатильность равна 12.95%. Это указывает на то, что PAWZ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DBE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PAWZDBEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.71%

12.95%

-7.24%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.24%

30.86%

-19.62%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.59%

34.97%

-18.38%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.18%

29.39%

-9.21%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.68%

28.33%

-6.65%

Сравнение комиссий PAWZ и DBE

PAWZ берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии DBE в 0.78%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PAWZ и DBE

Дивидендная доходность PAWZ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.89%, что меньше доходности DBE в 2.10%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
DBE
Invesco DB Energy Fund		2.10%3.86%6.32%3.87%0.75%0.00%0.00%1.79%1.67%
PAWZ
ProShares Pet Care ETF		0.89%0.81%0.63%0.44%0.54%0.18%0.14%0.35%0.07%

Часто задаваемые вопросы

PAWZ and DBE have a correlation of -0.32, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DBE has higher volatility (12.95%) compared to PAWZ (5.71%). In terms of maximum drawdown, PAWZ dropped -50.07% vs DBE's -86.69%.

On 5-year performance, DBE leads with 19.66% vs -9.15% for PAWZ. On fees, PAWZ is cheaper at 0.50% per year. On volatility, PAWZ has been the lower-risk option at 5.71%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, DBE has performed better with a 19.66% return vs -9.15%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

PAWZ is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.78% for DBE.

DBE has the higher dividend yield at 2.10%, compared with 0.89% for PAWZ.

PAWZ is categorized as Global Equities, while DBE is Oil & Gas. PAWZ tracks FactSet Pet Care Index, while DBE tracks DBIQ Optimum Yield Energy Index. They also come from different issuers: ProShares and Invesco. Their fees differ too: 0.50% for PAWZ and 0.78% for DBE.

DBE currently has the higher Sharpe Ratio (2.43 vs -1.28), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PAWZ и DBE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор