PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PARWX с JMUEX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PARWX с JMUEX

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Parnassus Endeavor Fund (PARWX) и JPMorgan U.S. Equity Fund (JMUEX).

PARWX управляется Parnassus. Фонд был запущен 29 апр. 2005 г.. JMUEX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 17 сент. 1993 г..

Доходность

Сравнение доходности PARWX и JMUEX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Parnassus Endeavor Fund (PARWX) и JPMorgan U.S. Equity Fund (JMUEX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PARWX и JMUEX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PARWX
Parnassus Endeavor Fund		-0.65%19.07%12.03%13.67%-13.71%31.09%27.42%33.28%-13.58%19.85%
JMUEX
JPMorgan U.S. Equity Fund		-6.90%14.60%31.22%27.28%-18.84%28.55%26.51%32.26%-5.90%21.52%

Доходность по периодам

С начала года, PARWX показывает доходность -0.65%, что значительно выше, чем у JMUEX с доходностью -6.90%. За последние 10 лет акции PARWX уступали акциям JMUEX по среднегодовой доходности: 13.66% против 14.73% соответственно.

PARWX

1 день
0.93%
1 месяц
-3.63%
С начала года
-0.65%
6 месяцев
3.62%
1 год
19.92%
3 года*
14.09%
5 лет*
7.43%
10 лет*
13.66%

JMUEX

1 день
0.84%
1 месяц
-4.17%
С начала года
-6.90%
6 месяцев
-6.56%
1 год
11.65%
3 года*
18.29%
5 лет*
11.69%
10 лет*
14.73%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Parnassus Endeavor Fund

JPMorgan U.S. Equity Fund

Часто сравнивают с PARWX:
PARWX с SPYPARWX с DAGVXPARWX с VAFAXPARWX с VOOPARWX с VTIPARWX с PRWAXPARWX с BPTRX
Часто сравнивают с JMUEX:
JMUEX с SPYJMUEX с VLCAXJMUEX с SMGIXJMUEX с FXAIXJMUEX с CMEUXJMUEX с VOOJMUEX с IJR

Сравнение комиссий PARWX и JMUEX

PARWX берет комиссию в 0.88%, что несколько больше комиссии JMUEX в 0.57%.

PARWX
Parnassus Endeavor Fund
JMUEX
JPMorgan U.S. Equity Fund

Доходность на риск

PARWX vs. JMUEX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PARWX
Ранг доходности на риск PARWX: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PARWX: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PARWX: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PARWX: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PARWX: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PARWX: 6666
Ранг коэф-та Мартина
JMUEX
Ранг доходности на риск JMUEX: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JMUEX: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JMUEX: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JMUEX: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JMUEX: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JMUEX: 2828
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PARWX c JMUEX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Parnassus Endeavor Fund (PARWX) и JPMorgan U.S. Equity Fund (JMUEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PARWXJMUEXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.20

0.67

+0.53

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.74

1.08

+0.66

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.26

1.16

+0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.76

1.10

+0.66

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.70

3.98

+3.72

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PARWX vs. JMUEX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PARWX на текущий момент составляет 1.20, что выше коэффициента Шарпа JMUEX равного 0.67. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PARWX и JMUEX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PARWXJMUEXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.20

0.67

+0.53

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.40

0.67

-0.28

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.65

0.80

-0.15

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.58

0.56

+0.02

Корреляция

Корреляция между PARWX и JMUEX составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PARWX и JMUEX

Дивидендная доходность PARWX за последние двенадцать месяцев составляет около 12.22%, что больше доходности JMUEX в 6.31%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PARWX
Parnassus Endeavor Fund		12.22%12.14%8.25%1.76%2.97%16.75%0.70%0.79%12.34%6.32%3.27%10.26%
JMUEX
JPMorgan U.S. Equity Fund		6.31%5.85%12.03%2.06%5.11%10.74%6.63%10.06%14.56%8.71%4.77%6.17%

Просадки

Сравнение просадок PARWX и JMUEX

Максимальная просадка PARWX за все время составила -47.76%, что меньше максимальной просадки JMUEX в -52.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PARWX и JMUEX.

Загрузка...

Показатели просадок

PARWXJMUEXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-47.76%

-52.11%

+4.35%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.92%

-11.92%

+3.00%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.27%

-24.60%

-7.67%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.21%

-33.35%

-3.86%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.72%

-8.53%

+2.81%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.93%

-8.82%

+1.89%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.78%

3.28%

-0.50%

Волатильность

Сравнение волатильности PARWX и JMUEX

Текущая волатильность для Parnassus Endeavor Fund (PARWX) составляет 4.97%, в то время как у JPMorgan U.S. Equity Fund (JMUEX) волатильность равна 5.62%. Это указывает на то, что PARWX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JMUEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PARWXJMUEXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.97%

5.62%

-0.65%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.12%

9.60%

-0.48%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.35%

18.58%

-1.23%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.75%

17.40%

+1.35%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.06%

18.55%

+2.51%