PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PAUIX с ABRYX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PAUIX с ABRYX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIMCO All Asset All Authority Fund (PAUIX) и Invesco Balanced-Risk Allocation Fund (ABRYX).

PAUIX управляется PIMCO. Фонд был запущен 30 окт. 2003 г.. ABRYX управляется Invesco. Фонд был запущен 1 июн. 2009 г..

Доходность

Сравнение доходности PAUIX и ABRYX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PIMCO All Asset All Authority Fund (PAUIX) и Invesco Balanced-Risk Allocation Fund (ABRYX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PAUIX и ABRYX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PAUIX
PIMCO All Asset All Authority Fund		2.77%14.15%1.06%6.35%-15.65%15.55%4.58%7.62%-6.14%12.05%
ABRYX
Invesco Balanced-Risk Allocation Fund		12.72%8.50%3.34%6.34%-14.82%9.65%9.50%9.76%-6.73%9.97%

Доходность по периодам

С начала года, PAUIX показывает доходность 2.77%, что значительно ниже, чем у ABRYX с доходностью 12.72%. За последние 10 лет акции PAUIX уступали акциям ABRYX по среднегодовой доходности: 4.66% против 5.02% соответственно.

PAUIX

1 день
0.58%
1 месяц
-4.46%
С начала года
2.77%
6 месяцев
5.58%
1 год
13.75%
3 года*
6.41%
5 лет*
2.83%
10 лет*
4.66%

ABRYX

1 день
0.85%
1 месяц
-0.42%
С начала года
12.72%
6 месяцев
14.73%
1 год
19.62%
3 года*
9.37%
5 лет*
4.31%
10 лет*
5.02%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PIMCO All Asset All Authority Fund

Invesco Balanced-Risk Allocation Fund

Часто сравнивают с PAUIX:
PAUIX с VTIPAUIX с VOOPAUIX с PIMIXPAUIX с SAPEXPAUIX с GUGPAUIX с MOJOXPAUIX с PMYRX
Часто сравнивают с ABRYX:
ABRYX с RPARABRYX с GALABRYX с NESN.SWABRYX с QQQABRYX с GUGABRYX с GOIIXABRYX с SAPEX

Сравнение комиссий PAUIX и ABRYX

PAUIX берет комиссию в 0.21%, что меньше комиссии ABRYX в 1.06%.

ABRYX
Invesco Balanced-Risk Allocation Fund
PAUIX
PIMCO All Asset All Authority Fund

Доходность на риск

PAUIX vs. ABRYX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PAUIX
Ранг доходности на риск PAUIX: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PAUIX: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PAUIX: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PAUIX: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PAUIX: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PAUIX: 8383
Ранг коэф-та Мартина
ABRYX
Ранг доходности на риск ABRYX: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ABRYX: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ABRYX: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ABRYX: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ABRYX: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ABRYX: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PAUIX c ABRYX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO All Asset All Authority Fund (PAUIX) и Invesco Balanced-Risk Allocation Fund (ABRYX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PAUIXABRYXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.93

2.21

-0.28

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.53

2.84

-0.30

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.37

1.44

-0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.42

2.85

-0.43

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.92

11.27

-2.36

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PAUIX vs. ABRYX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PAUIX на текущий момент составляет 1.93, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ABRYX равному 2.21. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PAUIX и ABRYX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PAUIXABRYXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.93

2.21

-0.28

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.30

0.36

-0.06

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.52

0.46

+0.06

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.60

0.61

-0.01

Корреляция

Корреляция между PAUIX и ABRYX составляет 0.63 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PAUIX и ABRYX

Дивидендная доходность PAUIX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.02%, что больше доходности ABRYX в 3.15%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PAUIX
PIMCO All Asset All Authority Fund		7.02%6.10%2.64%3.97%9.98%15.46%4.47%2.89%5.74%5.28%3.62%5.54%
ABRYX
Invesco Balanced-Risk Allocation Fund		3.15%3.55%13.21%2.43%0.00%25.72%1.40%6.66%0.00%6.34%4.36%7.17%

Просадки

Сравнение просадок PAUIX и ABRYX

Максимальная просадка PAUIX за все время составила -26.84%, примерно равная максимальной просадке ABRYX в -26.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PAUIX и ABRYX.

Загрузка...

Показатели просадок

PAUIXABRYXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-26.84%

-26.63%

-0.21%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.05%

-6.93%

+0.88%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.15%

-19.17%

-6.98%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-26.84%

-26.63%

-0.21%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.10%

-1.56%

-3.54%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.94%

-4.68%

-1.26%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.64%

1.75%

-0.11%

Волатильность

Сравнение волатильности PAUIX и ABRYX

Текущая волатильность для PIMCO All Asset All Authority Fund (PAUIX) составляет 2.94%, в то время как у Invesco Balanced-Risk Allocation Fund (ABRYX) волатильность равна 4.10%. Это указывает на то, что PAUIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ABRYX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PAUIXABRYXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.94%

4.10%

-1.16%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.70%

7.58%

-2.88%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.47%

9.38%

-1.91%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.64%

12.13%

-2.49%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.00%

10.88%

-1.88%