Сравнение PARWX с RIDAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Parnassus Endeavor Fund (PARWX) и The Income Fund of America Class R-1 (RIDAX).
PARWX управляется Parnassus. Фонд был запущен 29 апр. 2005 г.. RIDAX - это активно управляемый фонд от American Funds. Фонд был запущен 1 дек. 1973 г..
Доходность
Сравнение доходности PARWX и RIDAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PARWX и RIDAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PARWX Parnassus Endeavor Fund | -1.56% | 19.07% | 12.03% | 13.67% | -13.71% | 31.09% | 27.42% | 33.28% | -13.58% | 19.85% |
RIDAX The Income Fund of America Class R-1 | 2.61% | 16.83% | 9.49% | 6.16% | -7.14% | 16.47% | 3.68% | 17.57% | -6.06% | 11.86% |
Доходность по периодам
С начала года, PARWX показывает доходность -1.56%, что значительно ниже, чем у RIDAX с доходностью 2.61%. За последние 10 лет акции PARWX превзошли акции RIDAX по среднегодовой доходности: 13.56% против 7.49% соответственно.
PARWX
- 1 день
- 2.57%
- 1 месяц
- -5.65%
- С начала года
- -1.56%
- 6 месяцев
- 2.76%
- 1 год
- 19.46%
- 3 года*
- 13.74%
- 5 лет*
- 7.23%
- 10 лет*
- 13.56%
RIDAX
- 1 день
- 1.30%
- 1 месяц
- -4.26%
- С начала года
- 2.61%
- 6 месяцев
- 4.88%
- 1 год
- 14.49%
- 3 года*
- 11.46%
- 5 лет*
- 7.18%
- 10 лет*
- 7.49%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PARWX и RIDAX
PARWX берет комиссию в 0.88%, что меньше комиссии RIDAX в 1.36%.
Доходность на риск
PARWX vs. RIDAX — Ранг доходности на риск
PARWX
RIDAX
Сравнение PARWX c RIDAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Parnassus Endeavor Fund (PARWX) и The Income Fund of America Class R-1 (RIDAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PARWX | RIDAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.14 | 1.56 | -0.42 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.67 | 2.15 | -0.48 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.32 | -0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.50 | 1.85 | -0.35 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.63 | 8.56 | -1.92 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PARWX | RIDAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.14 | 1.56 | -0.42 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.39 | 0.76 | -0.37 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.65 | 0.70 | -0.06 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.58 | 0.67 | -0.10 |
Корреляция
Корреляция между PARWX и RIDAX составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PARWX и RIDAX
Дивидендная доходность PARWX за последние двенадцать месяцев составляет около 12.34%, что больше доходности RIDAX в 9.02%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PARWX Parnassus Endeavor Fund | 12.34% | 12.14% | 8.25% | 1.76% | 2.97% | 16.75% | 0.70% | 0.79% | 12.34% | 6.32% | 3.27% | 10.26% |
RIDAX The Income Fund of America Class R-1 | 9.02% | 9.24% | 5.14% | 2.38% | 6.20% | 5.92% | 2.09% | 4.25% | 6.58% | 3.68% | 2.32% | 4.26% |
Просадки
Сравнение просадок PARWX и RIDAX
Максимальная просадка PARWX за все время составила -47.76%, что больше максимальной просадки RIDAX в -42.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PARWX и RIDAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PARWX | RIDAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -47.76% | -42.37% | -5.39% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.20% | -8.25% | -3.95% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.27% | -16.28% | -15.99% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.21% | -26.22% | -10.99% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.59% | -4.54% | -2.05% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.93% | -4.42% | -2.51% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.76% | 1.78% | +0.98% |
Волатильность
Сравнение волатильности PARWX и RIDAX
Parnassus Endeavor Fund (PARWX) имеет более высокую волатильность в 4.93% по сравнению с The Income Fund of America Class R-1 (RIDAX) с волатильностью 3.31%. Это указывает на то, что PARWX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RIDAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PARWX | RIDAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.93% | 3.31% | +1.62% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.08% | 5.61% | +3.47% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.34% | 9.54% | +7.80% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.76% | 9.48% | +9.28% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.06% | 10.68% | +10.38% |