PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PAUIX с ETFRX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PAUIX с ETFRX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIMCO All Asset All Authority Fund (PAUIX) и North Square Tactical Defensive Fund (ETFRX).

PAUIX управляется PIMCO. Фонд был запущен 30 окт. 2003 г.. ETFRX управляется Stadion Funds. Фонд был запущен 14 сент. 2006 г..

Доходность

Сравнение доходности PAUIX и ETFRX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PIMCO All Asset All Authority Fund (PAUIX) и North Square Tactical Defensive Fund (ETFRX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PAUIX и ETFRX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PAUIX
PIMCO All Asset All Authority Fund		2.77%14.15%1.06%6.35%-15.65%15.55%4.58%7.62%-6.14%12.05%
ETFRX
North Square Tactical Defensive Fund		-1.57%8.44%7.31%5.65%-8.28%13.49%3.99%12.46%-2.99%15.26%

Доходность по периодам

С начала года, PAUIX показывает доходность 2.77%, что значительно выше, чем у ETFRX с доходностью -1.57%. За последние 10 лет акции PAUIX уступали акциям ETFRX по среднегодовой доходности: 4.66% против 5.84% соответственно.

PAUIX

1 день
0.58%
1 месяц
-4.46%
С начала года
2.77%
6 месяцев
5.58%
1 год
13.75%
3 года*
6.41%
5 лет*
2.83%
10 лет*
4.66%

ETFRX

1 день
1.57%
1 месяц
-3.44%
С начала года
-1.57%
6 месяцев
-1.56%
1 год
8.21%
3 года*
7.20%
5 лет*
4.01%
10 лет*
5.84%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PIMCO All Asset All Authority Fund

North Square Tactical Defensive Fund

Часто сравнивают с PAUIX:
PAUIX с VTIPAUIX с VOOPAUIX с PIMIXPAUIX с MOJOXPAUIX с TFAQXPAUIX с GUGPAUIX с SAPEX
Часто сравнивают с ETFRX:
ETFRX с SMHETFRX с SPYETFRX с EWWETFRX с ETFOXETFRX с MNY.TOETFRX с STTIXETFRX с ABRZX

Сравнение комиссий PAUIX и ETFRX

PAUIX берет комиссию в 0.21%, что меньше комиссии ETFRX в 1.86%.

ETFRX
North Square Tactical Defensive Fund
PAUIX
PIMCO All Asset All Authority Fund

Доходность на риск

PAUIX vs. ETFRX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PAUIX
Ранг доходности на риск PAUIX: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PAUIX: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PAUIX: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PAUIX: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PAUIX: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PAUIX: 8383
Ранг коэф-та Мартина
ETFRX
Ранг доходности на риск ETFRX: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ETFRX: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ETFRX: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ETFRX: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ETFRX: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ETFRX: 2525
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PAUIX c ETFRX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO All Asset All Authority Fund (PAUIX) и North Square Tactical Defensive Fund (ETFRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PAUIXETFRXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.93

0.80

+1.13

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.53

1.12

+1.41

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.37

1.15

+0.21

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.42

1.37

+1.04

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.92

3.18

+5.74

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PAUIX vs. ETFRX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PAUIX на текущий момент составляет 1.93, что выше коэффициента Шарпа ETFRX равного 0.80. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PAUIX и ETFRX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PAUIXETFRXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.93

0.80

+1.13

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.30

0.43

-0.13

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.52

0.56

-0.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.60

0.36

+0.24

Корреляция

Корреляция между PAUIX и ETFRX составляет 0.25 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PAUIX и ETFRX

Дивидендная доходность PAUIX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.02%, что больше доходности ETFRX в 0.49%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PAUIX
PIMCO All Asset All Authority Fund		7.02%6.10%2.64%3.97%9.98%15.46%4.47%2.89%5.74%5.28%3.62%5.54%
ETFRX
North Square Tactical Defensive Fund		0.49%0.48%0.93%0.00%0.00%0.00%0.00%0.38%0.00%2.25%0.00%3.02%

Просадки

Сравнение просадок PAUIX и ETFRX

Максимальная просадка PAUIX за все время составила -26.84%, что меньше максимальной просадки ETFRX в -37.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PAUIX и ETFRX.

Загрузка...

Показатели просадок

PAUIXETFRXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-26.84%

-37.11%

+10.27%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.05%

-6.12%

+0.07%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.15%

-12.17%

-13.98%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-26.84%

-21.30%

-5.54%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.10%

-4.54%

-0.56%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.94%

-6.72%

+0.78%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.64%

2.64%

-1.00%

Волатильность

Сравнение волатильности PAUIX и ETFRX

Текущая волатильность для PIMCO All Asset All Authority Fund (PAUIX) составляет 2.94%, в то время как у North Square Tactical Defensive Fund (ETFRX) волатильность равна 3.60%. Это указывает на то, что PAUIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ETFRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PAUIXETFRXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.94%

3.60%

-0.66%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.70%

8.03%

-3.33%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.47%

10.52%

-3.05%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.64%

9.39%

+0.25%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.00%

10.41%

-1.41%