Сравнение PAVE с XYLD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Global X US Infrastructure Development ETF (PAVE) и Global X S&P 500 Covered Call ETF (XYLD).
PAVE и XYLD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PAVE - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность INDXX U.S. Infrastructure Development Index. Фонд был запущен 6 мар. 2017 г.. XYLD - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность Cboe S&P 500 BuyWrite Index. Фонд был запущен 24 июн. 2013 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности PAVE и XYLD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PAVE и XYLD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PAVE Global X US Infrastructure Development ETF | 8.16% | 19.36% | 17.92% | 31.01% | -7.17% | 36.42% | 19.72% | 33.26% | -19.15% | 14.11% |
XYLD Global X S&P 500 Covered Call ETF | -0.58% | 8.02% | 19.49% | 11.10% | -12.05% | 19.59% | -0.56% | 21.41% | -6.09% | 10.90% |
Доходность по периодам
С начала года, PAVE показывает доходность 8.16%, что значительно выше, чем у XYLD с доходностью -0.58%.
PAVE
- 1 день
- 1.73%
- 1 месяц
- -6.65%
- С начала года
- 8.16%
- 6 месяцев
- 9.30%
- 1 год
- 37.33%
- 3 года*
- 23.06%
- 5 лет*
- 16.25%
- 10 лет*
- —
XYLD
- 1 день
- 0.46%
- 1 месяц
- -2.54%
- С начала года
- -0.58%
- 6 месяцев
- 5.60%
- 1 год
- 10.98%
- 3 года*
- 10.37%
- 5 лет*
- 7.05%
- 10 лет*
- 7.92%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PAVE и XYLD
PAVE берет комиссию в 0.47%, что меньше комиссии XYLD в 0.60%.
Доходность на риск
PAVE vs. XYLD — Ранг доходности на риск
PAVE
XYLD
Сравнение PAVE c XYLD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X US Infrastructure Development ETF (PAVE) и Global X S&P 500 Covered Call ETF (XYLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PAVE | XYLD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.67 | 0.79 | +0.88 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.37 | 1.27 | +1.11 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 1.26 | +0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.05 | 1.09 | +1.96 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.19 | 6.37 | +4.82 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PAVE | XYLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.67 | 0.79 | +0.88 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.76 | 0.63 | +0.14 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.56 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.64 | 0.57 | +0.07 |
Корреляция
Корреляция между PAVE и XYLD составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PAVE и XYLD
Дивидендная доходность PAVE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.85%, что меньше доходности XYLD в 10.93%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PAVE Global X US Infrastructure Development ETF | 0.85% | 0.92% | 0.54% | 0.68% | 0.84% | 0.48% | 0.44% | 0.67% | 0.78% | 0.30% | 0.00% | 0.00% |
XYLD Global X S&P 500 Covered Call ETF | 10.93% | 10.51% | 11.54% | 10.51% | 13.43% | 9.07% | 7.93% | 5.76% | 7.12% | 5.18% | 3.23% | 4.65% |
Просадки
Сравнение просадок PAVE и XYLD
Максимальная просадка PAVE за все время составила -44.08%, что больше максимальной просадки XYLD в -33.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PAVE и XYLD.
Загрузка...
Показатели просадок
| PAVE | XYLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -44.08% | -33.46% | -10.62% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.56% | -10.14% | -2.42% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.23% | -18.66% | -7.57% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.46% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.12% | -2.94% | -4.18% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.30% | -3.76% | -2.54% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.42% | 1.73% | +1.69% |
Волатильность
Сравнение волатильности PAVE и XYLD
Global X US Infrastructure Development ETF (PAVE) имеет более высокую волатильность в 7.82% по сравнению с Global X S&P 500 Covered Call ETF (XYLD) с волатильностью 4.03%. Это указывает на то, что PAVE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XYLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PAVE | XYLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.82% | 4.03% | +3.79% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.05% | 5.83% | +8.22% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.45% | 13.99% | +8.46% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.43% | 11.30% | +10.13% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.41% | 14.23% | +10.18% |