PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PATH с SPYI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PATH с SPYI

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

PATH (UiPath Inc.) is a stock, while SPYI (NEOS S&P 500 High Income ETF) is Derivative Income fund actively managed by Neos. Over the past 3 years, PATH returned -13.83%/yr vs 16.41%/yr for SPYI. A 0.51 correlation means they provide meaningful diversification when combined.

Доходность

Сравнение доходности PATH и SPYI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в UiPath Inc. (PATH) и NEOS S&P 500 High Income ETF (SPYI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PATH показывает доходность -28.80%, что значительно ниже, чем у SPYI с доходностью 7.72%.

PATH

1 день
-4.19%
1 месяц
7.76%
С начала года
-28.80%
6 месяцев
-21.47%
1 год
-10.57%
3 года*
-13.83%
5 лет*
-31.21%
10 лет*
—

SPYI

1 день
-0.50%
1 месяц
3.71%
С начала года
7.72%
6 месяцев
8.37%
1 год
22.76%
3 года*
16.41%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PATH и SPYI

2026 (YTD)2025202420232022
PATH
UiPath Inc.		-28.80%28.95%-48.83%95.44%-22.74%
SPYI
NEOS S&P 500 High Income ETF		7.72%16.67%19.03%18.09%-2.44%

Correlation

The correlation between PATH and SPYI is 0.28, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.28

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.48

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 авг. 2022 г.

0.51

Over the past year, the correlation between PATH and SPYI has dropped to 0.28 - well below their long-term average of 0.51, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

UiPath Inc.

NEOS S&P 500 High Income ETF

Часто сравнивают с PATH:
PATH с PLTRPATH с SYMPATH с GTLBPATH с UPATH с DTPATH с TWLOPATH с DOCU
Часто сравнивают с SPYI:
SPYI с QQQISPYI с SPYSPYI с JEPISPYI с JEPQSPYI с GPIXSPYI с SCHDSPYI с VOO

Доходность на риск

PATH vs. SPYI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PATH
Ранг доходности на риск PATH: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PATH: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PATH: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PATH: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PATH: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PATH: 3333
Ранг коэф-та Мартина
SPYI
Ранг доходности на риск SPYI: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPYI: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPYI: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPYI: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPYI: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPYI: 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PATH c SPYI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UiPath Inc. (PATH) и NEOS S&P 500 High Income ETF (SPYI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PATHSPYIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.17
2.38

-2.54

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.21
3.26

-3.05

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.02

1.47

-0.44

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.21

2.96

-3.17

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.38

15.43

-15.81

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PATH vs. SPYI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PATH на текущий момент составляет -0.17, что ниже коэффициента Шарпа SPYI равного 2.38. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PATH и SPYI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PATHSPYIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.17

2.38

-2.54

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.49

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.46

1.21

-1.67

Просадки

Сравнение просадок PATH и SPYI

Максимальная просадка PATH за все время составила -88.98%, что больше максимальной просадки SPYI в -16.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PATH и SPYI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PATHSPYIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-88.98%

-16.47%

-72.51%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-51.37%

-7.72%

-43.65%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-65.10%

-16.47%

-48.63%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-87.66%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-86.29%

-0.50%

-85.79%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-73.72%

-1.80%

-71.92%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

27.81%

1.48%

+26.33%

Волатильность

Сравнение волатильности PATH и SPYI

UiPath Inc. (PATH) имеет более высокую волатильность в 19.91% по сравнению с NEOS S&P 500 High Income ETF (SPYI) с волатильностью 1.82%. Это указывает на то, что PATH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPYI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PATHSPYIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

19.91%

1.82%

+18.09%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

48.48%

7.41%

+41.07%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

63.58%

9.63%

+53.95%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

63.66%

12.92%

+50.74%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

64.29%

12.92%

+51.37%

Дивиденды

Сравнение дивидендов PATH и SPYI

PATH не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SPYI за последние двенадцать месяцев составляет около 11.64%.

ПозицияTTM2025202420232022
PATH
UiPath Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SPYI
NEOS S&P 500 High Income ETF		11.64%11.70%12.04%12.01%4.10%

Часто задаваемые вопросы

PATH and SPYI have a correlation of 0.28, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PATH has higher volatility (19.91%) compared to SPYI (1.82%). In terms of maximum drawdown, PATH dropped -88.98% vs SPYI's -16.47%.

SPYI currently has the higher Sharpe Ratio (2.38 vs -0.17), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PATH и SPYI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор