PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PAUIX с ETFRX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PAUIX с ETFRX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

PAUIX (PIMCO All Asset All Authority Fund) and ETFRX (North Square Tactical Defensive Fund) are both Tactical Allocation funds. Over the past 10 years, PAUIX returned 4.92%/yr vs 6.75%/yr for ETFRX. At a 0.25 correlation, their price movements are largely independent. PAUIX charges 0.21%/yr vs 1.86%/yr for ETFRX.

Доходность

Сравнение доходности PAUIX и ETFRX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PIMCO All Asset All Authority Fund (PAUIX) и North Square Tactical Defensive Fund (ETFRX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PAUIX показывает доходность 7.92%, что значительно выше, чем у ETFRX с доходностью 7.23%. За последние 10 лет акции PAUIX уступали акциям ETFRX по среднегодовой доходности: 4.92% против 6.75% соответственно.

PAUIX

1 день
-0.27%
1 месяц
0.82%
С начала года
7.92%
6 месяцев
8.39%
1 год
18.02%
3 года*
8.89%
5 лет*
2.44%
10 лет*
4.92%

ETFRX

1 день
-0.63%
1 месяц
2.92%
С начала года
7.23%
6 месяцев
7.25%
1 год
18.98%
3 года*
9.86%
5 лет*
5.18%
10 лет*
6.75%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PAUIX и ETFRX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PAUIX
PIMCO All Asset All Authority Fund		7.92%14.15%1.06%6.35%-15.65%15.55%4.58%7.62%-6.14%12.05%
ETFRX
North Square Tactical Defensive Fund		7.23%8.44%7.31%5.65%-8.28%13.49%3.99%12.46%-2.99%15.26%

Correlation

The correlation between PAUIX and ETFRX is 0.50, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.50

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.41

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.42

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.36

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 сент. 2006 г.

0.25

Over the past year, PAUIX and ETFRX have become more correlated (0.50) than their long-term average of 0.25, meaning their price movements have been converging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PIMCO All Asset All Authority Fund

North Square Tactical Defensive Fund

Часто сравнивают с PAUIX:
PAUIX с VOOPAUIX с VTIPAUIX с PMYRXPAUIX с MOJOXPAUIX с TFAQXPAUIX с HFSAXPAUIX с PIMIX
Часто сравнивают с ETFRX:
ETFRX с SMHETFRX с EWWETFRX с SPYETFRX с ETFOXETFRX с HFSAXETFRX с MNY.TOETFRX с STTIX

Доходность на риск

PAUIX vs. ETFRX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PAUIX
Ранг доходности на риск PAUIX: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PAUIX: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PAUIX: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PAUIX: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PAUIX: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PAUIX: 6161
Ранг коэф-та Мартина
ETFRX
Ранг доходности на риск ETFRX: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ETFRX: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ETFRX: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ETFRX: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ETFRX: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ETFRX: 4848
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PAUIX c ETFRX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO All Asset All Authority Fund (PAUIX) и North Square Tactical Defensive Fund (ETFRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PAUIXETFRXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.86
1.88

+0.98

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.02
2.59

+1.43

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.53

1.34

+0.20

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.12

3.18

-0.06

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.10

9.74

+2.36

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PAUIX vs. ETFRX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PAUIX на текущий момент составляет 2.86, что выше коэффициента Шарпа ETFRX равного 1.88. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PAUIX и ETFRX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PAUIXETFRXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.86

1.88

+0.98

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.26

0.55

-0.30

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.55

0.65

-0.10

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.62

0.40

+0.23

Просадки

Сравнение просадок PAUIX и ETFRX

Максимальная просадка PAUIX за все время составила -26.84%, что меньше максимальной просадки ETFRX в -37.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PAUIX и ETFRX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PAUIXETFRXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-26.84%

-37.11%

+10.27%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.05%

-6.02%

-0.03%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-8.54%

-11.98%

+3.44%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.15%

-12.17%

-13.98%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-26.84%

-21.30%

-5.54%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.35%

-0.63%

+0.28%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.91%

-6.67%

+0.76%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.55%

1.96%

-0.41%

Волатильность

Сравнение волатильности PAUIX и ETFRX

Текущая волатильность для PIMCO All Asset All Authority Fund (PAUIX) составляет 2.21%, в то время как у North Square Tactical Defensive Fund (ETFRX) волатильность равна 2.76%. Это указывает на то, что PAUIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ETFRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PAUIXETFRXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.21%

2.76%

-0.55%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.17%

6.87%

-1.70%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.62%

10.17%

-3.55%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.61%

9.44%

+0.17%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.99%

10.45%

-1.46%

Сравнение комиссий PAUIX и ETFRX

PAUIX берет комиссию в 0.21%, что меньше комиссии ETFRX в 1.86%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PAUIX и ETFRX

Дивидендная доходность PAUIX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.69%, что больше доходности ETFRX в 0.45%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ETFRX
North Square Tactical Defensive Fund		0.45%0.48%0.93%0.00%0.00%0.00%0.00%0.38%0.00%2.25%0.00%3.02%
PAUIX
PIMCO All Asset All Authority Fund		6.69%6.10%2.64%3.97%9.98%15.46%4.47%2.89%5.74%5.28%3.62%5.54%

Часто задаваемые вопросы

PAUIX and ETFRX have a correlation of 0.50, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ETFRX has higher volatility (2.76%) compared to PAUIX (2.21%). In terms of maximum drawdown, PAUIX dropped -26.84% vs ETFRX's -37.11%.

PAUIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.86 vs 1.88), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PAUIX и ETFRX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор