Сравнение PATH с SPMO
PATH (UiPath Inc.) is a stock, while SPMO (Invesco S&P 500 Momentum ETF) is Momentum fund tracking the S&P 500 Momentum Index. Over the past 5 years, PATH returned -31.21%/yr vs 24.29%/yr for SPMO. At a 0.38 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности PATH и SPMO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PATH показывает доходность -28.80%, что значительно ниже, чем у SPMO с доходностью 30.35%.
PATH
- 1 день
- -4.19%
- 1 месяц
- 7.76%
- С начала года
- -28.80%
- 6 месяцев
- -21.47%
- 1 год
- -10.57%
- 3 года*
- -13.83%
- 5 лет*
- -31.21%
- 10 лет*
- —
SPMO
- 1 день
- 0.50%
- 1 месяц
- 15.36%
- С начала года
- 30.35%
- 6 месяцев
- 30.51%
- 1 год
- 46.00%
- 3 года*
- 43.04%
- 5 лет*
- 24.29%
- 10 лет*
- 20.95%
Сравнение доходности по годам PATH и SPMO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
PATH UiPath Inc. | -28.80% | 28.95% | -48.83% | 95.44% | -70.53% | -37.49% |
SPMO Invesco S&P 500 Momentum ETF | 30.35% | 26.58% | 45.82% | 17.56% | -10.45% | 14.58% |
Correlation
The correlation between PATH and SPMO is 0.17, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.17 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.37 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.38 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 апр. 2021 г. | 0.38 |
Over the past year, the correlation between PATH and SPMO has dropped to 0.17 - well below their long-term average of 0.38, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PATH vs. SPMO — Ранг доходности на риск
PATH
SPMO
Сравнение PATH c SPMO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UiPath Inc. (PATH) и Invesco S&P 500 Momentum ETF (SPMO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PATH | SPMO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.79 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.33 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.02 | 1.47 | -0.44 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.21 | 3.64 | -3.85 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.38 | 14.17 | -14.55 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PATH | SPMO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.17 | 2.62 | -2.79 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.49 | 1.27 | -1.76 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 1.03 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.46 | 1.01 | -1.47 |
Просадки
Сравнение просадок PATH и SPMO
Максимальная просадка PATH за все время составила -88.98%, что больше максимальной просадки SPMO в -30.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PATH и SPMO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PATH | SPMO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -88.98% | -30.95% | -58.03% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -51.37% | -12.70% | -38.67% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -65.10% | -20.13% | -44.97% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -87.66% | -22.74% | -64.92% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -30.95% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -86.29% | 0.00% | -86.29% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -73.72% | -4.60% | -69.12% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 27.81% | 3.26% | +24.55% |
Волатильность
Сравнение волатильности PATH и SPMO
UiPath Inc. (PATH) имеет более высокую волатильность в 19.91% по сравнению с Invesco S&P 500 Momentum ETF (SPMO) с волатильностью 7.35%. Это указывает на то, что PATH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPMO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PATH | SPMO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 19.91% | 7.35% | +12.56% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 48.48% | 14.39% | +34.09% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 63.58% | 17.64% | +45.94% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 63.66% | 19.30% | +44.36% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 64.29% | 20.31% | +43.98% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов PATH и SPMO
PATH не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SPMO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.65%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PATH UiPath Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPMO Invesco S&P 500 Momentum ETF | 0.65% | 0.73% | 0.48% | 1.63% | 1.66% | 0.52% | 1.27% | 1.39% | 1.05% | 0.77% | 1.94% | 0.36% |
Часто задаваемые вопросы
PATH and SPMO have a correlation of 0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PATH has higher volatility (19.91%) compared to SPMO (7.35%). In terms of maximum drawdown, PATH dropped -88.98% vs SPMO's -30.95%.
SPMO currently has the higher Sharpe Ratio (2.62 vs -0.17), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PATH и SPMO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор