PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PAUIX с GIPIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PAUIX с GIPIX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

PAUIX (PIMCO All Asset All Authority Fund) and GIPIX (Goldman Sachs Balanced Strategy Portfolio) are both Tactical Allocation funds. Over the past 10 years, PAUIX returned 4.92%/yr vs 6.12%/yr for GIPIX. At a 0.47 correlation, their price movements are largely independent. PAUIX charges 0.21%/yr vs 0.19%/yr for GIPIX.

Доходность

Сравнение доходности PAUIX и GIPIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PIMCO All Asset All Authority Fund (PAUIX) и Goldman Sachs Balanced Strategy Portfolio (GIPIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PAUIX показывает доходность 7.92%, что значительно выше, чем у GIPIX с доходностью 5.02%. За последние 10 лет акции PAUIX уступали акциям GIPIX по среднегодовой доходности: 4.92% против 6.12% соответственно.

PAUIX

1 день
-0.27%
1 месяц
0.82%
С начала года
7.92%
6 месяцев
8.39%
1 год
18.02%
3 года*
8.89%
5 лет*
2.44%
10 лет*
4.92%

GIPIX

1 день
-0.38%
1 месяц
1.85%
С начала года
5.02%
6 месяцев
5.47%
1 год
14.09%
3 года*
10.52%
5 лет*
4.51%
10 лет*
6.12%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PAUIX и GIPIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PAUIX
PIMCO All Asset All Authority Fund		7.92%14.15%1.06%6.35%-15.65%15.55%4.58%7.62%-6.14%12.05%
GIPIX
Goldman Sachs Balanced Strategy Portfolio		5.02%10.80%8.51%12.49%-14.43%7.94%11.09%15.68%-6.52%11.63%

Correlation

The correlation between PAUIX and GIPIX is 0.69, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.69

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.69

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.73

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.62

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 нояб. 2003 г.

0.47

Over the past year, PAUIX and GIPIX have become more correlated (0.69) than their long-term average of 0.47, meaning their price movements have been converging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PIMCO All Asset All Authority Fund

Goldman Sachs Balanced Strategy Portfolio

Часто сравнивают с PAUIX:
PAUIX с VOOPAUIX с VTIPAUIX с PMYRXPAUIX с MOJOXPAUIX с TFAQXPAUIX с HFSAXPAUIX с PIMIX
Часто сравнивают с GIPIX:
GIPIX с JEPIGIPIX с QQQGIPIX с FFRHXGIPIX с DIVOGIPIX с SAPEXGIPIX с GTAIXGIPIX с PMYRX

Доходность на риск

PAUIX vs. GIPIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PAUIX
Ранг доходности на риск PAUIX: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PAUIX: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PAUIX: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PAUIX: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PAUIX: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PAUIX: 6161
Ранг коэф-та Мартина
GIPIX
Ранг доходности на риск GIPIX: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GIPIX: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GIPIX: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GIPIX: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GIPIX: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GIPIX: 5858
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PAUIX c GIPIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO All Asset All Authority Fund (PAUIX) и Goldman Sachs Balanced Strategy Portfolio (GIPIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PAUIXGIPIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.86
2.25

+0.61

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.02
3.23

+0.79

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.53

1.43

+0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.12

2.62

+0.50

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.10

11.46

+0.64

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PAUIX vs. GIPIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PAUIX на текущий момент составляет 2.86, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GIPIX равному 2.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PAUIX и GIPIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PAUIXGIPIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.86

2.25

+0.61

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.26

0.57

-0.31

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.55

0.76

-0.21

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.62

0.67

-0.04

Просадки

Сравнение просадок PAUIX и GIPIX

Максимальная просадка PAUIX за все время составила -26.84%, что меньше максимальной просадки GIPIX в -29.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PAUIX и GIPIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PAUIXGIPIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-26.84%

-29.46%

+2.62%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.05%

-5.59%

-0.46%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-8.54%

-9.11%

+0.57%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.15%

-20.65%

-5.50%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-26.84%

-20.65%

-6.19%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.35%

-0.38%

+0.03%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.91%

-3.68%

-2.23%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.55%

1.27%

+0.28%

Волатильность

Сравнение волатильности PAUIX и GIPIX

PIMCO All Asset All Authority Fund (PAUIX) и Goldman Sachs Balanced Strategy Portfolio (GIPIX) имеют волатильность 2.21% и 2.18% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PAUIXGIPIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.21%

2.18%

+0.03%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.17%

5.33%

-0.16%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.62%

6.51%

+0.11%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.61%

8.00%

+1.61%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.99%

8.11%

+0.88%

Сравнение комиссий PAUIX и GIPIX

PAUIX берет комиссию в 0.21%, что несколько больше комиссии GIPIX в 0.19%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PAUIX и GIPIX

Дивидендная доходность PAUIX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.69%, что больше доходности GIPIX в 5.53%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GIPIX
Goldman Sachs Balanced Strategy Portfolio		5.53%5.22%4.06%2.12%4.56%6.37%2.25%2.51%4.70%4.51%1.46%5.73%
PAUIX
PIMCO All Asset All Authority Fund		6.69%6.10%2.64%3.97%9.98%15.46%4.47%2.89%5.74%5.28%3.62%5.54%

Часто задаваемые вопросы

PAUIX and GIPIX have a correlation of 0.69, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PAUIX has higher volatility (2.21%) compared to GIPIX (2.18%). In terms of maximum drawdown, PAUIX dropped -26.84% vs GIPIX's -29.46%.

PAUIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.86 vs 2.25), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PAUIX и GIPIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор