PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PATK с VOO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PATK с VOO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Patrick Industries, Inc. (PATK) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).

VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..

Доходность

Сравнение доходности PATK и VOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Patrick Industries, Inc. (PATK) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PATK и VOO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PATK
Patrick Industries, Inc.		4.56%32.70%26.49%69.62%-23.07%19.72%32.77%77.91%-57.37%36.53%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		-3.66%17.82%24.98%26.32%-18.17%28.79%18.32%31.37%-4.50%21.77%

Доходность по периодам

С начала года, PATK показывает доходность 4.56%, что значительно выше, чем у VOO с доходностью -3.66%. За последние 10 лет акции PATK превзошли акции VOO по среднегодовой доходности: 20.14% против 14.14% соответственно.

PATK

1 день
1.73%
1 месяц
-8.75%
С начала года
4.56%
6 месяцев
10.61%
1 год
34.89%
3 года*
37.62%
5 лет*
16.10%
10 лет*
20.14%

VOO

1 день
0.79%
1 месяц
-4.29%
С начала года
-3.66%
6 месяцев
-1.41%
1 год
18.17%
3 года*
18.58%
5 лет*
11.93%
10 лет*
14.14%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Patrick Industries, Inc.

Vanguard S&P 500 ETF

Часто сравнивают с PATK:
PATK с CVCOPATK с AVGOPATK с CALFPATK с ETPATK с FXAIXPATK с SPYPATK с AWI
Часто сравнивают с VOO:
VOO с VTIVOO с QQQVOO с SCHDVOO с VTVOO с SPYVOO с FXAIXVOO с IVV

Доходность на риск

PATK vs. VOO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PATK
Ранг доходности на риск PATK: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PATK: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PATK: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PATK: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PATK: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PATK: 7171
Ранг коэф-та Мартина
VOO
Ранг доходности на риск VOO: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VOO: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOO: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOO: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOO: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOO: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PATK c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Patrick Industries, Inc. (PATK) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PATKVOODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.03

1.01

+0.03

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.68

1.53

+0.14

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.20

1.23

-0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.31

1.55

-0.24

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.77

7.31

-3.54

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PATK vs. VOO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PATK на текущий момент составляет 1.03, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VOO равному 1.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PATK и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PATKVOOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.03

1.01

+0.03

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.44

0.71

-0.27

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.44

0.79

-0.35

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.23

0.83

-0.60

Корреляция

Корреляция между PATK и VOO составляет 0.44 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PATK и VOO

Дивидендная доходность PATK за последние двенадцать месяцев составляет около 1.54%, что больше доходности VOO в 1.18%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PATK
Patrick Industries, Inc.		1.54%1.54%1.81%1.89%2.38%1.45%1.51%0.48%0.00%0.00%0.00%0.00%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		1.18%1.13%1.24%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%

Просадки

Сравнение просадок PATK и VOO

Максимальная просадка PATK за все время составила -98.61%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PATK и VOO.

Загрузка...

Показатели просадок

PATKVOOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-98.61%

-33.99%

-64.62%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-27.23%

-11.98%

-15.25%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-54.63%

-24.52%

-30.11%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-72.62%

-33.99%

-38.63%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-22.21%

-5.55%

-16.66%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-31.85%

-3.72%

-28.13%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.50%

2.55%

+6.95%

Волатильность

Сравнение волатильности PATK и VOO

Patrick Industries, Inc. (PATK) имеет более высокую волатильность в 9.08% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 5.34%. Это указывает на то, что PATK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PATKVOOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.08%

5.34%

+3.74%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

21.60%

9.47%

+12.13%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

33.93%

18.11%

+15.82%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

36.88%

16.82%

+20.06%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

45.79%

17.99%

+27.80%