Сравнение PATK с JCI
PATK (Patrick Industries, Inc.) and JCI (Johnson Controls International plc) are both stocks. PATK operates in Recreational Vehicles (Consumer Cyclical), while JCI operates in Engineering & Construction (Industrials). Over the past 10 years, PATK returned 13.18%/yr vs 14.72%/yr for JCI. At a 0.18 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности PATK и JCI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PATK показывает доходность -17.91%, что значительно ниже, чем у JCI с доходностью 18.65%. За последние 10 лет акции PATK уступали акциям JCI по среднегодовой доходности: 13.18% против 14.72% соответственно.
PATK
- 1 день
- 4.31%
- 1 месяц
- 1.29%
- 6 месяцев
- -29.25%
- С начала года
- -17.91%
- 1 год
- -7.75%
- 3 года*
- 18.37%
- 5 лет*
- 14.58%
- 10 лет*
- 13.18%
JCI
- 1 день
- -1.05%
- 1 месяц
- -2.69%
- 6 месяцев
- 25.80%
- С начала года
- 18.65%
- 1 год
- 33.38%
- 3 года*
- 29.11%
- 5 лет*
- 17.49%
- 10 лет*
- 14.72%
Сравнение доходности по годам PATK и JCI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PATK Patrick Industries, Inc. | -17.91% | 32.70% | 26.49% | 69.62% | -23.07% | 19.72% | 32.77% | 77.91% | -57.37% | 36.53% |
JCI Johnson Controls International plc | 18.65% | 54.03% | 39.80% | -7.63% | -19.29% | 77.42% | 17.70% | 40.91% | -19.85% | -5.11% |
Correlation
The correlation between PATK and JCI is 0.29, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.29 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.40 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.45 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.43 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 мар. 1990 г. | 0.18 |
The correlation between PATK and JCI shifts across timeframes, from 0.18 (all time) to 0.45 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
PATK:
$2.90B
JCI:
$86.18B
PATK:
$3.87
JCI:
$5.59
PATK:
22.81
JCI:
25.25
PATK:
0.79
JCI:
4.77
PATK:
$3.94B
JCI:
$12.49B
PATK:
$911.13M
JCI:
$8.93B
PATK:
$378.29M
JCI:
$3.12B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PATK vs. JCI — Ранг доходности на риск
PATK
JCI
Сравнение PATK c JCI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Patrick Industries, Inc. (PATK) и Johnson Controls International plc (JCI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PATK | JCI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.35 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.70 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.99 | 1.22 | -0.22 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.18 | 2.64 | -2.82 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.37 | 7.07 | -7.44 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PATK и JCI
Максимальная просадка PATK за все время составила -98.61%, что больше максимальной просадки JCI в -86.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PATK и JCI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PATK | JCI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.61% | -86.83% | -11.78% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -42.77% | -12.71% | -30.06% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -42.77% | -30.85% | -11.92% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -49.75% | -42.32% | -7.43% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -72.62% | -47.14% | -25.48% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -38.93% | -4.69% | -34.24% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -31.88% | -21.67% | -10.21% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 21.17% | 4.73% | +16.44% |
Волатильность
Сравнение волатильности PATK и JCI
Patrick Industries, Inc. (PATK) имеет более высокую волатильность в 12.09% по сравнению с Johnson Controls International plc (JCI) с волатильностью 10.16%. Это указывает на то, что PATK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JCI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PATK | JCI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.09% | 10.16% | +1.93% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 29.91% | 23.09% | +6.82% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 36.08% | 29.50% | +6.58% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 37.60% | 28.71% | +8.89% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 46.22% | 28.11% | +18.11% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов PATK и JCI
Дивидендная доходность PATK за последние двенадцать месяцев составляет около 2.05%, что больше доходности JCI в 1.13%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JCI Johnson Controls International plc | 1.13% | 1.29% | 1.88% | 2.55% | 2.19% | 1.41% | 2.23% | 2.55% | 3.51% | 2.65% | 4.23% | 5.85% |
PATK Patrick Industries, Inc. | 2.05% | 1.54% | 1.81% | 1.89% | 2.38% | 1.45% | 1.51% | 0.48% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей PATK и JCI
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Patrick Industries, Inc. и Johnson Controls International plc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности PATK и JCI
PATK - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Patrick Industries, Inc. сообщила о валовой прибыли в 226.86M при выручке в 997.17M, что соответствует валовой рентабельности в 22.8%.
JCI - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Johnson Controls International plc сообщила о валовой прибыли в 2.26B при выручке в -5.80B, что соответствует валовой рентабельности в -39.0%.
PATK - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Patrick Industries, Inc. сообщила об операционной прибыли в 64.72M при выручке в 997.17M, что соответствует операционной рентабельности 6.5%.
JCI - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Johnson Controls International plc сообщила об операционной прибыли в 612.00M при выручке в -5.80B, что соответствует операционной рентабельности -10.6%.
PATK - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Patrick Industries, Inc. сообщила о чистой прибыли в 39.48M при выручке в 997.17M, что соответствует чистой рентабельности 4.0%.
JCI - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Johnson Controls International plc сообщила о чистой прибыли в -556.00M при выручке в -5.80B, что соответствует чистой рентабельности 9.6%.
Часто задаваемые вопросы
PATK and JCI have a correlation of 0.29, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PATK has higher volatility (12.09%) compared to JCI (10.16%). In terms of maximum drawdown, PATK dropped -98.61% vs JCI's -86.83%.
JCI currently has the higher Sharpe Ratio (1.14 vs -0.22), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PATK и JCI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор