Сравнение IDU с IVV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares U.S. Utilities ETF (IDU) и iShares Core S&P 500 ETF (IVV).
IDU и IVV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IDU - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Utilities Index. Фонд был запущен 20 июн. 2000 г.. IVV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 15 мая 2000 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: IDU или IVV.
Доходность
Сравнение доходности IDU и IVV
Доходность по периодам
С начала года, IDU показывает доходность 29.93%, что значительно выше, чем у IVV с доходностью 25.45%. За последние 10 лет акции IDU уступали акциям IVV по среднегодовой доходности: 9.09% против 13.13% соответственно.
IDU
29.93%
-1.41%
11.50%
34.66%
8.15%
9.09%
IVV
25.45%
0.97%
11.84%
31.81%
15.61%
13.13%
Основные характеристики
| IDU | IVV | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 2.40 | 2.70 |
| Коэф-т Сортино | 3.29 | 3.60 |
| Коэф-т Омега | 1.41 | 1.50 |
| Коэф-т Кальмара | 1.99 | 3.91 |
| Коэф-т Мартина | 13.33 | 17.60 |
| Индекс Язвы | 2.57% | 1.87% |
| Дневная вол-ть | 14.28% | 12.17% |
| Макс. просадка | -53.88% | -55.25% |
| Текущая просадка | -1.72% | -1.40% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IDU и IVV
IDU берет комиссию в 0.42%, что несколько больше комиссии IVV в 0.03%.
Корреляция
Корреляция между IDU и IVV составляет 0.52 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение IDU c IVV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares U.S. Utilities ETF (IDU) и iShares Core S&P 500 ETF (IVV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IDU и IVV
Дивидендная доходность IDU за последние двенадцать месяцев составляет около 2.09%, что больше доходности IVV в 1.25%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IDU iShares U.S. Utilities ETF | 2.09% | 2.79% | 2.39% | 2.39% | 2.94% | 2.71% | 2.80% | 2.62% | 3.18% | 4.22% | 2.88% | 3.36% |
IVV iShares Core S&P 500 ETF | 1.25% | 1.44% | 1.66% | 1.20% | 1.57% | 1.99% | 2.21% | 1.75% | 2.01% | 2.27% | 1.83% | 1.80% |
Просадки
Сравнение просадок IDU и IVV
Максимальная просадка IDU за все время составила -53.88%, примерно равная максимальной просадке IVV в -55.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IDU и IVV. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности IDU и IVV
iShares U.S. Utilities ETF (IDU) имеет более высокую волатильность в 4.87% по сравнению с iShares Core S&P 500 ETF (IVV) с волатильностью 4.09%. Это указывает на то, что IDU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IVV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.