Сравнение PAVE с XTN
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Global X US Infrastructure Development ETF (PAVE) и SPDR S&P Transportation ETF (XTN).
PAVE и XTN являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PAVE - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность INDXX U.S. Infrastructure Development Index. Фонд был запущен 6 мар. 2017 г.. XTN - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Transportation Select Industry Index. Фонд был запущен 26 янв. 2011 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности PAVE и XTN
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PAVE и XTN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PAVE Global X US Infrastructure Development ETF | 8.16% | 19.36% | 17.92% | 31.01% | -7.17% | 36.42% | 19.72% | 33.26% | -19.15% | 14.11% |
XTN SPDR S&P Transportation ETF | 4.20% | 6.33% | 4.86% | 25.22% | -28.10% | 33.68% | 12.11% | 21.85% | -17.26% | 20.81% |
Доходность по периодам
С начала года, PAVE показывает доходность 8.16%, что значительно выше, чем у XTN с доходностью 4.20%.
PAVE
- 1 день
- 1.73%
- 1 месяц
- -6.65%
- С начала года
- 8.16%
- 6 месяцев
- 9.30%
- 1 год
- 37.33%
- 3 года*
- 23.06%
- 5 лет*
- 16.25%
- 10 лет*
- —
XTN
- 1 день
- 2.14%
- 1 месяц
- -6.91%
- С начала года
- 4.20%
- 6 месяцев
- 14.61%
- 1 год
- 29.92%
- 3 года*
- 10.41%
- 5 лет*
- 2.30%
- 10 лет*
- 8.66%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PAVE и XTN
PAVE берет комиссию в 0.47%, что несколько больше комиссии XTN в 0.35%.
Доходность на риск
PAVE vs. XTN — Ранг доходности на риск
PAVE
XTN
Сравнение PAVE c XTN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X US Infrastructure Development ETF (PAVE) и SPDR S&P Transportation ETF (XTN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PAVE | XTN | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.67 | 0.93 | +0.74 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.37 | 1.51 | +0.86 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 1.19 | +0.12 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.05 | 1.72 | +1.33 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.19 | 5.10 | +6.10 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PAVE | XTN | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.67 | 0.93 | +0.74 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.76 | 0.09 | +0.67 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.34 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.64 | 0.40 | +0.24 |
Корреляция
Корреляция между PAVE и XTN составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PAVE и XTN
Дивидендная доходность PAVE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.85%, что больше доходности XTN в 0.77%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PAVE Global X US Infrastructure Development ETF | 0.85% | 0.92% | 0.54% | 0.68% | 0.84% | 0.48% | 0.44% | 0.67% | 0.78% | 0.30% | 0.00% | 0.00% |
XTN SPDR S&P Transportation ETF | 0.77% | 0.78% | 0.93% | 0.73% | 1.04% | 1.02% | 0.75% | 1.17% | 0.98% | 0.63% | 0.66% | 1.03% |
Просадки
Сравнение просадок PAVE и XTN
Максимальная просадка PAVE за все время составила -44.08%, примерно равная максимальной просадке XTN в -43.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PAVE и XTN.
Загрузка...
Показатели просадок
| PAVE | XTN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -44.08% | -43.77% | -0.31% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.56% | -17.28% | +4.72% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.23% | -35.05% | +8.82% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -43.77% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.12% | -10.27% | +3.15% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.30% | -10.97% | +4.67% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.42% | 5.83% | -2.41% |
Волатильность
Сравнение волатильности PAVE и XTN
Текущая волатильность для Global X US Infrastructure Development ETF (PAVE) составляет 7.82%, в то время как у SPDR S&P Transportation ETF (XTN) волатильность равна 10.26%. Это указывает на то, что PAVE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XTN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PAVE | XTN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.82% | 10.26% | -2.44% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.05% | 19.44% | -5.39% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.45% | 32.32% | -9.87% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.43% | 26.21% | -4.78% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.41% | 25.88% | -1.47% |