PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение PATK с CALF
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PATK с CALF

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

PATK (Patrick Industries, Inc.) is a stock, while CALF (Pacer US Small Cap Cash Cows ETF) is Small Cap Value Equities fund tracking the Pacer US Small Cap Cash Cows Index. Over the past 5 years, PATK returned 14.58%/yr vs 6.53%/yr for CALF. A 0.65 correlation means they provide meaningful diversification when combined.

Доходность

Сравнение доходности PATK и CALF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Patrick Industries, Inc. (PATK) и Pacer US Small Cap Cash Cows ETF (CALF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PATK показывает доходность -17.91%, что значительно ниже, чем у CALF с доходностью 20.04%.

PATK

1 день
4.31%
1 месяц
1.29%
6 месяцев
-29.25%
С начала года
-17.91%
1 год
-7.75%
3 года*
18.37%
5 лет*
14.58%
10 лет*
13.18%

CALF

1 день
1.55%
1 месяц
6.45%
6 месяцев
16.08%
С начала года
20.04%
1 год
33.20%
3 года*
9.56%
5 лет*
6.53%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PATK и CALF

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PATK
Patrick Industries, Inc.		-17.91%32.70%26.49%69.62%-23.07%19.72%32.77%77.91%-57.37%37.16%
CALF
Pacer US Small Cap Cash Cows ETF		20.04%2.33%-7.41%35.43%-15.20%40.68%16.55%18.18%-10.06%5.78%

Correlation

The correlation between PATK and CALF is 0.39, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.39

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.62

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.67

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 июн. 2017 г.

0.65

Over the past year, the correlation between PATK and CALF has dropped to 0.39 - well below their long-term average of 0.65, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Patrick Industries, Inc.

Pacer US Small Cap Cash Cows ETF

Часто сравнивают с PATK:
PATK с CVCOPATK с AWIPATK с AVGOPATK с FXAIXPATK с SPYPATK с VOOPATK с ET
Часто сравнивают с CALF:
CALF с AVUVCALF с COWZCALF с SDVYCALF с RWJCALF с XSMOCALF с SCHACALF с DIVB

Доходность на риск

PATK vs. CALF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PATK
Ранг доходности на риск PATK: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PATK: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PATK: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PATK: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PATK: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PATK: 3838
Ранг коэф-та Мартина
CALF
Ранг доходности на риск CALF: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CALF: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CALF: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CALF: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CALF: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CALF: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PATK c CALF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Patrick Industries, Inc. (PATK) и Pacer US Small Cap Cash Cows ETF (CALF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

PATKCALFDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.22
2.10

-2.31

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.06
3.02

-3.08

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.99

1.37

-0.38

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.18

5.42

-5.60

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.37

14.95

-15.31

PATK vs. CALF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PATK на текущий момент составляет -0.22, что ниже коэффициента Шарпа CALF равного 2.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PATK и CALF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок PATK и CALF

Максимальная просадка PATK за все время составила -98.61%, что больше максимальной просадки CALF в -47.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PATK и CALF.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PATKCALFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-98.61%

-47.58%

-51.03%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-42.77%

-6.15%

-36.62%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-42.77%

-34.22%

-8.55%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-49.75%

-34.22%

-15.53%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-72.62%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-38.93%

0.00%

-38.93%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-31.88%

-10.62%

-21.26%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

21.17%

2.23%

+18.94%

Волатильность

Сравнение волатильности PATK и CALF

Patrick Industries, Inc. (PATK) имеет более высокую волатильность в 12.09% по сравнению с Pacer US Small Cap Cash Cows ETF (CALF) с волатильностью 4.83%. Это указывает на то, что PATK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CALF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PATKCALFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.09%

4.83%

+7.26%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

29.91%

11.30%

+18.61%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

36.08%

15.89%

+20.19%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

37.60%

23.27%

+14.33%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

46.22%

25.91%

+20.31%

Дивиденды

Сравнение дивидендов PATK и CALF

Дивидендная доходность PATK за последние двенадцать месяцев составляет около 2.05%, что больше доходности CALF в 1.14%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
CALF
Pacer US Small Cap Cash Cows ETF		1.14%1.43%1.07%1.18%0.85%2.63%0.82%0.99%1.39%0.70%
PATK
Patrick Industries, Inc.		2.05%1.54%1.81%1.89%2.38%1.45%1.51%0.48%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

PATK and CALF have a correlation of 0.39, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PATK has higher volatility (12.09%) compared to CALF (4.83%). In terms of maximum drawdown, PATK dropped -98.61% vs CALF's -47.58%.

CALF currently has the higher Sharpe Ratio (2.10 vs -0.22), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PATK и CALF

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор