Сравнение PAUIX с GIPIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIMCO All Asset All Authority Fund (PAUIX) и Goldman Sachs Balanced Strategy Portfolio (GIPIX).
PAUIX управляется PIMCO. Фонд был запущен 30 окт. 2003 г.. GIPIX управляется Goldman Sachs. Фонд был запущен 1 янв. 1998 г..
Доходность
Сравнение доходности PAUIX и GIPIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PAUIX и GIPIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PAUIX PIMCO All Asset All Authority Fund | 2.19% | 14.15% | 1.06% | 6.35% | -15.65% | 15.55% | 4.58% | 7.62% | -6.14% | 12.05% |
GIPIX Goldman Sachs Balanced Strategy Portfolio | -2.44% | 10.80% | 8.51% | 12.49% | -14.43% | 7.94% | 11.09% | 15.68% | -6.52% | 11.63% |
Доходность по периодам
С начала года, PAUIX показывает доходность 2.19%, что значительно выше, чем у GIPIX с доходностью -2.44%. За последние 10 лет акции PAUIX уступали акциям GIPIX по среднегодовой доходности: 4.60% против 5.45% соответственно.
PAUIX
- 1 день
- 0.43%
- 1 месяц
- -5.64%
- С начала года
- 2.19%
- 6 месяцев
- 5.13%
- 1 год
- 13.62%
- 3 года*
- 6.21%
- 5 лет*
- 2.88%
- 10 лет*
- 4.60%
GIPIX
- 1 день
- 0.09%
- 1 месяц
- -5.43%
- С начала года
- -2.44%
- 6 месяцев
- -0.36%
- 1 год
- 8.91%
- 3 года*
- 8.13%
- 5 лет*
- 3.82%
- 10 лет*
- 5.45%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PAUIX и GIPIX
PAUIX берет комиссию в 0.21%, что несколько больше комиссии GIPIX в 0.19%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
PAUIX vs. GIPIX — Ранг доходности на риск
PAUIX
GIPIX
Сравнение PAUIX c GIPIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO All Asset All Authority Fund (PAUIX) и Goldman Sachs Balanced Strategy Portfolio (GIPIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PAUIX | GIPIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.84 | 1.14 | +0.70 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.43 | 1.60 | +0.83 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | 1.24 | +0.11 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.31 | 0.93 | +1.38 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.68 | 4.10 | +4.58 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PAUIX | GIPIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.84 | 1.14 | +0.70 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.30 | 0.49 | -0.18 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.51 | 0.68 | -0.17 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.60 | 0.64 | -0.04 |
Корреляция
Корреляция между PAUIX и GIPIX составляет 0.47 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PAUIX и GIPIX
Дивидендная доходность PAUIX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.06%, что больше доходности GIPIX в 5.95%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PAUIX PIMCO All Asset All Authority Fund | 7.06% | 6.10% | 2.64% | 3.97% | 9.98% | 15.46% | 4.47% | 2.89% | 5.74% | 5.28% | 3.62% | 5.54% |
GIPIX Goldman Sachs Balanced Strategy Portfolio | 5.95% | 5.22% | 4.06% | 2.12% | 4.56% | 6.37% | 2.25% | 2.51% | 4.70% | 4.51% | 1.46% | 5.73% |
Просадки
Сравнение просадок PAUIX и GIPIX
Максимальная просадка PAUIX за все время составила -26.84%, что меньше максимальной просадки GIPIX в -29.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PAUIX и GIPIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PAUIX | GIPIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -26.84% | -29.46% | +2.62% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.05% | -6.33% | +0.28% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.15% | -20.65% | -5.50% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -26.84% | -20.65% | -6.19% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.64% | -5.50% | -0.14% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.94% | -3.70% | -2.24% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.61% | 1.65% | -0.04% |
Волатильность
Сравнение волатильности PAUIX и GIPIX
PIMCO All Asset All Authority Fund (PAUIX) и Goldman Sachs Balanced Strategy Portfolio (GIPIX) имеют волатильность 2.85% и 2.94% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PAUIX | GIPIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.85% | 2.94% | -0.09% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.68% | 4.78% | -0.10% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.47% | 8.09% | -0.62% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.64% | 7.93% | +1.71% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.00% | 8.06% | +0.94% |