Сравнение PAVE с IDU
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Global X US Infrastructure Development ETF (PAVE) и iShares U.S. Utilities ETF (IDU).
PAVE и IDU являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PAVE - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность INDXX U.S. Infrastructure Development Index. Фонд был запущен 6 мар. 2017 г.. IDU - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Utilities Index. Фонд был запущен 20 июн. 2000 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности PAVE и IDU
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PAVE и IDU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PAVE Global X US Infrastructure Development ETF | 8.16% | 19.36% | 17.92% | 31.01% | -7.17% | 36.42% | 19.72% | 33.26% | -19.15% | 14.11% |
IDU iShares U.S. Utilities ETF | 8.18% | 15.23% | 23.23% | -5.02% | 0.17% | 16.96% | -1.07% | 24.21% | 3.93% | 7.71% |
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: PAVE показывает доходность 8.16%, а IDU немного выше – 8.18%.
PAVE
- 1 день
- 1.73%
- 1 месяц
- -6.65%
- С начала года
- 8.16%
- 6 месяцев
- 9.30%
- 1 год
- 37.33%
- 3 года*
- 23.06%
- 5 лет*
- 16.25%
- 10 лет*
- —
IDU
- 1 день
- 0.43%
- 1 месяц
- -2.28%
- С начала года
- 8.18%
- 6 месяцев
- 5.59%
- 1 год
- 17.21%
- 3 года*
- 14.43%
- 5 лет*
- 10.64%
- 10 лет*
- 9.39%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PAVE и IDU
PAVE берет комиссию в 0.47%, что несколько больше комиссии IDU в 0.42%.
Доходность на риск
PAVE vs. IDU — Ранг доходности на риск
PAVE
IDU
Сравнение PAVE c IDU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X US Infrastructure Development ETF (PAVE) и iShares U.S. Utilities ETF (IDU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PAVE | IDU | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.67 | 1.14 | +0.53 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.37 | 1.57 | +0.80 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 1.21 | +0.10 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.05 | 2.08 | +0.97 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.19 | 4.99 | +6.21 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PAVE | IDU | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.67 | 1.14 | +0.53 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.76 | 0.65 | +0.11 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.50 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.64 | 0.43 | +0.21 |
Корреляция
Корреляция между PAVE и IDU составляет 0.35 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PAVE и IDU
Дивидендная доходность PAVE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.85%, что меньше доходности IDU в 2.13%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PAVE Global X US Infrastructure Development ETF | 0.85% | 0.92% | 0.54% | 0.68% | 0.84% | 0.48% | 0.44% | 0.67% | 0.78% | 0.30% | 0.00% | 0.00% |
IDU iShares U.S. Utilities ETF | 2.13% | 2.23% | 2.29% | 2.79% | 2.39% | 2.39% | 2.94% | 2.71% | 2.80% | 2.62% | 3.18% | 4.22% |
Просадки
Сравнение просадок PAVE и IDU
Максимальная просадка PAVE за все время составила -44.08%, что меньше максимальной просадки IDU в -53.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PAVE и IDU.
Загрузка...
Показатели просадок
| PAVE | IDU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -44.08% | -53.88% | +9.80% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.56% | -8.45% | -4.11% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.23% | -24.11% | -2.12% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -36.18% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.12% | -2.88% | -4.24% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.30% | -11.43% | +5.13% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.42% | 3.53% | -0.11% |
Волатильность
Сравнение волатильности PAVE и IDU
Global X US Infrastructure Development ETF (PAVE) имеет более высокую волатильность в 7.82% по сравнению с iShares U.S. Utilities ETF (IDU) с волатильностью 4.77%. Это указывает на то, что PAVE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IDU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PAVE | IDU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.82% | 4.77% | +3.05% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.05% | 9.72% | +4.33% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.45% | 15.18% | +7.27% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.43% | 16.37% | +5.06% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.41% | 18.68% | +5.73% |