Сравнение IDU с IVV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares U.S. Utilities ETF (IDU) и iShares Core S&P 500 ETF (IVV).
IDU и IVV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IDU - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Utilities Index. Фонд был запущен 20 июн. 2000 г.. IVV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 15 мая 2000 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: IDU или IVV.
Основные характеристики
| IDU | IVV | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 16.14% | 11.84% |
| Дох-ть за 1 год | 14.93% | 31.18% |
| Дох-ть за 3 года | 6.83% | 10.03% |
| Дох-ть за 5 лет | 7.31% | 15.06% |
| Дох-ть за 10 лет | 8.89% | 13.00% |
| Коэф-т Шарпа | 0.80 | 2.61 |
| Дневная вол-ть | 15.70% | 11.60% |
| Макс. просадка | -53.88% | -55.25% |
| Current Drawdown | 0.00% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между IDU и IVV составляет 0.52 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности IDU и IVV
С начала года, IDU показывает доходность 16.14%, что значительно выше, чем у IVV с доходностью 11.84%. За последние 10 лет акции IDU уступали акциям IVV по среднегодовой доходности: 8.89% против 13.00% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IDU и IVV
IDU берет комиссию в 0.42%, что несколько больше комиссии IVV в 0.03%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение IDU c IVV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares U.S. Utilities ETF (IDU) и iShares Core S&P 500 ETF (IVV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IDU и IVV
Дивидендная доходность IDU за последние двенадцать месяцев составляет около 2.34%, что больше доходности IVV в 1.30%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IDU iShares U.S. Utilities ETF | 2.34% | 2.79% | 2.39% | 2.39% | 2.94% | 2.71% | 2.80% | 2.62% | 3.18% | 4.22% | 2.88% | 3.36% |
IVV iShares Core S&P 500 ETF | 1.30% | 1.44% | 1.66% | 1.20% | 1.57% | 1.99% | 2.20% | 1.75% | 2.01% | 2.26% | 1.82% | 1.80% |
Просадки
Сравнение просадок IDU и IVV
Максимальная просадка IDU за все время составила -53.88%, примерно равная максимальной просадке IVV в -55.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IDU и IVV. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности IDU и IVV
Текущая волатильность для iShares U.S. Utilities ETF (IDU) составляет 3.14%, в то время как у iShares Core S&P 500 ETF (IVV) волатильность равна 3.50%. Это указывает на то, что IDU испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IVV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.