Сравнение PAUIX с GPIFX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIMCO All Asset All Authority Fund (PAUIX) и GuidePath Flexible Income Allocation Fund (GPIFX).
PAUIX управляется PIMCO. Фонд был запущен 30 окт. 2003 г.. GPIFX управляется GuidePath. Фонд был запущен 30 авг. 2012 г..
Доходность
Сравнение доходности PAUIX и GPIFX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PAUIX и GPIFX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PAUIX PIMCO All Asset All Authority Fund | 2.77% | 14.15% | 1.06% | 6.35% | -15.65% | 15.55% | 4.58% | 7.62% | -6.14% | 12.05% |
GPIFX GuidePath Flexible Income Allocation Fund | -0.45% | 3.69% | 4.22% | 7.13% | -14.14% | 1.17% | 15.17% | 6.64% | -2.48% | 6.83% |
Доходность по периодам
С начала года, PAUIX показывает доходность 2.77%, что значительно выше, чем у GPIFX с доходностью -0.45%. За последние 10 лет акции PAUIX превзошли акции GPIFX по среднегодовой доходности: 4.66% против 2.64% соответственно.
PAUIX
- 1 день
- 0.58%
- 1 месяц
- -4.46%
- С начала года
- 2.77%
- 6 месяцев
- 5.58%
- 1 год
- 13.75%
- 3 года*
- 6.41%
- 5 лет*
- 2.83%
- 10 лет*
- 4.66%
GPIFX
- 1 день
- 0.12%
- 1 месяц
- -1.47%
- С начала года
- -0.45%
- 6 месяцев
- 0.64%
- 1 год
- 2.09%
- 3 года*
- 3.78%
- 5 лет*
- 0.23%
- 10 лет*
- 2.64%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PAUIX и GPIFX
PAUIX берет комиссию в 0.21%, что меньше комиссии GPIFX в 0.50%.
Доходность на риск
PAUIX vs. GPIFX — Ранг доходности на риск
PAUIX
GPIFX
Сравнение PAUIX c GPIFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO All Asset All Authority Fund (PAUIX) и GuidePath Flexible Income Allocation Fund (GPIFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PAUIX | GPIFX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.93 | 0.86 | +1.07 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.53 | 1.09 | +1.45 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.37 | 1.18 | +0.19 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.42 | 0.66 | +1.75 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.92 | 1.88 | +7.04 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PAUIX | GPIFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.93 | 0.86 | +1.07 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.30 | 0.05 | +0.25 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.52 | 0.50 | +0.02 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.60 | 0.43 | +0.17 |
Корреляция
Корреляция между PAUIX и GPIFX составляет 0.52 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PAUIX и GPIFX
Дивидендная доходность PAUIX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.02%, что больше доходности GPIFX в 4.69%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PAUIX PIMCO All Asset All Authority Fund | 7.02% | 6.10% | 2.64% | 3.97% | 9.98% | 15.46% | 4.47% | 2.89% | 5.74% | 5.28% | 3.62% | 5.54% |
GPIFX GuidePath Flexible Income Allocation Fund | 4.69% | 5.15% | 5.18% | 4.86% | 1.96% | 3.10% | 2.62% | 3.73% | 3.46% | 3.90% | 1.97% | 1.24% |
Просадки
Сравнение просадок PAUIX и GPIFX
Максимальная просадка PAUIX за все время составила -26.84%, что больше максимальной просадки GPIFX в -16.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PAUIX и GPIFX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PAUIX | GPIFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -26.84% | -16.72% | -10.12% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.05% | -3.50% | -2.55% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.15% | -16.72% | -9.43% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -26.84% | -16.72% | -10.12% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.10% | -2.79% | -2.31% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.94% | -4.07% | -1.87% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.64% | 1.24% | +0.40% |
Волатильность
Сравнение волатильности PAUIX и GPIFX
PIMCO All Asset All Authority Fund (PAUIX) имеет более высокую волатильность в 2.94% по сравнению с GuidePath Flexible Income Allocation Fund (GPIFX) с волатильностью 1.29%. Это указывает на то, что PAUIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GPIFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PAUIX | GPIFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.94% | 1.29% | +1.65% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.70% | 1.75% | +2.95% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.47% | 2.73% | +4.74% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.64% | 4.78% | +4.86% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.00% | 5.31% | +3.69% |