Сравнение PAVE с FUTY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Global X US Infrastructure Development ETF (PAVE) и Fidelity MSCI Utilities Index ETF (FUTY).
PAVE и FUTY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PAVE - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность INDXX U.S. Infrastructure Development Index. Фонд был запущен 6 мар. 2017 г.. FUTY - это пассивный фонд от Fidelity, который отслеживает доходность MSCI USA IMI Utilities Index. Фонд был запущен 21 окт. 2013 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности PAVE и FUTY
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PAVE и FUTY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PAVE Global X US Infrastructure Development ETF | 7.34% | 19.36% | 17.92% | 31.01% | -7.17% | 36.42% | 19.72% | 33.26% | -19.15% | 14.11% |
FUTY Fidelity MSCI Utilities Index ETF | 8.91% | 16.40% | 23.20% | -7.46% | 1.12% | 17.53% | -0.80% | 24.89% | 4.36% | 8.34% |
Доходность по периодам
С начала года, PAVE показывает доходность 7.34%, что значительно ниже, чем у FUTY с доходностью 8.91%.
PAVE
- 1 день
- -0.75%
- 1 месяц
- -5.46%
- С начала года
- 7.34%
- 6 месяцев
- 7.91%
- 1 год
- 34.04%
- 3 года*
- 22.82%
- 5 лет*
- 16.08%
- 10 лет*
- —
FUTY
- 1 день
- 0.66%
- 1 месяц
- -0.88%
- С начала года
- 8.91%
- 6 месяцев
- 6.40%
- 1 год
- 19.63%
- 3 года*
- 14.53%
- 5 лет*
- 10.76%
- 10 лет*
- 9.80%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PAVE и FUTY
PAVE берет комиссию в 0.47%, что несколько больше комиссии FUTY в 0.08%.
Доходность на риск
PAVE vs. FUTY — Ранг доходности на риск
PAVE
FUTY
Сравнение PAVE c FUTY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X US Infrastructure Development ETF (PAVE) и Fidelity MSCI Utilities Index ETF (FUTY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PAVE | FUTY | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.53 | 1.27 | +0.26 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.20 | 1.72 | +0.48 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.23 | +0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.89 | 2.25 | +0.64 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.51 | 5.36 | +5.15 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PAVE | FUTY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.53 | 1.27 | +0.26 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.75 | 0.64 | +0.12 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.52 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.64 | 0.59 | +0.05 |
Корреляция
Корреляция между PAVE и FUTY составляет 0.35 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PAVE и FUTY
Дивидендная доходность PAVE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.86%, что меньше доходности FUTY в 2.48%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PAVE Global X US Infrastructure Development ETF | 0.86% | 0.92% | 0.54% | 0.68% | 0.84% | 0.48% | 0.44% | 0.67% | 0.78% | 0.30% | 0.00% | 0.00% |
FUTY Fidelity MSCI Utilities Index ETF | 2.48% | 2.67% | 2.96% | 3.31% | 2.72% | 2.70% | 3.07% | 2.82% | 3.11% | 3.03% | 3.35% | 4.33% |
Просадки
Сравнение просадок PAVE и FUTY
Максимальная просадка PAVE за все время составила -44.08%, что больше максимальной просадки FUTY в -36.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PAVE и FUTY.
Загрузка...
Показатели просадок
| PAVE | FUTY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -44.08% | -36.44% | -7.64% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.91% | -8.93% | -2.98% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.23% | -25.11% | -1.12% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -36.44% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.82% | -2.12% | -5.70% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.30% | -6.06% | -0.24% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.45% | 3.75% | -0.30% |
Волатильность
Сравнение волатильности PAVE и FUTY
Global X US Infrastructure Development ETF (PAVE) имеет более высокую волатильность в 7.83% по сравнению с Fidelity MSCI Utilities Index ETF (FUTY) с волатильностью 5.06%. Это указывает на то, что PAVE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FUTY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PAVE | FUTY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.83% | 5.06% | +2.77% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.08% | 10.14% | +3.94% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.47% | 15.53% | +6.94% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.42% | 16.92% | +4.50% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.41% | 18.99% | +5.42% |