Сравнение PAWZ с DBE
PAWZ (ProShares Pet Care ETF) and DBE (Invesco DB Energy Fund) are both exchange-traded funds - PAWZ is a Global Equities fund tracking the FactSet Pet Care Index, while DBE is a Oil & Gas fund tracking the DBIQ Optimum Yield Energy Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, PAWZ returned -8.65%/yr vs 17.10%/yr for DBE. At a 0.08 correlation, their price movements are largely independent. PAWZ charges 0.50%/yr vs 0.78%/yr for DBE.
Доходность
Сравнение доходности PAWZ и DBE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PAWZ показывает доходность -8.43%, что значительно ниже, чем у DBE с доходностью 68.39%.
PAWZ
- 1 день
- 1.92%
- 1 месяц
- 3.43%
- 6 месяцев
- -10.07%
- С начала года
- -8.43%
- 1 год
- -11.87%
- 3 года*
- -0.22%
- 5 лет*
- -8.65%
- 10 лет*
- —
DBE
- 1 день
- -1.09%
- 1 месяц
- 6.25%
- 6 месяцев
- 65.69%
- С начала года
- 68.39%
- 1 год
- 57.64%
- 3 года*
- 17.96%
- 5 лет*
- 17.10%
- 10 лет*
- 11.45%
Сравнение доходности по годам PAWZ и DBE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PAWZ ProShares Pet Care ETF | -8.43% | 1.21% | 3.88% | 12.47% | -40.08% | 10.46% | 61.69% | 22.95% | -8.52% |
DBE Invesco DB Energy Fund | 68.39% | -2.17% | 2.96% | -12.14% | 33.77% | 57.56% | -25.91% | 19.72% | -21.05% |
Correlation
The correlation between PAWZ and DBE is -0.30, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.30 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.11 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.02 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 нояб. 2018 г. | 0.08 |
The correlation between PAWZ and DBE shifts across timeframes, from -0.30 (1 year) to 0.08 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PAWZ vs. DBE — Ранг доходности на риск
PAWZ
DBE
Сравнение PAWZ c DBE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Pet Care ETF (PAWZ) и Invesco DB Energy Fund (DBE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PAWZ | DBE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.30 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.13 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.90 | 1.28 | -0.38 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.56 | 2.34 | -2.91 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.18 | 7.00 | -8.17 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PAWZ и DBE
Максимальная просадка PAWZ за все время составила -50.07%, что меньше максимальной просадки DBE в -86.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PAWZ и DBE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PAWZ | DBE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -50.07% | -86.69% | +36.62% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -21.10% | -24.72% | +3.62% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -23.12% | -24.72% | +1.60% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -50.07% | -38.74% | -11.33% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -60.84% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -39.08% | -36.07% | -3.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -22.83% | -57.19% | +34.36% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.12% | 8.26% | +1.86% |
Волатильность
Сравнение волатильности PAWZ и DBE
Текущая волатильность для ProShares Pet Care ETF (PAWZ) составляет 5.82%, в то время как у Invesco DB Energy Fund (DBE) волатильность равна 11.68%. Это указывает на то, что PAWZ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DBE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PAWZ | DBE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.82% | 11.68% | -5.86% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.57% | 32.70% | -20.13% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.14% | 35.99% | -18.85% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.31% | 29.88% | -9.57% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.63% | 28.39% | -6.76% |
Сравнение комиссий PAWZ и DBE
PAWZ берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии DBE в 0.78%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PAWZ и DBE
Дивидендная доходность PAWZ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.70%, что меньше доходности DBE в 2.29%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DBE Invesco DB Energy Fund | 2.29% | 3.86% | 6.32% | 3.87% | 0.75% | 0.00% | 0.00% | 1.79% | 1.67% |
PAWZ ProShares Pet Care ETF | 0.70% | 0.81% | 0.63% | 0.44% | 0.54% | 0.18% | 0.14% | 0.35% | 0.07% |
Часто задаваемые вопросы
PAWZ and DBE have a correlation of -0.30, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DBE has higher volatility (11.68%) compared to PAWZ (5.82%). In terms of maximum drawdown, PAWZ dropped -50.07% vs DBE's -86.69%.
On 5-year performance, DBE leads with 17.10% vs -8.65% for PAWZ. On fees, PAWZ is cheaper at 0.50% per year. On volatility, PAWZ has been the lower-risk option at 5.82%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, DBE has performed better with a 17.10% return vs -8.65%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
PAWZ is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.78% for DBE.
DBE has the higher dividend yield at 2.29%, compared with 0.70% for PAWZ.
PAWZ is categorized as Global Equities, while DBE is Oil & Gas. PAWZ tracks FactSet Pet Care Index, while DBE tracks DBIQ Optimum Yield Energy Index. They also come from different issuers: ProShares and Invesco. Their fees differ too: 0.50% for PAWZ and 0.78% for DBE.
DBE currently has the higher Sharpe Ratio (1.61 vs -0.70), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PAWZ и DBE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор