Сравнение PATK с CALF
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Patrick Industries, Inc. (PATK) и Pacer US Small Cap Cash Cows 100 ETF (CALF).
CALF - это пассивный фонд от Pacer, который отслеживает доходность Pacer US Small Cap Cash Cows Index. Фонд был запущен 16 июн. 2017 г..
Доходность
Сравнение доходности PATK и CALF
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PATK и CALF
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PATK Patrick Industries, Inc. | 4.56% | 32.70% | 26.49% | 69.62% | -23.07% | 19.72% | 32.77% | 77.91% | -57.37% | 35.12% |
CALF Pacer US Small Cap Cash Cows 100 ETF | 1.42% | 2.33% | -7.41% | 35.43% | -15.20% | 40.68% | 16.55% | 18.18% | -10.06% | 5.78% |
Доходность по периодам
С начала года, PATK показывает доходность 4.56%, что значительно выше, чем у CALF с доходностью 1.42%.
PATK
- 1 день
- 1.73%
- 1 месяц
- -8.75%
- С начала года
- 4.56%
- 6 месяцев
- 10.61%
- 1 год
- 34.89%
- 3 года*
- 37.62%
- 5 лет*
- 16.10%
- 10 лет*
- 20.14%
CALF
- 1 день
- 0.13%
- 1 месяц
- -2.20%
- С начала года
- 1.42%
- 6 месяцев
- 2.91%
- 1 год
- 20.81%
- 3 года*
- 7.00%
- 5 лет*
- 3.20%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PATK vs. CALF — Ранг доходности на риск
PATK
CALF
Сравнение PATK c CALF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Patrick Industries, Inc. (PATK) и Pacer US Small Cap Cash Cows 100 ETF (CALF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PATK | CALF | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.03 | 0.92 | +0.11 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.68 | 1.43 | +0.25 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.21 | -0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.31 | 1.31 | 0.00 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.77 | 5.99 | -2.22 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PATK | CALF | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.03 | 0.92 | +0.11 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.44 | 0.14 | +0.30 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.44 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.23 | 0.32 | -0.09 |
Корреляция
Корреляция между PATK и CALF составляет 0.66 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PATK и CALF
Дивидендная доходность PATK за последние двенадцать месяцев составляет около 1.54%, что больше доходности CALF в 1.43%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PATK Patrick Industries, Inc. | 1.54% | 1.54% | 1.81% | 1.89% | 2.38% | 1.45% | 1.51% | 0.48% | 0.00% | 0.00% |
CALF Pacer US Small Cap Cash Cows 100 ETF | 1.43% | 1.43% | 1.07% | 1.18% | 0.85% | 2.63% | 0.82% | 0.99% | 1.39% | 0.70% |
Просадки
Сравнение просадок PATK и CALF
Максимальная просадка PATK за все время составила -98.61%, что больше максимальной просадки CALF в -47.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PATK и CALF.
Загрузка...
Показатели просадок
| PATK | CALF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.61% | -47.58% | -51.03% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -27.23% | -16.47% | -10.76% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -54.63% | -34.22% | -20.41% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -72.62% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -22.21% | -6.28% | -15.93% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -31.85% | -10.91% | -20.94% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.50% | 3.60% | +5.90% |
Волатильность
Сравнение волатильности PATK и CALF
Patrick Industries, Inc. (PATK) имеет более высокую волатильность в 9.08% по сравнению с Pacer US Small Cap Cash Cows 100 ETF (CALF) с волатильностью 4.22%. Это указывает на то, что PATK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CALF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PATK | CALF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.08% | 4.22% | +4.86% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 21.60% | 11.13% | +10.47% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 33.93% | 22.66% | +11.27% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 36.88% | 23.68% | +13.20% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 45.79% | 26.18% | +19.61% |