PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PATK с FXAIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PATK с FXAIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Patrick Industries, Inc. (PATK) и Fidelity 500 Index Fund (FXAIX).

FXAIX - это пассивный фонд от Fidelity, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 17 февр. 1988 г..

Доходность

Сравнение доходности PATK и FXAIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Patrick Industries, Inc. (PATK) и Fidelity 500 Index Fund (FXAIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PATK и FXAIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PATK
Patrick Industries, Inc.		4.56%32.70%26.49%69.62%-23.07%19.72%32.77%77.91%-57.37%36.53%
FXAIX
Fidelity 500 Index Fund		-4.34%17.84%25.01%26.29%-18.14%28.71%18.42%31.48%-4.43%21.82%

Доходность по периодам

С начала года, PATK показывает доходность 4.56%, что значительно выше, чем у FXAIX с доходностью -4.34%. За последние 10 лет акции PATK превзошли акции FXAIX по среднегодовой доходности: 20.14% против 14.08% соответственно.

PATK

1 день
1.73%
1 месяц
-8.75%
С начала года
4.56%
6 месяцев
10.61%
1 год
34.89%
3 года*
37.62%
5 лет*
16.10%
10 лет*
20.14%

FXAIX

1 день
2.92%
1 месяц
-5.02%
С начала года
-4.34%
6 месяцев
-2.14%
1 год
17.32%
3 года*
18.30%
5 лет*
11.79%
10 лет*
14.08%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Patrick Industries, Inc.

Fidelity 500 Index Fund

Часто сравнивают с PATK:
PATK с CVCOPATK с AVGOPATK с CALFPATK с VOOPATK с ETPATK с SPYPATK с AWI
Часто сравнивают с FXAIX:
FXAIX с VOOFXAIX с SPYFXAIX с FZROXFXAIX с FSKAXFXAIX с FNILXFXAIX с FSPGXFXAIX с FCNTX

Доходность на риск

PATK vs. FXAIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PATK
Ранг доходности на риск PATK: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PATK: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PATK: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PATK: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PATK: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PATK: 7171
Ранг коэф-та Мартина
FXAIX
Ранг доходности на риск FXAIX: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FXAIX: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FXAIX: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FXAIX: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FXAIX: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FXAIX: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PATK c FXAIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Patrick Industries, Inc. (PATK) и Fidelity 500 Index Fund (FXAIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PATKFXAIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.03

0.97

+0.06

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.68

1.49

+0.19

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.20

1.23

-0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.31

1.52

-0.21

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.77

7.30

-3.53

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PATK vs. FXAIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PATK на текущий момент составляет 1.03, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FXAIX равному 0.97. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PATK и FXAIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PATKFXAIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.03

0.97

+0.06

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.44

0.70

-0.26

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.44

0.78

-0.34

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.23

0.76

-0.53

Корреляция

Корреляция между PATK и FXAIX составляет 0.45 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PATK и FXAIX

Дивидендная доходность PATK за последние двенадцать месяцев составляет около 1.54%, что больше доходности FXAIX в 1.16%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PATK
Patrick Industries, Inc.		1.54%1.54%1.81%1.89%2.38%1.45%1.51%0.48%0.00%0.00%0.00%0.00%
FXAIX
Fidelity 500 Index Fund		1.16%1.11%1.25%1.45%1.69%1.22%1.60%2.06%2.72%1.97%2.52%2.83%

Просадки

Сравнение просадок PATK и FXAIX

Максимальная просадка PATK за все время составила -98.61%, что больше максимальной просадки FXAIX в -33.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PATK и FXAIX.

Загрузка...

Показатели просадок

PATKFXAIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-98.61%

-33.79%

-64.82%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-27.23%

-12.13%

-15.10%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-54.63%

-24.50%

-30.13%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-72.62%

-33.79%

-38.83%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-22.21%

-6.23%

-15.98%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-31.85%

-3.83%

-28.02%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.50%

2.53%

+6.97%

Волатильность

Сравнение волатильности PATK и FXAIX

Patrick Industries, Inc. (PATK) имеет более высокую волатильность в 9.08% по сравнению с Fidelity 500 Index Fund (FXAIX) с волатильностью 5.34%. Это указывает на то, что PATK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FXAIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PATKFXAIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.08%

5.34%

+3.74%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

21.60%

9.53%

+12.07%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

33.93%

18.32%

+15.61%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

36.88%

16.92%

+19.96%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

45.79%

18.05%

+27.74%