Сравнение PAVE с FXU
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Global X US Infrastructure Development ETF (PAVE) и First Trust Utilities AlphaDEX Fund (FXU).
PAVE и FXU являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PAVE - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность INDXX U.S. Infrastructure Development Index. Фонд был запущен 6 мар. 2017 г.. FXU - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность StrataQuant Utilities Index. Фонд был запущен 8 мая 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности PAVE и FXU
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PAVE и FXU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PAVE Global X US Infrastructure Development ETF | 8.16% | 19.36% | 17.92% | 31.01% | -7.17% | 36.42% | 19.72% | 33.26% | -19.15% | 14.11% |
FXU First Trust Utilities AlphaDEX Fund | 11.27% | 21.86% | 22.50% | -2.12% | 3.68% | 17.67% | 1.53% | 11.67% | 5.43% | 0.12% |
Доходность по периодам
С начала года, PAVE показывает доходность 8.16%, что значительно ниже, чем у FXU с доходностью 11.27%.
PAVE
- 1 день
- 1.73%
- 1 месяц
- -6.65%
- С начала года
- 8.16%
- 6 месяцев
- 9.30%
- 1 год
- 37.33%
- 3 года*
- 23.06%
- 5 лет*
- 16.25%
- 10 лет*
- —
FXU
- 1 день
- 0.52%
- 1 месяц
- -1.21%
- С начала года
- 11.27%
- 6 месяцев
- 10.34%
- 1 год
- 23.84%
- 3 года*
- 17.86%
- 5 лет*
- 13.51%
- 10 лет*
- 9.62%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PAVE и FXU
PAVE берет комиссию в 0.47%, что меньше комиссии FXU в 0.62%.
Доходность на риск
PAVE vs. FXU — Ранг доходности на риск
PAVE
FXU
Сравнение PAVE c FXU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X US Infrastructure Development ETF (PAVE) и First Trust Utilities AlphaDEX Fund (FXU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PAVE | FXU | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.67 | 1.60 | +0.07 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.37 | 2.11 | +0.27 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 1.30 | +0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.05 | 2.85 | +0.20 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.19 | 9.41 | +1.79 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PAVE | FXU | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.67 | 1.60 | +0.07 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.76 | 0.82 | -0.06 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.53 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.64 | 0.43 | +0.21 |
Корреляция
Корреляция между PAVE и FXU составляет 0.46 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PAVE и FXU
Дивидендная доходность PAVE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.85%, что меньше доходности FXU в 2.10%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PAVE Global X US Infrastructure Development ETF | 0.85% | 0.92% | 0.54% | 0.68% | 0.84% | 0.48% | 0.44% | 0.67% | 0.78% | 0.30% | 0.00% | 0.00% |
FXU First Trust Utilities AlphaDEX Fund | 2.10% | 2.29% | 2.41% | 2.52% | 2.03% | 2.00% | 3.97% | 2.34% | 2.40% | 3.81% | 2.62% | 3.90% |
Просадки
Сравнение просадок PAVE и FXU
Максимальная просадка PAVE за все время составила -44.08%, что меньше максимальной просадки FXU в -49.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PAVE и FXU.
Загрузка...
Показатели просадок
| PAVE | FXU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -44.08% | -49.00% | +4.92% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.56% | -8.57% | -3.99% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.23% | -21.87% | -4.36% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -34.81% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.12% | -1.80% | -5.32% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.30% | -7.66% | +1.36% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.42% | 2.60% | +0.82% |
Волатильность
Сравнение волатильности PAVE и FXU
Global X US Infrastructure Development ETF (PAVE) имеет более высокую волатильность в 7.82% по сравнению с First Trust Utilities AlphaDEX Fund (FXU) с волатильностью 4.53%. Это указывает на то, что PAVE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FXU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PAVE | FXU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.82% | 4.53% | +3.29% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.05% | 9.08% | +4.97% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.45% | 14.98% | +7.47% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.43% | 16.49% | +4.94% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.41% | 18.29% | +6.12% |