Сравнение PAUIX с COTZX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIMCO All Asset All Authority Fund (PAUIX) и Columbia Thermostat Fund (COTZX).
PAUIX управляется PIMCO. Фонд был запущен 30 окт. 2003 г.. COTZX управляется Columbia. Фонд был запущен 24 сент. 2002 г..
Доходность
Сравнение доходности PAUIX и COTZX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PAUIX и COTZX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PAUIX PIMCO All Asset All Authority Fund | 2.77% | 14.15% | 1.06% | 6.35% | -15.65% | 15.55% | 4.58% | 7.62% | -6.14% | 12.05% |
COTZX Columbia Thermostat Fund | -1.58% | 15.02% | 7.98% | 11.66% | -12.92% | 6.44% | 29.61% | 15.15% | -1.17% | 3.33% |
Доходность по периодам
С начала года, PAUIX показывает доходность 2.77%, что значительно выше, чем у COTZX с доходностью -1.58%. За последние 10 лет акции PAUIX уступали акциям COTZX по среднегодовой доходности: 4.66% против 7.08% соответственно.
PAUIX
- 1 день
- 0.58%
- 1 месяц
- -4.46%
- С начала года
- 2.77%
- 6 месяцев
- 5.58%
- 1 год
- 13.75%
- 3 года*
- 6.41%
- 5 лет*
- 2.83%
- 10 лет*
- 4.66%
COTZX
- 1 день
- 1.22%
- 1 месяц
- -2.29%
- С начала года
- -1.58%
- 6 месяцев
- -0.40%
- 1 год
- 12.29%
- 3 года*
- 9.35%
- 5 лет*
- 4.20%
- 10 лет*
- 7.08%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PAUIX и COTZX
PAUIX берет комиссию в 0.21%, что меньше комиссии COTZX в 0.24%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
PAUIX vs. COTZX — Ранг доходности на риск
PAUIX
COTZX
Сравнение PAUIX c COTZX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO All Asset All Authority Fund (PAUIX) и Columbia Thermostat Fund (COTZX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PAUIX | COTZX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.93 | 1.49 | +0.44 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.53 | 2.39 | +0.15 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.37 | 1.37 | 0.00 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.42 | 2.41 | +0.01 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.92 | 12.35 | -3.43 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PAUIX | COTZX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.93 | 1.49 | +0.44 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.30 | 0.58 | -0.28 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.52 | 0.96 | -0.44 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.60 | 0.63 | -0.03 |
Корреляция
Корреляция между PAUIX и COTZX составляет 0.42 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PAUIX и COTZX
Дивидендная доходность PAUIX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.02%, что больше доходности COTZX в 3.42%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PAUIX PIMCO All Asset All Authority Fund | 7.02% | 6.10% | 2.64% | 3.97% | 9.98% | 15.46% | 4.47% | 2.89% | 5.74% | 5.28% | 3.62% | 5.54% |
COTZX Columbia Thermostat Fund | 3.42% | 3.37% | 3.55% | 2.74% | 3.28% | 14.82% | 6.92% | 5.57% | 4.45% | 3.13% | 2.66% | 4.26% |
Просадки
Сравнение просадок PAUIX и COTZX
Максимальная просадка PAUIX за все время составила -26.84%, что меньше максимальной просадки COTZX в -47.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PAUIX и COTZX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PAUIX | COTZX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -26.84% | -47.48% | +20.64% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.05% | -5.40% | -0.65% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.15% | -17.80% | -8.35% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -26.84% | -17.80% | -9.04% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.10% | -2.62% | -2.48% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.94% | -3.49% | -2.45% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.64% | 1.05% | +0.59% |
Волатильность
Сравнение волатильности PAUIX и COTZX
PIMCO All Asset All Authority Fund (PAUIX) имеет более высокую волатильность в 2.94% по сравнению с Columbia Thermostat Fund (COTZX) с волатильностью 2.55%. Это указывает на то, что PAUIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с COTZX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PAUIX | COTZX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.94% | 2.55% | +0.39% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.70% | 3.61% | +1.09% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.47% | 8.58% | -1.11% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.64% | 7.30% | +2.34% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.00% | 7.36% | +1.64% |