PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PATK с SPY
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PATK с SPY

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Patrick Industries, Inc. (PATK) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY).

SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..

Доходность

Сравнение доходности PATK и SPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Patrick Industries, Inc. (PATK) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PATK и SPY

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PATK
Patrick Industries, Inc.		4.56%32.70%26.49%69.62%-23.07%19.72%32.77%77.91%-57.37%36.53%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		-3.65%17.72%24.89%26.18%-18.18%28.73%18.33%31.22%-4.57%21.71%

Доходность по периодам

С начала года, PATK показывает доходность 4.56%, что значительно выше, чем у SPY с доходностью -3.65%. За последние 10 лет акции PATK превзошли акции SPY по среднегодовой доходности: 20.14% против 14.06% соответственно.

PATK

1 день
1.73%
1 месяц
-8.75%
С начала года
4.56%
6 месяцев
10.61%
1 год
34.89%
3 года*
37.62%
5 лет*
16.10%
10 лет*
20.14%

SPY

1 день
0.75%
1 месяц
-4.28%
С начала года
-3.65%
6 месяцев
-1.42%
1 год
18.14%
3 года*
18.48%
5 лет*
11.86%
10 лет*
14.06%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Patrick Industries, Inc.

State Street SPDR S&P 500 ETF

Часто сравнивают с PATK:
PATK с CVCOPATK с AVGOPATK с CALFPATK с VOOPATK с ETPATK с FXAIXPATK с AWI
Часто сравнивают с SPY:
SPY с QQQSPY с VOOSPY с BRK-BSPY с RSPSPY с VTISPY с SCHDSPY с GLD

Доходность на риск

PATK vs. SPY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PATK
Ранг доходности на риск PATK: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PATK: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PATK: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PATK: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PATK: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PATK: 7171
Ранг коэф-та Мартина
SPY
Ранг доходности на риск SPY: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPY: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPY: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPY: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPY: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPY: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PATK c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Patrick Industries, Inc. (PATK) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PATKSPYDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.03

0.96

+0.08

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.68

1.49

+0.18

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.20

1.23

-0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.31

1.53

-0.22

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.77

7.27

-3.50

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PATK vs. SPY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PATK на текущий момент составляет 1.03, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SPY равному 0.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PATK и SPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PATKSPYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.03

0.96

+0.08

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.44

0.70

-0.26

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.44

0.79

-0.35

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.23

0.56

-0.33

Корреляция

Корреляция между PATK и SPY составляет 0.23 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PATK и SPY

Дивидендная доходность PATK за последние двенадцать месяцев составляет около 1.54%, что больше доходности SPY в 1.13%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PATK
Patrick Industries, Inc.		1.54%1.54%1.81%1.89%2.38%1.45%1.51%0.48%0.00%0.00%0.00%0.00%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		1.13%1.07%1.21%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%

Просадки

Сравнение просадок PATK и SPY

Максимальная просадка PATK за все время составила -98.61%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PATK и SPY.

Загрузка...

Показатели просадок

PATKSPYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-98.61%

-55.19%

-43.42%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-27.23%

-12.05%

-15.18%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-54.63%

-24.50%

-30.13%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-72.62%

-33.72%

-38.90%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-22.21%

-5.53%

-16.68%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-31.85%

-9.09%

-22.76%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.50%

2.54%

+6.96%

Волатильность

Сравнение волатильности PATK и SPY

Patrick Industries, Inc. (PATK) имеет более высокую волатильность в 9.08% по сравнению с State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 5.35%. Это указывает на то, что PATK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PATKSPYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.08%

5.35%

+3.73%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

21.60%

9.50%

+12.10%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

33.93%

19.06%

+14.87%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

36.88%

17.06%

+19.82%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

45.79%

17.92%

+27.87%