Сравнение PAVE с JXI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Global X US Infrastructure Development ETF (PAVE) и iShares Global Utilities ETF (JXI).
PAVE и JXI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PAVE - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность INDXX U.S. Infrastructure Development Index. Фонд был запущен 6 мар. 2017 г.. JXI - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P Global Utilities Index. Фонд был запущен 21 сент. 2006 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности PAVE и JXI
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PAVE и JXI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PAVE Global X US Infrastructure Development ETF | 8.16% | 19.36% | 17.92% | 31.01% | -7.17% | 36.42% | 19.72% | 33.26% | -19.15% | 14.11% |
JXI iShares Global Utilities ETF | 10.76% | 25.91% | 13.14% | 0.63% | -4.17% | 10.88% | 5.19% | 23.94% | 2.31% | 10.39% |
Доходность по периодам
С начала года, PAVE показывает доходность 8.16%, что значительно ниже, чем у JXI с доходностью 10.76%.
PAVE
- 1 день
- 1.73%
- 1 месяц
- -6.65%
- С начала года
- 8.16%
- 6 месяцев
- 9.30%
- 1 год
- 37.33%
- 3 года*
- 23.06%
- 5 лет*
- 16.25%
- 10 лет*
- —
JXI
- 1 день
- 0.89%
- 1 месяц
- -1.70%
- С начала года
- 10.76%
- 6 месяцев
- 12.58%
- 1 год
- 28.98%
- 3 года*
- 16.49%
- 5 лет*
- 10.83%
- 10 лет*
- 9.66%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PAVE и JXI
PAVE берет комиссию в 0.47%, что несколько больше комиссии JXI в 0.46%.
Доходность на риск
PAVE vs. JXI — Ранг доходности на риск
PAVE
JXI
Сравнение PAVE c JXI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X US Infrastructure Development ETF (PAVE) и iShares Global Utilities ETF (JXI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PAVE | JXI | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.67 | 2.04 | -0.37 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.37 | 2.60 | -0.23 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 1.38 | -0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.05 | 3.61 | -0.56 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.19 | 14.00 | -2.81 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PAVE | JXI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.67 | 2.04 | -0.37 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.76 | 0.71 | +0.05 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.57 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.64 | 0.34 | +0.30 |
Корреляция
Корреляция между PAVE и JXI составляет 0.39 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PAVE и JXI
Дивидендная доходность PAVE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.85%, что меньше доходности JXI в 2.31%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PAVE Global X US Infrastructure Development ETF | 0.85% | 0.92% | 0.54% | 0.68% | 0.84% | 0.48% | 0.44% | 0.67% | 0.78% | 0.30% | 0.00% | 0.00% |
JXI iShares Global Utilities ETF | 2.31% | 2.56% | 3.02% | 3.58% | 3.13% | 2.78% | 2.65% | 3.43% | 3.16% | 3.62% | 4.77% | 3.78% |
Просадки
Сравнение просадок PAVE и JXI
Максимальная просадка PAVE за все время составила -44.08%, что меньше максимальной просадки JXI в -50.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PAVE и JXI.
Загрузка...
Показатели просадок
| PAVE | JXI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -44.08% | -50.23% | +6.15% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.56% | -8.17% | -4.39% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.23% | -22.45% | -3.78% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -34.20% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.12% | -2.47% | -4.65% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.30% | -12.90% | +6.60% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.42% | 2.11% | +1.31% |
Волатильность
Сравнение волатильности PAVE и JXI
Global X US Infrastructure Development ETF (PAVE) имеет более высокую волатильность в 7.82% по сравнению с iShares Global Utilities ETF (JXI) с волатильностью 5.23%. Это указывает на то, что PAVE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JXI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PAVE | JXI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.82% | 5.23% | +2.59% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.05% | 8.93% | +5.12% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.45% | 14.26% | +8.19% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.43% | 15.23% | +6.20% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.41% | 16.94% | +7.47% |