Сравнение PATH с ROKU
PATH (UiPath Inc.) and ROKU (Roku, Inc.) are both stocks. PATH operates in Software - Infrastructure (Technology), while ROKU operates in Entertainment (Communication Services). Over the past 5 years, PATH returned -31.72%/yr vs -17.87%/yr for ROKU. A 0.58 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности PATH и ROKU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PATH показывает доходность -31.42%, что значительно ниже, чем у ROKU с доходностью 12.69%.
PATH
- 1 день
- -3.68%
- 1 месяц
- 7.05%
- С начала года
- -31.42%
- 6 месяцев
- -39.80%
- 1 год
- -15.23%
- 3 года*
- -16.72%
- 5 лет*
- -31.72%
- 10 лет*
- —
ROKU
- 1 день
- -2.65%
- 1 месяц
- -4.47%
- С начала года
- 12.69%
- 6 месяцев
- 22.15%
- 1 год
- 63.89%
- 3 года*
- 24.75%
- 5 лет*
- -17.87%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PATH и ROKU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
PATH UiPath Inc. | -31.42% | 28.95% | -48.83% | 95.44% | -70.53% | -37.49% |
ROKU Roku, Inc. | 12.69% | 45.94% | -18.90% | 125.21% | -82.16% | -36.01% |
Correlation
The correlation between PATH and ROKU is 0.31, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.31 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.48 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.58 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 апр. 2021 г. | 0.58 |
Over the past year, the correlation between PATH and ROKU has dropped to 0.31 - well below their long-term average of 0.58, suggesting their price drivers have been diverging.
Фундаментальные показатели
PATH:
$5.93B
ROKU:
$18.46B
PATH:
$0.61
ROKU:
$1.34
PATH:
18.54
ROKU:
91.54
PATH:
3.63
ROKU:
3.71
PATH:
3.12
ROKU:
6.91
PATH:
$1.67B
ROKU:
$4.97B
PATH:
$1.39B
ROKU:
$2.19B
PATH:
$115.98M
ROKU:
$280.30M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PATH vs. ROKU — Ранг доходности на риск
PATH
ROKU
Сравнение PATH c ROKU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UiPath Inc. (PATH) и Roku, Inc. (ROKU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PATH | ROKU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.68 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.90 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 1.25 | -0.25 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.30 | 2.32 | -2.62 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.54 | 6.58 | -7.13 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PATH | ROKU | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.24 | 1.44 | -1.68 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.50 | -0.27 | -0.23 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.47 | 0.29 | -0.75 |
Просадки
Сравнение просадок PATH и ROKU
Максимальная просадка PATH за все время составила -88.98%, примерно равная максимальной просадке ROKU в -91.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PATH и ROKU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PATH | ROKU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -88.98% | -91.91% | +2.93% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -51.37% | -27.69% | -23.68% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -65.10% | -51.65% | -13.45% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -87.66% | -91.91% | +4.25% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -86.80% | -74.50% | -12.30% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -73.74% | -52.81% | -20.93% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 28.04% | 9.73% | +18.31% |
Волатильность
Сравнение волатильности PATH и ROKU
UiPath Inc. (PATH) имеет более высокую волатильность в 20.16% по сравнению с Roku, Inc. (ROKU) с волатильностью 8.97%. Это указывает на то, что PATH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ROKU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PATH | ROKU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 20.16% | 8.97% | +11.19% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 48.43% | 31.25% | +17.18% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 63.54% | 44.71% | +18.83% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 63.64% | 66.60% | -2.96% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 64.26% | 73.38% | -9.12% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов PATH и ROKU
Ни PATH, ни ROKU не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей PATH и ROKU
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели UiPath Inc. и Roku, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности PATH и ROKU
PATH - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., UiPath Inc. сообщила о валовой прибыли в 341.45M при выручке в 418.38M, что соответствует валовой рентабельности в 81.6%.
ROKU - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Roku, Inc. сообщила о валовой прибыли в 564.94M при выручке в 1.25B, что соответствует валовой рентабельности в 45.2%.
PATH - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., UiPath Inc. сообщила об операционной прибыли в 27.99M при выручке в 418.38M, что соответствует операционной рентабельности 6.7%.
ROKU - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Roku, Inc. сообщила об операционной прибыли в 51.77M при выручке в 1.25B, что соответствует операционной рентабельности 4.2%.
PATH - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., UiPath Inc. сообщила о чистой прибыли в 22.53M при выручке в 418.38M, что соответствует чистой рентабельности 5.4%.
ROKU - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Roku, Inc. сообщила о чистой прибыли в 85.70M при выручке в 1.25B, что соответствует чистой рентабельности 6.9%.
Часто задаваемые вопросы
PATH and ROKU have a correlation of 0.31, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PATH has higher volatility (20.16%) compared to ROKU (8.97%). In terms of maximum drawdown, PATH dropped -88.98% vs ROKU's -91.91%.
ROKU currently has the higher Sharpe Ratio (1.44 vs -0.24), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PATH и ROKU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор